【摘要】第三章平穩(wěn)時間序列模型的建立n本章首先介紹利用時間序列的樣本統(tǒng)計特征識別時間序列模型,然后分別介紹模型定階、模型估計和模型檢驗的多種方法,對Box-Jenkins建模方法和Pandit-Wu建模方法歸納總結(jié),最后給出實際案例。第一節(jié)模型識別與定階n一、自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)的估計(一)自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)的估計n
2025-02-02 04:49
【摘要】第四章平穩(wěn)時間序列模型的建立第一節(jié)時間序列的預(yù)處理第二節(jié)模型識別與定階第三節(jié)模型參數(shù)估計第四節(jié)模型檢驗與優(yōu)化第五節(jié)其它建模方法1、建模流程(有限長度)時序樣本→模型識別與定階→模型參數(shù)估計→模型適用性檢驗→模型優(yōu)化2、基本前提⑴平穩(wěn)序列{Xt}⑵零均值
2025-02-01 23:20
【摘要】第12章平穩(wěn)時間序列模型1前言§在前面的章節(jié)中,模型的被解釋變量都假定只受各個解釋變量當(dāng)期值的影響?!斓覀冎?,在現(xiàn)實中很多被解釋變量除了受解釋變量當(dāng)期值的影響外,還不可避免地受到解釋變量滯后值的影響,這就是所謂分布滯后模型,或者前若干期的值決定了當(dāng)期值,即自回歸模型。這一類模型要求數(shù)據(jù)具有平穩(wěn)性,本章將討
2025-06-16 01:15
【摘要】金融計量學(xué)張成思2第6章非平穩(wěn)金融時間序列模型確定性趨勢模型隨機性趨勢模型去除趨勢的方法確定性趨勢模型所謂確定性趨勢,是指模型中含有明確的時間t變量,從而使得某一時序變量隨著時間而明確地向上增長
2024-11-01 08:43
【摘要】金融時間序列分析第五講:單變量時間序列模型內(nèi)容結(jié)構(gòu)ARMA模型的理論介紹ARMA模型的實證分析問題與小結(jié)1231、ARMA模型有何價值?2、什么是ARMA模型?3、如何確定ARMA(p,q)中的p和q?4、如何估計ARMA(p,q
2025-02-21 08:18
【摘要】第十三章非平穩(wěn)時間序列模型認識非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)特征非平穩(wěn)時間序列與單位根過程.趨勢平穩(wěn)和差分平穩(wěn)過程單位根檢驗ARIMA模型謬誤回歸協(xié)整與誤差校正模型我國商業(yè)銀行利率的協(xié)整分析前言?在前面的章節(jié)中,所闡述的有關(guān)時間序列數(shù)據(jù)模型的內(nèi)容都假定數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的,那么,實際經(jīng)濟中的數(shù)據(jù)有沒有可
2025-06-17 18:26
【摘要】第二章平穩(wěn)時間序列分析本章結(jié)構(gòu)n方法性工具nARMA模型n平穩(wěn)序列建模n序列預(yù)測方法性工具n差分運算n延遲算子n線性差分方程差分運算n一階差分n階差分n步差分延遲算子n延遲算子類似于一個時間指針,當(dāng)前序列值乘以一個延遲算子,就相當(dāng)于把當(dāng)前序列值的時間向過去撥了一個時刻
2025-02-02 04:42
【摘要】平穩(wěn)時間序列模型預(yù)測平穩(wěn)時間序列模型預(yù)測n設(shè)平穩(wěn)時間序列是一個ARMA(p,q)過程,即n本章將討論其預(yù)測問題,設(shè)當(dāng)前時刻為t,已知時刻t和以前時刻的觀察值我們將用已知的觀察值對時刻t后的觀察值進行預(yù)測,記為,稱為時間序列的第
【摘要】第三章平穩(wěn)時間序列模型的建立第三章平穩(wěn)時間序列模型的建立?第一節(jié)時間序列的采集、直觀分析和特征分析?第二節(jié)時間序列的相關(guān)分析?第三節(jié)平穩(wěn)時間序列的零均值處理?第四節(jié)平穩(wěn)時間序列的模型識別?第五節(jié)平穩(wěn)時間序列模型參數(shù)的矩估計?第六節(jié)平穩(wěn)時間序列模型的定階?第七節(jié)平穩(wěn)時間序列模
【摘要】第3章平穩(wěn)時間序列分析本章教學(xué)內(nèi)容與要求:了解時間序列分析的方法性工具;理解并掌握ARMA模型的性質(zhì);掌握時間序列建模的方法步驟及預(yù)測;能夠利用軟件進行模型的識別、參數(shù)的估計以及序列的建模與預(yù)測。本章教學(xué)重點與難點:利用軟件進行模型的識別、參數(shù)的估計以及序列的建模與預(yù)測。計劃課時:21(講授16課時,上機3課時、習(xí)題3課時)教學(xué)方法與手段:課堂講授與上機操作
2024-08-05 06:50
【摘要】第三章平穩(wěn)時間序列分析上次課內(nèi)容平穩(wěn)性的圖檢驗法?時序圖檢驗、自相關(guān)圖檢驗純隨機性(白噪聲)檢驗法?Q檢驗法(卡方檢驗)時序圖檢驗原理:時序圖應(yīng)該呈現(xiàn)序列值始終在一個常數(shù)附近隨機波動,而且波動的范圍有界、無明顯趨勢及周期特征。自相關(guān)圖檢驗原理:自相關(guān)系數(shù)會很快地衰
2025-07-15 11:07
【摘要】§隨機時間序列分析模型一、時間序列模型的基本概念及其適用性二、隨機時間序列模型的平穩(wěn)性條件三、隨機時間序列模型的識別四、隨機時間序列模型的估計五、隨機時間序列模型的檢驗?經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型與時間序列模型?確定性時間序列模型與隨機性時間序列模型一、時間序列模型的基本概念及其適用性1、時間
【摘要】一、時間序列分析三種常用方法性工具:差分運算p階,k步延遲算子將序列值回退Xt-p=BpXt線性差分方程非齊次與齊次;特征方程與特征根;特解與通解二、ARMA模型之AR模型P階AR模型形式中心化,非中心化;中心化變換;自回歸系數(shù)多項式G(B)Xt=εtAR模型平穩(wěn)性判別特征根判別,平穩(wěn)域判別;AR
【摘要】7平穩(wěn)時間序列預(yù)測法概述時間序列的自相關(guān)分析單位根檢驗和協(xié)整檢驗ARMA模型的建?;乜偰夸浉攀鰰r間序列取自某一個隨機過程,則稱:??ty一、平穩(wěn)時間序列過程是平穩(wěn)的——隨機過程的隨機特征不隨時間變化而變化過
【摘要】1第五章時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗2本章要點?平穩(wěn)性的定義?平穩(wěn)性的檢驗方法(ADF檢驗)?偽回歸的定義?協(xié)整的定義及檢驗方法(AEG方法)?誤差修正模型的含義及表示形式3第一節(jié)隨機過程和平穩(wěn)性原理?一、隨機過程?一般稱依賴于參數(shù)時間t的隨機變量集合{}為隨
2025-07-18 09:43