異方差及其處理ppt課件-在線瀏覽
2025-03-03 16:26本頁(yè)面
【正文】 ABRE案例：用截面數(shù)據(jù)估計(jì)消費(fèi)函數(shù) ?直觀感受： 存在異方差 （ heteroskedasticity） Homoskedasticity （同方差） Heteroskedasticity（異方差） 異方差的危害 ? OLS估計(jì)量依然是 無(wú)偏的 ?但不再具有 有效性?。? ? t檢驗(yàn)、 F檢驗(yàn)無(wú)效 ?置信區(qū)間不可信 異方差的診斷 ? ： 以 Xi或 Yi為 橫坐標(biāo) ，以 |ei|或 ei2為 縱坐標(biāo) 這說(shuō)明沒(méi)有異方差 Xi或 Yi |ei| 0 Xi或 Yi ei 0 異方差的診斷 這說(shuō)明 存在 異方差 Xi或 Yi ei 0 Xi或 Yi |ei| 0 ? ： 消費(fèi)與收入（我國(guó) 31個(gè)省市，2022年） 2, 0 00 1, 5 00 1, 0 00 50 0050 01, 0 001, 5 002, 0 0012 , 00 0 16 , 00 0 20 , 00 0 24 , 00 0 28 , 00 0 32 , 00 0I N CRESID橫軸：收入 ； 縱軸：殘差 ； 消費(fèi)與收入（我國(guó) 31個(gè)省市，2022年） 040 080 01, 2 001, 6 002, 0 0012 , 00 0 16 , 00 0 20 , 00 0 24 , 00 0 28 , 00 0 32 , 00 0I N CABRE橫軸：收入 縱軸：殘差的絕對(duì)值 異方差的診斷 正規(guī)的檢驗(yàn) (1)戈里瑟檢驗(yàn) (Glezser test) (2)戈德菲爾德 匡特檢驗(yàn)（ Glodfeld Quandt test） (3)懷特檢驗(yàn)（ White test） 異方差的診斷 正規(guī)的檢驗(yàn) （ 1）戈里瑟檢驗(yàn) (Glezser test) ： ①原始回歸，獲得殘差 ei； ②用 |e|對(duì) 可疑變量 做各種形式的回歸； ③ 對(duì)原假設(shè) H0： δ1=0,進(jìn)行檢驗(yàn) . ihjii xe ??? ??? 10異方差的診斷 正規(guī)的檢驗(yàn) （ 1）戈里瑟檢驗(yàn) (Glezser test) ： 回歸的形式通常為如下幾種： ijii xe ??? ??? 10ijii xe ??? ??? 10ijii xe ??? ???1102
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