計量經(jīng)濟學答案部分(參考版)
2025-06-10 22:16本頁面
【正文】 六、計算與案例分析題：根據(jù)。具體的判別規(guī)則為：（1） ，拒絕，表明隨機誤差項之間存在正的序列相關；（2） ，拒絕，表明隨機誤差項之間存在正的序列相關；（3） ，接受，即認為隨機誤差項之間不存在序列相關性；（4） 或，不能判定是否存在序列相關性。但是統(tǒng)計量的概率分布很難確定，作為一種變通的處理方法，杜賓和瓦特森在5％和1％的顯著水平下，找到了上限臨界值和下限臨界值，并編制了D－W檢驗的上、下限表。表1 值與的對應關系表值DW值隨機誤差項的序列相關性1（1，0） 0（0，1）1 4（2，4） 2（0，2）0 完全負序列相關 負序列相關 無序列相關 正序列相關 完全正序列相關從表1中，我們可以知道當值顯著地接近于0或者4時，則存在序列相關性；而接近于2時，則不存在序列相關性。檢驗步驟：（1）提出假設，即不存在序列相關，即存在序列相關性（2）定義DW檢驗統(tǒng)計量為了檢驗上述假設，構造DW檢驗統(tǒng)計量首先要求出回歸估計式的殘差，定義DW統(tǒng)計量為： （1）其中。：適用條件：DW檢驗只適用于檢驗隨機誤差項具有一階自回歸形式的序列相關問題。四、判斷題。（5）如果大于卡方分布上自由度為5的上端%的點,則拒絕原假設，即異方差；如果沒有拒絕原假設，則表明是同方差的。這是對應于（2）的輔助回歸。（1） 用OLS方法估計式（1）并求（2） 計算殘差并取平方。例如，研究居民收入與消費之間的關系，如果樣本來自于截面數(shù)據(jù)，則由于不同截面成員的個體差異，會產(chǎn)生異方差。BCDE三、判斷題對；錯；四、簡答題答：異方差是指模型中隨機誤差項的方差不同，進一步可把異方差看作是某個解釋變量的函數(shù)，即：。：（1）、因此各系數(shù)均顯著；（2）、因此常數(shù)項和勞動系數(shù)顯著，而時間和資本系數(shù)不顯著；（3）從中可以得出模型中有嚴重的多重共線性，所以導致本來顯著地系數(shù)變得不顯著；（4）+=，為規(guī)模遞增。四、計算與案例分析：根
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