計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)答案部分-在線瀏覽
2024-07-18 22:16本頁面
【正文】 內(nèi)容，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中起著重要的作用，一定程度上，隨機(jī)誤差項(xiàng)的性質(zhì)決定著計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的選擇和使用。？違背基本假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是否就不可估計(jì)？答：線性回歸模型的基本假設(shè)有：第一，隨機(jī)誤差項(xiàng)均值為零；第二，隨機(jī)誤差方差常數(shù)；第三，隨機(jī)誤差項(xiàng)之間無序列相關(guān)性；第四，解釋變量之間無多重共線性；第五，解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)；第五，隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布。相關(guān)分析表明變量相關(guān)關(guān)系的性質(zhì)和程度，只有當(dāng)變量之間存在一定程度的相關(guān)關(guān)系時(shí)，回歸分析去尋求相關(guān)的具體數(shù)學(xué)形式才有實(shí)際的意義。(2)的符號(hào)應(yīng)該是負(fù)值，因?yàn)楸硎臼杖霝榱銜r(shí)的儲(chǔ)蓄，應(yīng)該是負(fù)儲(chǔ)蓄，即正消費(fèi)。（3），擬合程度不太理想。（3），給定，查得，由于，拒絕原假設(shè)，顯著不為零。第三章 多元回歸模型一、填空題1. (ESS/k1)/( RSS/nk)；2. 隨機(jī)二、單選題17：B A C B C C D三、多選題。也就是說，在解釋變量之間完全正交時(shí)，建立多元回歸模型與建立被解釋變量與每個(gè)解釋變量單獨(dú)的一元回歸模型是有相同的。矩陣表示的該模型的普通最小二乘參數(shù)估計(jì)量表達(dá)式為：：答，回歸方程整體的顯著性檢驗(yàn)是檢驗(yàn)多個(gè)解釋變量聯(lián)合起來對被解釋變量的影響是否顯著，如果影響顯著，并不一定說明每個(gè)解釋變量對被解釋變量的單獨(dú)影響是顯著地，因此需要檢驗(yàn)每個(gè)偏回歸系數(shù)的顯著性。因?yàn)?，慢跑者人?shù)與降雨量是負(fù)相關(guān)，與日照小時(shí)數(shù)正相關(guān)，與第二天交論文的班級(jí)數(shù)是負(fù)相關(guān)，符合以上分析的是第二個(gè)方程。 ：（1），（2）；、不全為0計(jì)算統(tǒng)計(jì)量，在95%的概率下拒絕，即方程整體顯著。（4）：單位勞動(dòng)的資本投入每變化1%，%。610:A A A C A B三、多選題1. ACE。進(jìn)一步分析，由于作為解釋變量的是工資收入、非農(nóng)業(yè)收入和農(nóng)工業(yè)收入，可見這幾項(xiàng)收入指標(biāo)之間必定會(huì)存在線性相關(guān)關(guān)系。第五章 異方差一、單項(xiàng)選擇題17：B A B A A C D二、多項(xiàng)選擇題A B。經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中異方差比較普遍，特別是在截面數(shù)據(jù)中。答：以二元線性回歸為例懷特檢驗(yàn)的步驟如下： 設(shè)二元線性回歸模型： （1） （2） ；：不同時(shí)等于零。（3）讓殘差平方對和回歸。（4）計(jì)算統(tǒng)
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