【正文】 上海理工大學(xué)碩士學(xué)位論文基 于 SFA 的 我 國 商 業(yè) 銀 行效 率 測(cè) 算 與 提 升學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)位論文保留并向國家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版。允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)上海理工大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部內(nèi)容或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。本學(xué)位論文屬于學(xué)位論文作者簽名： 指導(dǎo)教師簽名：年 月 日 年 月 日保 密 年 □ 不保密 □畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）原創(chuàng)性聲明和使用授權(quán)說明原創(chuàng)性聲明本人鄭重承諾：所呈交的畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文） ，是我個(gè)人在指導(dǎo)教師的指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的成果。盡我所知，除文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，不包含其他人或組織已經(jīng)發(fā)表或公布過的研究成果，也不包含我為獲得 及其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或?qū)W歷而使用過的材料。對(duì)本研究提供過幫助和做出過貢獻(xiàn)的個(gè)人或集體，均已在文中作了明確的說明并表示了謝意。作 者 簽 名：　　 　 　　 日　 期：　　 　 　　 指導(dǎo)教師簽名：　　 　 　　 日 　　期：　　 　 　　 使用授權(quán)說明本人完全了解 大學(xué)關(guān)于收集、保存、使用畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）的規(guī)定，即：按照學(xué)校要求提交畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）的印刷本和電子版本；學(xué)校有權(quán)保存畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）的印刷本和電子版，并提供目錄檢索與閱覽服務(wù)；學(xué)?？梢圆捎糜坝?、縮印、數(shù)字化或其它復(fù)制手段保存論文；在不以贏利為目的前提下，學(xué)?？梢怨颊撐牡牟糠只蛉績?nèi)容。作者簽名：　　 　 　　 日　 期：　　 　 　　 學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的論文是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下獨(dú)立進(jìn)行研究所取得的研究成果。除了文中特別加以標(biāo)注引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本人完全意識(shí)到本聲明的法律后果由本人承擔(dān)。作者簽名： 日期： 年 月 日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留并向國家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)　　 　 　大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。涉密論文按學(xué)校規(guī)定處理。作者簽名： 日期： 年 月 日導(dǎo)師簽名： 日期： 年 月 日指導(dǎo)教師評(píng)閱書指導(dǎo)教師評(píng)價(jià)：一、撰寫（設(shè)計(jì)）過程學(xué)生在論文（設(shè)計(jì)）過程中的治學(xué)態(tài)度、工作精神□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格學(xué)生掌握專業(yè)知識(shí)、技能的扎實(shí)程度□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)和專業(yè)技能分析和解決問題的能力□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格研究方法的科學(xué)性；技術(shù)線路的可行性；設(shè)計(jì)方案的合理性□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格完成畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）期間的出勤情況□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格二、論文（設(shè)計(jì)）質(zhì)量論文（設(shè)計(jì)）的整體結(jié)構(gòu)是否符合撰寫規(guī)范？□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格是否完成指定的論文（設(shè)計(jì)）任務(wù)（包括裝訂及附件）？□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格三、論文（設(shè)計(jì)）水平論文（設(shè)計(jì)）的理論意義或?qū)鉀Q實(shí)際問題的指導(dǎo)意義□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格論文的觀念是否有新意？設(shè)計(jì)是否有創(chuàng)意？□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格論文（設(shè)計(jì)說明書）所體現(xiàn)的整體水平□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格建議成績：□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格（在所選等級(jí)前的□內(nèi)畫“√”）指導(dǎo)教師： （簽名） 單位： （蓋章）年 月 日評(píng)閱教師評(píng)閱書評(píng)閱教師評(píng)價(jià)：一、論文（設(shè)計(jì)）質(zhì)量論文（設(shè)計(jì)）的整體結(jié)構(gòu)是否符合撰寫規(guī)范？□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格是否完成指定的論文（設(shè)計(jì)）任務(wù)（包括裝訂及附件）？□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格二、論文（設(shè)計(jì)）水平論文（設(shè)計(jì)）的理論意義或?qū)鉀Q實(shí)際問題的指導(dǎo)意義□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格論文的觀念是否有新意？設(shè)計(jì)是否有創(chuàng)意？□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格論文（設(shè)計(jì)說明書）所體現(xiàn)的整體水平□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格建議成績：□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格（在所選等級(jí)前的□內(nèi)畫“√”）評(píng)閱教師： （簽名） 單位： （蓋章）年 月 日教研室（或答辯小組）及教學(xué)系意見教研室（或答辯小組）評(píng)價(jià)：一、答辯過程畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）的基本要點(diǎn)和見解的敘述情況□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格對(duì)答辯問題的反應(yīng)、理解、表達(dá)情況□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格學(xué)生答辯過程中的精神狀態(tài)□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格二、論文（設(shè)計(jì)）質(zhì)量論文（設(shè)計(jì)）的整體結(jié)構(gòu)是否符合撰寫規(guī)范？□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格是否完成指定的論文（設(shè)計(jì)）任務(wù)（包括裝訂及附件）？□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格三、論文（設(shè)計(jì)）水平論文（設(shè)計(jì)）的理論意義或?qū)鉀Q實(shí)際問題的指導(dǎo)意義□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格論文的觀念是否有新意？設(shè)計(jì)是否有創(chuàng)意？□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格論文（設(shè)計(jì)說明書）所體現(xiàn)的整體水平□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格評(píng)定成績：□ 優(yōu) □ 良 □ 中 □ 及格 □ 不及格（在所選等級(jí)前的□內(nèi)畫“√”）教研室主任（或答辯小組組長）： （簽名）年 月 日教學(xué)系意見：系主任： （簽名）年 月 日聲 明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下,獨(dú)立進(jìn)行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)公開發(fā)表或撰寫過的作品成果。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本聲明的法律責(zé)任由本人承擔(dān)。學(xué)位論文作者簽名：年 月 日摘 要效率是經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心命題，也是商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的核心內(nèi)容和重要表現(xiàn)形式。商業(yè)銀行效率主要指商業(yè)銀行在保證安全性、流動(dòng)性和收益性的同時(shí)，合理配置資源，最大限度地推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)資源流動(dòng)的能力，是其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、投人產(chǎn)出能力和可持續(xù)發(fā)展能力的總稱。效率對(duì)于商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)、謀求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、抵御外部風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)最大利益具有重要意義。對(duì)商業(yè)銀行效率進(jìn)行評(píng)價(jià)，可以了解其自身資源的配置與運(yùn)用是否達(dá)到最優(yōu)，有助于商業(yè)銀行的經(jīng)營管理者明確自身在同業(yè)中所處的地位以及與其他銀行之間的差距，有針對(duì)性地采取措施改善經(jīng)營和管理，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。為此，本文采用隨機(jī)前沿分析法（SFA）測(cè)算了十四家銀行的收入效率和成本效率，并進(jìn)一步提出了提高銀行效率的措施。本文首先對(duì)效率的內(nèi)涵、分類、測(cè)算方法進(jìn)行了界定，為論文提供理論基礎(chǔ)。效率分為我們通常所說的規(guī)模效率、范圍效率和除二者之外的 X效率，測(cè)算方法也分為一般的財(cái)務(wù)指標(biāo)方法和前沿效率分析法，前沿效率分析法又分為參數(shù)法和非參數(shù)法，本文分別對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)介紹。本文所測(cè)算的收入效率和成本效率屬于 X效率，所采用的 SFA 方法，也即隨機(jī)前沿分析法是前沿分析法中的參數(shù)法。其次，本文構(gòu)建了基于隨機(jī)前沿分析法（SFA）的收入效率和成本效率測(cè)算模型。選取了十四家有代表性的銀行為樣本，運(yùn)用從《中國金融年鑒》上得到的十四家銀行的 20222022 年數(shù)據(jù)，從巨潮資訊網(wǎng)和相關(guān)銀行網(wǎng)站上得到的十四家銀行的 2022 年報(bào)數(shù)據(jù)，測(cè)算了十四家銀行的收入效率和成本效率，即收入效率a 和成本效率 a。但測(cè)算效率不是本文的最終目的，本文進(jìn)行效率測(cè)算的目的是找出影響效率的因素，并進(jìn)而采取相關(guān)措施來提高效率，由于 20222022 年可能影響效率的指標(biāo)（如不良貸款率、銀行規(guī)模、非利息收入占比、凈利差和員工素質(zhì)）數(shù)據(jù)不充分，只能得到 20222022 年的相應(yīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，所以本文進(jìn)一步測(cè)算了基于 20222022 年數(shù)據(jù)的十四家銀行的收入效率和成本效率，即收入效率 b 和成本效率 b，這樣就可以利用相應(yīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)對(duì)收入效率 b 和成本效率 b 進(jìn)行回歸分析了。本文對(duì)測(cè)算出的兩個(gè)收入效率（收入效率 a 和收入效率 b）和兩個(gè)成本效率（成本效率 a 和成本效率 b）進(jìn)行了比較分析和相關(guān)性分析，從中可以看出各銀行效率變化和效率排名變化。然后對(duì)影響商業(yè)銀行效率的因素進(jìn)行了定性和定量分析，定量分析是通過回歸分析來進(jìn)行的，由于中國農(nóng)業(yè)銀行從 2022 年開始進(jìn)行股份制改造，不良貸款率等指標(biāo)在 2022 年比較特殊，不適合進(jìn)行相應(yīng)的回歸分析，這樣本文就運(yùn)用相關(guān)指標(biāo)對(duì)基于 20222022 的數(shù)據(jù)得到的除中國農(nóng)業(yè)銀行以外的十三家銀行的收入效率 b 和成本效率 b 進(jìn)行回歸分析，得出在 10%的顯著性水平下，商業(yè)銀行效率的影響因素。最后，本文根據(jù)影響商業(yè)銀行效率的定性和定量分析結(jié)果，有針對(duì)性的提出了提高商業(yè)銀行效率的對(duì)策。優(yōu)化銀行信用環(huán)境；建立有效的銀行監(jiān)管體系；降低不良貸款率；擴(kuò)大銀行規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)；發(fā)展中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)，提高非利息收入；擴(kuò)大凈利差；進(jìn)一步推進(jìn)國有銀行產(chǎn)權(quán)制度改革；提高員工素質(zhì)。實(shí)現(xiàn)銀行內(nèi)部和外部結(jié)合，全方位多角度開展工作來提高銀行效率。關(guān)鍵詞：收入效率 成本效率 隨機(jī)前沿分析法 回歸分析 ABSTRACTEfficiency is the key subject of the economics and is also the key content and important performance of the petitiveness of a mercial bank. The efficiency of a mercial bank refers to its ability of allocating resources, promoting the flow of social economic resources as well as its market petitiveness, inputoutput capacity and sustainable development ability. Efficienty is of great significance for mercial banks to confront challenges, seek petitiveness, protect itself from risk and realize the best interest. Based on all the above, this essay works out the ine efficiency and cost efficiency of fourteen banks by the SFA, and further put forward relavant measures to improve their efficiency.First, this dissertation introduces the deficination, classification and measuring method of efficiency. The efficiency can be divided into three categories, scale efficiency, scope efficiency and X efficiency, and there are two kinds of measuring method, the general method and frontier approach. The ine efficiency and cost efficiency belong to the X efficiency category, and the SFA is a frontier approac