【正文】 事實上，投入與最大產(chǎn)出基于 SFA 的我國商業(yè)銀行效率測算與提升16之間并不一定存在有明確的數(shù)學(xué)關(guān)系，要尋求特定的生產(chǎn)函數(shù)并不容易，而 DEA效率評價模型的優(yōu)點就在于它不要求求出特定的生產(chǎn)函數(shù)，它的基本原理是將所有決策單位(Decision Making Units, DMU)的投入與產(chǎn)出項投影到幾何空間中，以最低投入或最高產(chǎn)出作為邊界。DEA 方法己經(jīng)成為一種重要的投人產(chǎn)出效率研究方法，可以說，在投入產(chǎn)出效率研究上，其與傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟(jì)方法并駕齊驅(qū)。數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法是一種運(yùn)籌學(xué)方法，運(yùn)用線性規(guī)劃的形式找出樣本銀行投入產(chǎn)出的包絡(luò)面，這個包絡(luò)面就是效率前沿面，通過分析待考察銀行與效率前沿面之間的差異來測算出銀行的效率。最終，通過遞歸分析可以將總的銀行樣本分為由高效率銀行構(gòu)成的子樣本和由低效率銀行構(gòu)成的子樣本。然而，厚前沿方法并沒有對隨機(jī)誤差項和無效率項的分布作嚴(yán)格的假設(shè)，只是假定績效最佳和最差的四分位區(qū)間(Quartile) 之間的樣本銀行績第二章 基于 SFA 的我國商業(yè)銀行效率測算模型15效的差異是由無效率造成的；而在這兩個區(qū)間的每個區(qū)間內(nèi)部，樣本銀行之間的績效差異則完全歸結(jié)于隨機(jī)誤差。每一種函數(shù)形式對樣本容量和數(shù)據(jù)的要求是不同的，如超越對數(shù)函數(shù)對樣本容量和數(shù)據(jù)的要求都很高。隨機(jī)誤差項服從正態(tài)分布，無效率項是非負(fù)的，因此服從半正態(tài)分布，也即截斷正態(tài)分布。一、參數(shù)法 [6]參數(shù)法是相對于非參數(shù)法而言的，是指在測算商業(yè)銀行效率時，先要設(shè)定效率前沿函數(shù)的具體形式，然后根據(jù)樣本銀行數(shù)據(jù)估計出效率前沿函數(shù)的各參數(shù)。ROE（return of equity）=ROA*總資產(chǎn) /總股權(quán)資本= （2總 經(jīng) 營 收 入稅 后 凈 收 入 ?總 資 產(chǎn)總 經(jīng) 營 收 入 ?總 股 權(quán) 資 本總 資 產(chǎn)4）ROA（return of assets）=稅后凈收入/總資產(chǎn)= （2總 經(jīng) 營 收 入稅 后 凈 收 入 ?總 資 產(chǎn)總 經(jīng) 營 收 入5 潘英麗， 《商業(yè)銀行管理》 ，清華大學(xué)出版社，2022: 5357基于 SFA 的我國商業(yè)銀行效率測算與提升145）167。特定交易前凈收入表示相對總資源而言的來自正常途徑的收入大小。ROE 表示流往股東的收益率的大小，是股東從資本投資中獲得凈利益比例。167。167。在考察國民經(jīng)濟(jì)行為的過程中，萊賓斯坦提出了獨具特色的就業(yè)理論、經(jīng)濟(jì)增長理論和通貨膨脹理論。進(jìn)入 80 年代以后，X效率理論已趨于成熟，標(biāo)志性著作是萊賓斯坦的 《萊賓斯坦論文集》 。與此同時，經(jīng)濟(jì)學(xué)界對銀行效率的研究興趣也轉(zhuǎn)向分析銀行控制成本和創(chuàng)造收益的管理能力上來，也就是銀行 X效率的研究。此后，金融行業(yè)購并日益增多，一些集商業(yè)銀行、證券和保險業(yè)務(wù)等于一身的金融機(jī)構(gòu)不斷誕生，這也就是金融混業(yè)經(jīng)營。1984 年，美聯(lián)儲裁定 9800 家注冊商業(yè)銀行可進(jìn)入證券行業(yè)。當(dāng)然，擁有規(guī)模效率的廠商容易擁有范圍效率。因此，在生產(chǎn)兩種產(chǎn)品的假定條件下，范圍效率可以由下式來表示：SC=C(Q )+ C(Q )C(Q ，Q ) （212123）式中，C(Q )表示生產(chǎn) Q 的產(chǎn)出所耗費(fèi)的成本；C(Q )表示生產(chǎn) Q 的產(chǎn)11 22出所耗費(fèi)的成本；C(Q ，Q )表示生產(chǎn)兩種產(chǎn)出所耗費(fèi)的聯(lián)合生產(chǎn)成本。成本的減少還可通過相同成本條件下的產(chǎn)量的大小來表示。例如生產(chǎn)化肥的廠商利用生產(chǎn)過程排放的爐渣生產(chǎn)水泥；生產(chǎn)家具的廠商利用生產(chǎn)過程中的邊角料和木工與油漆技術(shù)制作兒童玩具；養(yǎng)鴨場同時加工生產(chǎn)咸鴨蛋；等等。二、范圍效率 [4]如果從事多種產(chǎn)品的生產(chǎn)，就有可能產(chǎn)生范圍效率。由于規(guī)模太大，資源條件發(fā)生困難，產(chǎn)品銷路也受到市場限制等等，這些屬于規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的外部效應(yīng)。（三）規(guī)模報酬遞減。顯然，規(guī)模經(jīng)濟(jì)可以降低產(chǎn)品的平均成本，從而導(dǎo)致規(guī)模報酬遞增。規(guī)模報酬的三種情況：（一）規(guī)模報酬遞增。 （2??αβαβ2）規(guī)模報酬與邊際報酬一樣，一般都存在著遞增、不變和遞減三個階段。下面生產(chǎn)函數(shù) Q=L K ，則 Q(tL，tK)=t L K = t Q （2????????1）如果 + 1，即是規(guī)模報酬遞增（因為 t t） ；如果 + 1，即是規(guī)模報αβ αβ酬遞減（因為 t t） ；如果 + =1，即是 規(guī)模報酬不變（t =t） ，這時的齊次???αβ???生產(chǎn)函數(shù)也稱為線性齊次生產(chǎn)函數(shù)。（二）產(chǎn)量增加的比例小于生產(chǎn)要素的增加比例，即產(chǎn)量為 20 噸以下，這種情況稱為規(guī)模報酬遞減。 效率的分類考察的角度不同，效率的分類也就不同，效率主要有以下三類，規(guī)模效率、范圍效率和 X效率。因此，從宏觀和微觀兩個角度看商業(yè)銀行的效率，其出發(fā)點和目的是不同的。商業(yè)銀行的這種經(jīng)營模式?jīng)Q定了它會對整個金融體系和社會經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定產(chǎn)生重要影響，它的經(jīng)營效率會影響整個金融體系和社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、健康和持續(xù)的發(fā)展。在我國，專業(yè)銀行大多是政策性銀行，如國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國進(jìn)出口銀行。在中國，政府投資項目從銀行獲得貸款支持，其規(guī)模也十分巨大；專業(yè)銀行和商業(yè)銀行不同，它不接受活期存款，也不提供所有形式的金融服務(wù)。它不以盈利為目標(biāo)，其任務(wù)是實現(xiàn)政府的經(jīng)濟(jì)政策，例如促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和維持物價穩(wěn)定等。近年來，許多非銀行金融機(jī)構(gòu)如證券公司、保險公司和共同基金等都傾向于提供與銀行類似的業(yè)務(wù)，而銀行也在擴(kuò)大業(yè)務(wù)權(quán)限和經(jīng)營范圍，發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行新開拓業(yè)務(wù)已包括證券交易、保險服務(wù)、不動產(chǎn)開發(fā)、基金管理、甚至風(fēng)險基金管理。第二，效益?zhèn)戎匚⒂^層面上描述某個經(jīng)濟(jì)主體投入產(chǎn)出的比例；而效率則涵蓋了宏觀層面上整個經(jīng)濟(jì)體制運(yùn)行中資源配置的效果，包括社會福利的增進(jìn)。當(dāng)效率概念被用于某個企業(yè)時，有效率是指企業(yè)是否利用一定的經(jīng)濟(jì)資源使產(chǎn)出最大，或者反過來，是否在生產(chǎn)一定量產(chǎn)出時實現(xiàn)了成本最小，這就是所謂的微觀效率。而薩繆爾森 2指出，要想增加一種物品的生產(chǎn)，就必須同時減少另一種產(chǎn)品的生產(chǎn)，否則，它的運(yùn)行便是無效率的 [2]。第二章 基于 SFA 的我國商業(yè)銀行效率測算模型7第二章 基于 SFA 的我國商業(yè)銀行效率測算模型167。本文選取十四家有代表性的銀行為樣本，運(yùn)用從《中國金融年鑒》上得到的十四家銀行的 2022 年2022 年數(shù)據(jù)，從巨潮資訊網(wǎng)和相關(guān)銀行網(wǎng)站上得到的十四家銀行的 2022 年報數(shù)據(jù)，測算了十四家銀行的收入效率和成本效率，即收入效率 a 和成本效率 a。167。三、規(guī)范分析與實證分析相結(jié)合規(guī)范分析與實證分析兩類方法是經(jīng)濟(jì)管理科學(xué)中的基本方法。定量分析則是采用隨機(jī)前沿分析法（即 SFA）對銀行的收入效率和成本效率測算，然后運(yùn)用計量經(jīng)濟(jì)第一章 緒論5學(xué)模型對影響收入效率和成本效率的因素進(jìn)行了回歸分析。 研究方法及主要創(chuàng)新點167。他通過對產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)與銀行效率相互關(guān)系的有關(guān)成果研究進(jìn)行介紹和評析，結(jié)合我國的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國有商業(yè)銀行自身的特征，分析了產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)和銀行效率之間的內(nèi)在聯(lián)系，以期找到適合我國國情的商業(yè)銀行改革的思路。DEA 分析中介紹了 DEA 的四個主要模型，C39。李娜（2022）通過數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA) 這種融合了運(yùn)籌學(xué)、管理科學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法對我國 4 家國有銀行和 11 家股份制銀行 1998 年2022 年的技術(shù)效率、純技術(shù)效率及規(guī)模效率分別進(jìn)行了分析，進(jìn)而使用 DEA 的改進(jìn)模型深入比較和考察了各家銀行的效率和規(guī)模報酬形態(tài)。167。平均值為 意味著平均有 27%[（）/]的無效率。對商業(yè)銀行效率的深入研究還包括非參數(shù)前沿模型的改進(jìn)，如多面體錐比率DEA 模型的發(fā)展和應(yīng)用、確定區(qū)域 DEA 模型的發(fā)展和應(yīng)用、非參數(shù) Malmquist指數(shù)方法等。所有這些研究幾乎都是從生產(chǎn)效率角度展開，即以基于“前沿效率水平”的分析框架，來考察銀行效率水平的高低。早期的研究主要從規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的角度考察銀行的效率。五、對銀行業(yè)效率的影響因素進(jìn)行深入細(xì)致的分析，可以判定各類因素對提高銀行效率、增強(qiáng)銀行競爭力的利弊，從而得出有價值的信息，有助于相關(guān)政府部門制定有利于銀行發(fā)展的政策，調(diào)整限制或阻礙銀行發(fā)展的不當(dāng)政策。三、金融市場國際化是適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化和生產(chǎn)國際化的一種世界趨勢。通過研究商業(yè)銀行效率理論，既有助于指導(dǎo)我國金融理論的研究，又有利于我國銀行業(yè)的發(fā)展。一、我國商業(yè)銀行的運(yùn)行效率較低，面臨著巨大的挑戰(zhàn)。基于此，本文采用隨機(jī)前沿方法（SFA，Stochastic Frontier Approach） [1]來測算我國商業(yè)銀行的收入效率和成本效率，然后對影響商業(yè)銀行效率的因素進(jìn)行分析，最后提出提升商業(yè)銀行效率的對策和建議。對商業(yè)銀行效率進(jìn)行評價，可以了解其自身資源的配置與運(yùn)用是否達(dá)到最優(yōu)，有助于商業(yè)銀行的經(jīng)營管理者明確自身在同業(yè)中所處的地位以及與其他銀行之間的差距，有針對性地采取措施改善經(jīng)營和管理，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 研究不足與展望 ................................................................................................67附錄 .................................................................................................................................68參考文獻(xiàn) .........................................................................................................................79在讀期間公開發(fā)表的論文和承擔(dān)科研項目及取得成果 .............................................83致謝 .................................................................................................................................84 第一章 緒論1第一章 緒 論167。 進(jìn)一步推進(jìn)國有銀行產(chǎn)權(quán)制度改革 ................................................................63167。 降低不良貸款率 ................................................................................................61167。 回歸結(jié)果的分析 .........................................................................................52167。 銀行監(jiān)管對銀行效率的影響 .....................................................................48167。 我國商業(yè)銀行效率影響因素定性分析 ............................................................44167。 成本效率測算結(jié)果 .....................................................................................37167。 收入效率分析 .............................................................................................29167。 我國商業(yè)銀行收入效率測算與分析 ................................................................222167。 基于 SFA 的我國商業(yè)銀行成本效率測算模型 ........................................19167。 前沿效率分析法 .........................................................................................13167。 效率的內(nèi)涵 ...................................................................................................7167。 研究方法及主要創(chuàng)新點 .......................................................................................4167。 課題的意義 ...................................................................................................1167。實現(xiàn)銀行內(nèi)部和外部結(jié)合，全方位多角度開展工作來提高銀行效率。本文對測算出的兩個收入效率（收入效率 a 和收入效率 b）和兩個成本效率（成本效率 a 和成本效率 b）進(jìn)行了比較分析和相關(guān)性分析，從中可以看出各銀行效率