【正文】 的研究成果。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。作者簽名： 日期： 年 月 日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書(shū)本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留并向國(guó)家有關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。涉密論文按學(xué)校規(guī)定處理。除文中已注明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)公開(kāi)發(fā)表或撰寫(xiě)過(guò)的作品成果。本聲明的法律責(zé)任由本人承擔(dān)。商業(yè)銀行效率主要指商業(yè)銀行在保證安全性、流動(dòng)性和收益性的同時(shí)，合理配置資源，最大限度地推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)資源流動(dòng)的能力，是其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、投人產(chǎn)出能力和可持續(xù)發(fā)展能力的總稱(chēng)。對(duì)商業(yè)銀行效率進(jìn)行評(píng)價(jià)，可以了解其自身資源的配置與運(yùn)用是否達(dá)到最優(yōu)，有助于商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理者明確自身在同業(yè)中所處的地位以及與其他銀行之間的差距，有針對(duì)性地采取措施改善經(jīng)營(yíng)和管理，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。本文首先對(duì)效率的內(nèi)涵、分類(lèi)、測(cè)算方法進(jìn)行了界定，為論文提供理論基礎(chǔ)。本文所測(cè)算的收入效率和成本效率屬于 X效率，所采用的 SFA 方法，也即隨機(jī)前沿分析法是前沿分析法中的參數(shù)法。選取了十四家有代表性的銀行為樣本，運(yùn)用從《中國(guó)金融年鑒》上得到的十四家銀行的 20222022 年數(shù)據(jù)，從巨潮資訊網(wǎng)和相關(guān)銀行網(wǎng)站上得到的十四家銀行的 2022 年報(bào)數(shù)據(jù)，測(cè)算了十四家銀行的收入效率和成本效率，即收入效率a 和成本效率 a。本文對(duì)測(cè)算出的兩個(gè)收入效率（收入效率 a 和收入效率 b）和兩個(gè)成本效率（成本效率 a 和成本效率 b）進(jìn)行了比較分析和相關(guān)性分析，從中可以看出各銀行效率變化和效率排名變化。最后，本文根據(jù)影響商業(yè)銀行效率的定性和定量分析結(jié)果，有針對(duì)性的提出了提高商業(yè)銀行效率的對(duì)策。實(shí)現(xiàn)銀行內(nèi)部和外部結(jié)合，全方位多角度開(kāi)展工作來(lái)提高銀行效率。 課題的來(lái)源及意義 ..............................................................................................1167。 課題的意義 ...................................................................................................1167。 國(guó)外學(xué)者對(duì)本課題的研究 ...........................................................................2167。 研究方法及主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) .......................................................................................4167。 本文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) .......................................................................................5第二章 基于 SFA 的我國(guó)商業(yè)銀行效率測(cè)算模型 .........................................................7167。 效率的內(nèi)涵 ...................................................................................................7167。 效率的測(cè)算方法 ................................................................................................12167。 前沿效率分析法 .........................................................................................13167。 SFA 理論介紹 ..............................................................................................17167。 基于 SFA 的我國(guó)商業(yè)銀行成本效率測(cè)算模型 ........................................19167。 投入產(chǎn)出指標(biāo)體系的確定 ................................................................................21167。 我國(guó)商業(yè)銀行收入效率測(cè)算與分析 ................................................................222167。 樣本數(shù)據(jù) .....................................................................................................23167。 收入效率分析 .............................................................................................29167。 投入產(chǎn)出指標(biāo) .............................................................................................32167。 成本效率測(cè)算結(jié)果 .....................................................................................37167。 收入效率和成本效率比較分析 ........................................................................41167。 我國(guó)商業(yè)銀行效率影響因素定性分析 ............................................................44167。 社會(huì)信用環(huán)境對(duì)商業(yè)銀行效率的影響 .....................................................47167。 銀行監(jiān)管對(duì)銀行效率的影響 .....................................................................48167。 收入效率回歸模型 .....................................................................................49167。 回歸結(jié)果的分析 .........................................................................................52167。 優(yōu)化銀行信用環(huán)境 ............................................................................................59167。 降低不良貸款率 ................................................................................................61167。 提高非利息收入 ................................................................................................62167。 進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有銀行產(chǎn)權(quán)制度改革 ................................................................63167。 本章小結(jié) ............................................................................................................653第六章 總結(jié)與展望 .......................................................................................................66167。 研究不足與展望 ................................................................................................67附錄 .................................................................................................................................68參考文獻(xiàn) .........................................................................................................................79在讀期間公開(kāi)發(fā)表的論文和承擔(dān)科研項(xiàng)目及取得成果 .............................................83致謝 .................................................................................................................................84 第一章 緒論1第一章 緒 論167。 課題的來(lái)源商業(yè)銀行效率主要指商業(yè)銀行在保證安全性、流動(dòng)性、收益性的同時(shí)，合理配置資源，最大限度地推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)資源流動(dòng)的能力，是其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、投人產(chǎn)出能力和可持續(xù)發(fā)展能力的總稱(chēng)。對(duì)商業(yè)銀行效率進(jìn)行評(píng)價(jià)，可以了解其自身資源的配置與運(yùn)用是否達(dá)到最優(yōu)，有助于商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理者明確自身在同業(yè)中所處的地位以及與其他銀行之間的差距，有針對(duì)性地采取措施改善經(jīng)營(yíng)和管理，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。特別是在當(dāng)前，受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出現(xiàn)了一定程度的下滑，銀行業(yè)也面臨著新的挑戰(zhàn)?；诖耍疚牟捎秒S機(jī)前沿方法（SFA，Stochastic Frontier Approach） [1]來(lái)測(cè)算我國(guó)商業(yè)銀行的收入效率和成本效率，然后對(duì)影響商業(yè)銀行效率的因素進(jìn)行分析，最后提出提升商業(yè)銀行效率的對(duì)策和建議。 課題的意義效率是經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心命題，也是商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的核心內(nèi)容和重要表現(xiàn)形式。一、我國(guó)商業(yè)銀行的運(yùn)行效率較低，面臨著巨大的挑戰(zhàn)。競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)將集中表1 尚福林，金融市場(chǎng)發(fā)展不平衡銀行間接融資占比過(guò)高， “陸家嘴論壇” ，2022 年 5 月 9 日基于 SFA 的我國(guó)商業(yè)銀行效率測(cè)算與提升2現(xiàn)為效率的競(jìng)爭(zhēng)。通過(guò)研究商業(yè)銀行效率理論，既有助于指導(dǎo)我國(guó)金融理論的研究，又有利于我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展。從 1999年底開(kāi)始，通過(guò)剝離不良資產(chǎn)、注入新的資本金等形式，國(guó)有商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)環(huán)境正在改善，實(shí)力進(jìn)一步壯大，新的有效運(yùn)營(yíng)機(jī)制逐步形成。三、金融市場(chǎng)國(guó)際化是適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化和生產(chǎn)國(guó)際化的一種世界趨勢(shì)。提高金融體系尤其是商業(yè)銀行的運(yùn)行效率、優(yōu)化國(guó)內(nèi)金融資源配置，塑造強(qiáng)大的銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力，是我國(guó)金融產(chǎn)業(yè)和金融市場(chǎng)面向開(kāi)放的重要條件，也是在開(kāi)放條件下維護(hù)自身地位、進(jìn)入國(guó)際金融市場(chǎng)并占有一席之地的保障。五、對(duì)銀行業(yè)效率的影響因素進(jìn)行深入細(xì)致的分析，可以判定各類(lèi)因素對(duì)提高銀行效率、增強(qiáng)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的利弊，從而得出有價(jià)值的信息，有助于相關(guān)政府部門(mén)制定有利于銀行發(fā)展的政策，調(diào)整限制或阻礙銀行發(fā)展的不當(dāng)政策。 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀167。早期的研究主要從規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的角度考察銀行的效率。Allen amp。所有這些研究幾乎都是從生產(chǎn)效率角度展開(kāi)，即以基于“前沿效率水平”的分析框架，來(lái)考察銀行效率水平的高低。參數(shù)方法又包括隨機(jī)前沿方法、自由分布方法和厚前沿方法三種，非參數(shù)方法包第一章 緒論3括數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法和自由處置殼方法兩種。對(duì)商業(yè)銀行效率的深入研究還包括非參數(shù)前沿模型的改進(jìn)，如多面體錐比率DEA 模型的發(fā)展和應(yīng)用、確定區(qū)域 DEA 模型的發(fā)展和應(yīng)用、非參數(shù) Malmquist指數(shù)方法等。 David B. Humphrey(1997)匯總了 122 篇用前沿分析方法對(duì)存款金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行效率分析的文獻(xiàn)的研究結(jié)果。平均值為 意味著平均有 27%[（）/]的無(wú)效率。非參數(shù)方法的效率平均值和中位數(shù)分別為 和 ，參數(shù)方法的相應(yīng)值分別為 和。167。劉冬焱（2022）選取了勞動(dòng)、資本(所有者權(quán)益)、資金(存款額)作為投入指標(biāo)，貸款、利潤(rùn)作為產(chǎn)出指標(biāo)，構(gòu)造了超越對(duì)數(shù)成本函數(shù)模型，利用隨機(jī)前沿分析法和 軟件對(duì)目標(biāo)銀行的效率進(jìn)行測(cè)算。李娜（2022）通過(guò)數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA) 這種融合了運(yùn)籌學(xué)、管理科學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法對(duì)我國(guó) 4 家國(guó)有銀行和 11 家股份制銀行 1998 年2022 年的技術(shù)效率、純技術(shù)效率及規(guī)模效率分別進(jìn)行了分析，進(jìn)而使用 DEA 的改進(jìn)模型深入比較和考察了各家銀行的效率和規(guī)模報(bào)酬形態(tài)。趙子龍（2022）選取了 1997 年2022 年 9 年時(shí)間的 13 家銀行