計量經(jīng)濟學(xué)總復(fù)習(xí)(已改無錯字)
2023-05-18 12:35:37 本頁面
【正文】 ut=rut1+vt得到r的一致估計量r也可以采用其他方法估計r。比如，直接計算ut、ut1的簡單相關(guān)系數(shù)，或者根據(jù)r=1DW/2計算等。?第二步：利用r對y和X作廣義差分，并回歸方程5? ? ?ytryt1=(1r)b0+b1(x1trx1,t1)+L+vt(Error!Notextofspecifiedstyleindocument..2)? ? ? ?得到參數(shù)b的一致有效估計量β(1)=(b0,1,b1,1L,bk,1)實踐中，一般會對模型迭代多次直至自回歸系數(shù)達到收斂，即在第二步的基礎(chǔ)上再進行如下第三步操作。?第三步：將參數(shù)估計量β(1)帶入模型（Error!Notextofspecifiedstyleindocument..8）? ? ?計算新的殘差u(2)，并計算r的新的估計量r(2)；然后利用r(2)計算新的廣義差分變量，并?回歸方程（Error!Notextofspecifiedstyleindocument..9）模型得到新的參數(shù)估計量β(2)如此反復(fù)，直至自回歸系數(shù)達到收斂。2) 高階自相關(guān)的修正如果是存在高階自回歸問題，模型的修正方法與一階自回歸相類似。第一步：利用OLS方法估計模型yt=b0+b1x1t+L+bkxkt+ut (Error!Notextofspecifiedstyleindocument..3)? ? ? ? ?提取殘差u，然后回歸模型ut=r1ut1+r2ut2+L+rputp+vt得到r的一致估計?量r? ? ?第二步：利用r1,r2,L,rp計算廣義差分變量，并回歸方程? ? ? ? ? ?ytr1yt1Lrpytp=(1r1Lrp)b0+b1(xtr1xt1Lrpxtp)+L+vt3) (Error!Notextofspecifiedstyleindocument..4)? ? ? ?得到參數(shù)b的一致有效估計量β(1)=(b0,1,b1,1L,bk,1)?? ? ?第三步：將參數(shù)估計量β(1)帶入模型（Error! No text of specified style indocument..10）計算新的殘差u(2)，并計算r的新的估計量r(2)；然后將r(2)帶入?模型（Error!Notextofspecifiedstyleindocument..11），重新估計廣義差分模型得到新的參數(shù)估計量β(2)如此反復(fù)，直至自回歸系數(shù)達到收斂。(3)其他估計方法事實上，如果誤差項存在自相關(guān)，轉(zhuǎn)換后的模型關(guān)于參數(shù)是非線性的。以AR(1)為例，yt=b0+b1x1t+L+bkxkt+vtut=rut1+vt轉(zhuǎn)換后的模型為6yt=r
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