有效資本市場(chǎng)ppt課件-在線瀏覽
2025-06-17 22:02本頁(yè)面
【正文】 5%3,and? Exp.:,15%18%.? Proportion:,30%30%14%40%+30%18%=+%4,andand? Exp.:,15%18%22%.? Proportion:,30%20%20%14%30%+30%18%x20%2220%%%+%%=:%()＋ %()＝ %。經(jīng)濟(jì)狀況 概率 組合收益率（ %）portflio繁榮正常衰退19144期望收益率是19%()＋ 14%()＋ 4%()＝ %，標(biāo)準(zhǔn)差是[(－ )2()＋ (－ )2()＋ (－ )2()]1/2＝ %。五、相關(guān)數(shù)的取值范圍? 相關(guān)系數(shù) :1和 +1之間。portfolio212%%.? One18%%.? Correlation? Investment:each.Covariance = [(.5)2(1) (.11)2 + (2) (.5) (.5) (.2) (.11) (.19) +(.5)2 (1) (.19) 2] 1/2 = %Rp = 12%() + 18%() = 15%Std devi: (11%)(.5)+(19） (.5)=15%組合 對(duì)港口的投資比例對(duì)航運(yùn)的投資比例組合期望收益率 /%組合標(biāo)準(zhǔn)差 /%12345600二、多角化? 。? 。? 5. 投資比例的變動(dòng)只能影響在機(jī)會(huì)集曲線上的位置。三、相關(guān)性? 證券收益率間的相關(guān)性越高，
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