計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)答案部分(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-07-08 22:16:56 本頁(yè)面
【正文】 對(duì)；錯(cuò)；四、簡(jiǎn)答題答：異方差是指模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不同，進(jìn)一步可把異方差看作是某個(gè)解釋變量的函數(shù)，即：。經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中異方差比較普遍，特別是在截面數(shù)據(jù)中。例如，研究居民收入與消費(fèi)之間的關(guān)系，如果樣本來(lái)自于截面數(shù)據(jù)，則由于不同截面成員的個(gè)體差異，會(huì)產(chǎn)生異方差。答：以二元線性回歸為例懷特檢驗(yàn)的步驟如下： 設(shè)二元線性回歸模型： （1） （2） ；：不同時(shí)等于零。（1） 用OLS方法估計(jì)式（1）并求（2） 計(jì)算殘差并取平方。（3）讓殘差平方對(duì)和回歸。這是對(duì)應(yīng)于（2）的輔助回歸。（4）計(jì)算統(tǒng)計(jì)值,式中為樣本容量，為第三步輔助回歸的未校正的。（5）如果大于卡方分布上自由度為5的上端%的點(diǎn),則拒絕原假設(shè)，即異方差；如果沒(méi)有拒絕原假設(shè)，則表明是同方差的。六、計(jì)算與案分析題解：模型兩邊同時(shí)除以，即因?yàn)榇藭r(shí)的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差為第六章 自相關(guān)一、填空題1.； 2.， 、8無(wú)偏性二、單項(xiàng)選擇題18：D A A B B B A C 三、多選題。四、判斷題。；五、簡(jiǎn)答題。：適用條件：DW檢驗(yàn)只適用于檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)具有一階自回歸形式的序列相關(guān)問(wèn)題。適用條件為第一，回歸模型含有截距項(xiàng)，即截距項(xiàng)不為零；第二，解釋變量是非隨機(jī)的；隨機(jī)誤差項(xiàng)為一階自相關(guān)，即；第三，回歸模型中不應(yīng)含有滯后內(nèi)生變量作為解釋變量，即不應(yīng)出現(xiàn)下列形式： 其中，為的滯后一期變量；第四，無(wú)缺失數(shù)據(jù)。檢驗(yàn)步驟：（1）提出假設(shè)，即不存在序列相關(guān)，即存在序列相關(guān)性（2）定義DW檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為了檢驗(yàn)上述假設(shè)，構(gòu)造DW檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量首先要求出回歸估計(jì)式的殘差，定義DW統(tǒng)計(jì)量為： （1）其中。由（）式有 （2）由于與只有一次觀測(cè)之差，故可認(rèn)為近似相等，則由（2）式得 （3）隨機(jī)誤差序列的自相關(guān)系數(shù)定義為： （4）在實(shí)際應(yīng)用中，隨機(jī)誤差序列的真實(shí)值是未知的，需要用估計(jì)值代替
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