計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試及答案-在線瀏覽
2025-02-27 09:47本頁面
【正文】 ） （ 3）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)的經(jīng)濟(jì)意義（ 3 分） （ 4）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ完P(guān)系的顯著性。（結(jié)果保留兩位小數(shù)）（ 3 分） 收 集 貸款余額 Y 億元）與貸款年利率 (%)I 、資金平均利潤率 R （ %）間的數(shù)據(jù)，并以 Eviews 軟件估計(jì)模型，輸出結(jié)果為： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/16/08 Time: 01:05 Sample: 1 12 Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C R I Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 要求： （ 1）寫出回歸方程（ 3分）。（ 3）解釋 R 的偏回歸系數(shù)的 意義（ 3分）。 收 集 某國 1983— 2022年的 GDP（億美元）與進(jìn)出口額 M（億美元）并以 Eviews軟件估計(jì)線性方程，結(jié)果如下： Dependent Variable: M Method: Least Squares Date: 12/15/08 Time: 13:54 Sample: 1983 2022 Included observations: 24 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C GDP Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 模型可能有什么問題？以殘差為被解釋變量， GDP、殘差的滯后 1 期和滯后 2 期值為解釋變量估計(jì)得以下結(jié)果： Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 12/15/08 Time: 13:59 Sample(adjusted): 1985 2022 Included observations: 22 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C GDP E(1) E(2) Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 問能否判斷該模型存在 2 階序列相關(guān)性？（進(jìn)行拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)，)2(
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