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計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總復(fù)習(xí)-在線瀏覽

2025-06-04 12:35本頁(yè)面
  

【正文】 9。XMMy(XΩ1X)139。BLUE異方差問(wèn)題會(huì)對(duì)模型估計(jì)結(jié)果產(chǎn)生什么影響,克服的方法是2什么?模型中存在異方差或自相關(guān)時(shí)時(shí),不會(huì)影響估計(jì)量的無(wú)偏性,但會(huì)導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)量的協(xié)方差是非有效的,即s2X)1統(tǒng)計(jì)量、Ft分布。因此,要解決異方差和自相關(guān)的問(wèn)題,可以按照兩種思路。tt第二種方法是對(duì)模型的進(jìn)行適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)換,使得轉(zhuǎn)換后模型的誤差性滿足同方差、無(wú)序列相關(guān)的假定條件。進(jìn)行時(shí)間序列分析的基本步驟是什么。(1)模型的識(shí)別,(2)模型參數(shù)的估計(jì),(3)模型的診斷與檢驗(yàn)。ARIMA模型形式,即確定p,的值。診斷與檢驗(yàn)就是以樣本為基礎(chǔ)檢驗(yàn)所擬合的模型,以求發(fā)現(xiàn)某些不妥之處。如果上述兩個(gè)問(wèn)題都不存在,就可以接受所建立的模型。異方差性問(wèn)題:特征:無(wú)偏,一致但標(biāo)準(zhǔn)差偏誤。與Gleiser檢驗(yàn)法,WhiteWLS序列相關(guān)性問(wèn)題:特征:無(wú)偏,一致,但檢驗(yàn)不可靠,預(yù)測(cè)無(wú)效。檢驗(yàn)法,LagrangeGLS多重共線性問(wèn)題:特征:無(wú)偏,一致但標(biāo)準(zhǔn)差過(guò)大,t檢測(cè)方法:先檢驗(yàn)多重共線性是否存在,再檢驗(yàn)多重共線性的范圍用逐步回歸法,差分法或使用額外信息,增大樣本容量可以修正4)OLS隨機(jī)變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期相關(guān):有偏但一致擴(kuò)大樣本容量可以克服。1)建立模型;理論模型的設(shè)計(jì):b,確定變量關(guān)系a,數(shù)據(jù)的類型a,模型的識(shí)別經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn):正相關(guān);反相關(guān)等等ii.檢驗(yàn)樣本回歸函數(shù)和樣本的擬合優(yōu)度;樣本回歸函數(shù)和總體回歸3 22u=229。 212? ?( )t tt u uDW = =函數(shù)的接近程度:單個(gè)解釋變量顯著性即t檢驗(yàn),函數(shù)顯著性即F檢驗(yàn),接近程度的區(qū)間檢驗(yàn)iii.參數(shù)的線性約束檢驗(yàn):參數(shù)的穩(wěn)定性檢驗(yàn):鄒氏參數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn),鄒氏預(yù)測(cè)檢驗(yàn)主要方法是以F檢驗(yàn)受約束前后模型的差vi.分布檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量分布特征3)計(jì)量學(xué)檢驗(yàn);i. 異方差性問(wèn)題:特征:無(wú)偏,一致但標(biāo)準(zhǔn)差偏誤。與檢驗(yàn)法,GoldfeldQuandt檢驗(yàn)法用檢測(cè)方法:圖示法,回歸檢驗(yàn)法,DurbinWaston乘子檢驗(yàn)法用或廣義差分法修正序列相關(guān)性iii. 多重共線性問(wèn)題:特征:無(wú)偏,一致但標(biāo)準(zhǔn)差過(guò)大,t檢測(cè)方法:先檢驗(yàn)多重共線性是否存在,再檢驗(yàn)多重共線性的范圍用逐步回歸法,差分法或使用額外信息,增大樣本容量可以修正iv. 隨機(jī)解釋變量問(wèn)題:隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)獨(dú)立對(duì)沒(méi)有壞影響。隨機(jī)變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期相關(guān):有偏且非一致工具變量法可以克服參數(shù)估計(jì)量性質(zhì)的分析:小樣本和大樣本性質(zhì)4)使用模型哪些原因會(huì)導(dǎo)致計(jì)量模型中存在序列自相關(guān)問(wèn)題,寫(xiě)出其檢驗(yàn)方法和修正方法。(2)自相關(guān)檢驗(yàn)方法:1) DW檢驗(yàn)是DurbinG.Watson1951DWDW的表現(xiàn)DW0 ut=非自相關(guān)DW4 ut有某種程度的正自相關(guān)2DW4 ut檢驗(yàn)BreuschPagan?Step1:y=Xb+u,提取殘差項(xiàng),記為? ? ?Step2:回歸檢驗(yàn)方程=++put++R2。FLM=在零假設(shè)成立條件下,LMc2(p)其中為檢驗(yàn)方程中的自回歸階數(shù)。BG這時(shí),可以通過(guò)回歸方法作進(jìn)一步的判斷3) 回歸檢驗(yàn)法回歸檢驗(yàn)法即是用殘差對(duì)自身的滯后項(xiàng)進(jìn)行回歸,通過(guò)滯后項(xiàng)的顯著性進(jìn)行判斷。OLSut=+++put+t或rpt(3)第一步:利用方法估計(jì)模型ytb
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