【正文】
估計量的期望方差越大說明用其估計值代表相應(yīng)真值的有效性越差;否則越好,越有效。:即模型的隨即干擾項違背了相互獨立的基本假設(shè)。:根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接關(guān)系結(jié)構(gòu)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)。內(nèi)生變量一般都是經(jīng)濟(jì)變量。9. 回歸分析 :研究一個變量關(guān)于另一個(些)變量的依賴關(guān)系的計算方法和理論 。前一變量稱為被解釋變量或應(yīng)變量,后一變量稱為解釋變量或自變量。B.隨機(jī)擾動項服從均值為0,方差恒定,且協(xié)方差為0。D.解釋變量之間不存在多重共線性。下列不正確的是( B )A.B.C.D.3.調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)R2的關(guān)系是(k是待估參數(shù)的個數(shù))( B )A.=1(1) B.=1(1R2)C.=(1R2) D. =(1)4.在含有截距項的二元線性回歸模型中隨機(jī)誤差項的無偏估計量是( D )A. B. C. D.5.設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為,以下說法不正確的是 ( D ) A.B.落在回歸直線上C. D.6.根據(jù)樣本資料估計得到如下的人均產(chǎn)出Y對人均資本存量K的樣本回歸模型:。根據(jù)凱恩斯流動性偏好理論,建立如下的貨幣需求計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型: 根據(jù)理論預(yù)期,上述計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的估計參數(shù)和應(yīng)該是( C )A.0,0B.0,0C.0,0D.0,08. 逐步回歸法既可檢驗又可修正( D )A.異方差性 C.隨機(jī)解釋變量 9. 懷特檢驗方法可以檢驗( C )A.多重共線性B.自相關(guān)性C.異方差性D.隨機(jī)解釋變量10. DW檢驗中,存在負(fù)自相關(guān)的區(qū)域是( A )A.4dLDW值4B.0 DW值dLC.du DW值4duD.dL DW值du,4du DW值4dL,并且這個變量有三種特征,則回歸模型中需引入( C )A.一個虛擬變量B.二個虛擬變量C.三個虛擬變量D.四個虛擬變量( B