計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末總復(fù)習(xí)-在線瀏覽
2025-06-04 12:09本頁(yè)面
【正文】 2≤DW≤2 D．O≤DW≤426．誤差變量模型是指（C ）A．只影響模型的截距B．只影響模型的斜率C．在很多情況下，不僅影響模型截距，還同時(shí)會(huì)改變模型的斜率D．既不影響模型截距，也不改變模型的斜率29．時(shí)間序列資料中，大多存在序列相關(guān)問(wèn)題，對(duì)于分布滯后模型，這種序列相關(guān)問(wèn)題就轉(zhuǎn)化為（R2FR2=1D ）A．F=1 B．F=0C．F=1 D．F=∞31．發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的核心部分包括總需求、總供給和（ CYtZtDYta0a1(Yt1b0b1Zt1)a+ta稱(chēng)為（C）A．均衡參數(shù) B．協(xié)整參數(shù)C．短期參數(shù) D．長(zhǎng)期參數(shù)33．用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是（B ）A．以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量B．以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度C．模型規(guī)模越大越好，這樣更切合實(shí)際情況5D．模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜34．下列模型中b1Xib0b12B．E(Yi)=+XiC．E(Yi)=+b0 217。b0b1A ）217。 217。A．∑(YiXi)2b0b1最小217。C．∑(YiXiui)2b0b1Xi最小i36．在模型b0Xb1euiYXA ）A．是關(guān)于的彈性 B．是關(guān)于的彈性C．ln是關(guān)于的彈性 D．ln是關(guān)于的彈性37．假設(shè)回歸模型為bXiu其中為隨機(jī)變量，且與相關(guān)，則的普通最小二乘估計(jì)量（ D ）A．無(wú)偏且不一致 B．無(wú)偏但不一致C．有偏但一致 D.Yi=0a1Db1Xib2)u,其中為虛擬變量。a1185。0C．==a1=a10b2r174。1時(shí)，CES）6A．線性生產(chǎn)函數(shù) B.生產(chǎn)函數(shù)C．投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù) D．對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù)二、多項(xiàng)選擇題1．對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘估計(jì)具有的優(yōu)良特性有（ACB ）A．無(wú)偏性 B．線性性C．有效性 D．一致性E．確定性2．序列相關(guān)情形下，常用的參數(shù)估計(jì)方法有（ ）A．一階差分法 B．廣義差分法C．工具變量法 D．加權(quán)最小二乘法E．普通最小二乘法3．狹義的設(shè)定誤差主要包括（ ）A．模型中遺漏了重要解釋變量B．模型中包含了無(wú)關(guān)解釋變量C．模型中有關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)的假設(shè)有誤D．模型形式設(shè)定有誤E．回歸方程中有嚴(yán)重的多重共線性4．用最小二乘法估計(jì)簡(jiǎn)化式模型中的單個(gè)方程，最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)為（ ）A．無(wú)偏的 B．有偏的C．一致的 D．非一致的E．漸近無(wú)偏的5.對(duì)于a+++(DXi+iD下面說(shuō)法正確的有（ 7） 0a1對(duì)于有限分布滯后模型ab0X+t1Lbktku最小二乘法原則上是適用的，但會(huì)遇到下列問(wèn)題中的（ ） 的確定問(wèn)題，無(wú)足夠自由度的問(wèn)題8.建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟是什么？2.0在證明最小二乘估計(jì)量的無(wú)偏性中，利用了解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)的假定；在有效性的證明中，利用了隨機(jī)項(xiàng)獨(dú)立同方差假定。多元線性回歸模型隨機(jī)干擾項(xiàng)的假定有哪些？（1）隨機(jī)誤差項(xiàng)的條件期望值為零。（2）隨機(jī)誤差項(xiàng)的條件方差相同。（3）隨機(jī)誤差項(xiàng)之間無(wú)序列相關(guān)。（4）自變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)獨(dú)立無(wú)關(guān)。（5）隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布。檢驗(yàn)與檢驗(yàn)有何不同？在一元線性回歸分析中二者是否有等價(jià)的作用？5.6.具體做法是將變量一個(gè)一個(gè)引入，引入變量的條件是統(tǒng)計(jì)量經(jīng)檢驗(yàn)是顯著的。引入一個(gè)變量或從回歸方程中剔除一個(gè)變量，為逐步回歸的一步，每一步都要進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保每次引入新的變量之前回歸方程中只包含顯著的變量。教材第頁(yè)，第題。教材第頁(yè)，第題。教材第頁(yè)，第題.10.1863教材第頁(yè)，第題.12.（3） 單位根檢驗(yàn)為什么從檢驗(yàn)擴(kuò)展到檢驗(yàn)？13.1921194119451950年戰(zhàn)爭(zhēng)期間略去）美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)和工資收入P、農(nóng)業(yè)收入的共年時(shí)間序列資料，利用普通最小二乘法估計(jì)得出了下列回歸方程：Ct=+++()() ()R2= F=式下括號(hào)中的數(shù)字為相應(yīng)參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤。（顯著性水平取(3,23)=, (23)=）14.年年度數(shù)據(jù)為樣本。=+GDPmt采用估計(jì)模型，得到? tOILt然后假定消費(fèi)彈性不變，建立了對(duì)數(shù)線性模型：t tln=162。+162。ln+162。OLSOILtGDPt1990,1991,L=,2006t1990,1991,L=,2006分
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