basel_iii_信用風(fēng)險管理實施_最佳實踐-在線瀏覽
2025-03-07 08:51本頁面
【正文】 花旗銀行 (a) 評級系統(tǒng)描述了下一年的違約風(fēng)險 (b) 評級系統(tǒng)考慮到了可預(yù)測的借貸人的變化 (通過壓力測試 ) (c) 至少每年進(jìn)行一次評級系統(tǒng)的審查 ? 存在評級理論的區(qū)別主要是因為時間范圍的差別 (長期和短期之別 ) ? 評級理念對于驗證和壓力測試 非常 重要 ? 應(yīng)當(dāng)在 金融企業(yè) 的評級政策中清晰地表達(dá)出來 169。 2022 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 13 評級體系之內(nèi)部評級法最低要求 內(nèi)部評級法對評級系統(tǒng)的設(shè)計要求 ? 評級系統(tǒng)的緯數(shù) ? 兩個清晰 分立的 維數(shù) (i) 借貸人違約的風(fēng)險 (ii) 交易過程中的具體因素 (如抵押，交易持續(xù)長短 ) ? 評級系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) ? 針對 風(fēng)險 等級 的有意義的暴露分布，該分布不應(yīng)具有過分集中性 ? 最少 7個借款人風(fēng)險等級及一個違約等級 ? 評級標(biāo)準(zhǔn) ? 具體的評級系統(tǒng)定義和等級描述 /標(biāo)準(zhǔn) ? 評級分配的時間范圍 ? 對 PD估算一般為一年前瞻時間 ? 模型的使用 ? 人工審核， 應(yīng)用 數(shù)據(jù)輸入和代表性問題 ? 評級系統(tǒng)文件 ? 評級系統(tǒng)的設(shè)計和操作細(xì)節(jié) (包括變化歷史 ) 169。 2022 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 15 目 錄 1. 簡介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評級法模型 建置流程 4. 評級體系驗證流程 5. 信用風(fēng)險控制及監(jiān)督 169。 2022 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 17 模型開發(fā)流程概述 Da ta m er g e an d ex clu sio n (1 )Da ta a n aly sis an d var i abl e cal cu la ti on (2)Asse ssme nt of mo del inp ut (3)Mod el S e le ction ( 4)Mod el v ali d atio n (5 )Mod el c ali b ratio n (6 )Map pi ng t o r atin g syst em (7 )Step 1: Un i vari ate a n a lysi s ( )Step 2: Da ta Tr eatm en t ()Step 3: Mo noto nic ity a nal ys is ( )Step 1: Co rrel atio n a n alysi s ( )Step 2: Si g nifica nc e a nd pre dictiv e p owe r ( )Step 3: Se l ect first f actor ( )Step 4: Se l ect ad diti on al fact ors (4 .4 )Step 1: Di s crimi nat ory pow er ( ) Step 2: Bo otst ra ppi n g t est ( )Se nsitivi ty te sts ( )Input of ma ster rati ng systemInput of po pul ati on P DHo m og en e ous Tests ( )Be nch ma rk Te sts ()On g oi ng v ali dati on ( 8 )Stress Test ( )Cre dit m i gr atio n m atri x amp。 2022 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 18 巴 塞爾協(xié)議提示 ：數(shù)據(jù)收集與維護(hù)系統(tǒng) 金融公司 必須 具有 收集數(shù)據(jù)，評估并管理數(shù)據(jù)質(zhì)量與完整性 的流程 ，同時必須滿足有關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的主要監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) : ? 收集貸款 的終身 數(shù)據(jù)：為借貸人和 貸款 收集 “從搖籃到墳?zāi)埂钡?數(shù)據(jù) ? 收集評 級 分配數(shù)據(jù)： 收集有關(guān) 借貸人和 貸款之重要的 定量和定性因素 ? 支持 內(nèi)部
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