異方差及其處理ppt課件(專業(yè)版)
【正文】 個樣本 3/8個樣本 兩個回歸可以產生兩個殘差平方和 同方差時，兩個殘差平方和應該差不多！ 異方差的診斷 正規(guī)的檢驗 （ 2）戈德菲爾德 匡特檢驗（ Glodfeld Quandt test） 所以，可進行 F檢驗。 21 2?. . . ( )( 2 )iiee s enx? ????White Robust Standard Errors ? For OLS with an intercept and a single explanator, , we have derived the formula for the : ? However, we really used the homoskedasticity assumption only to simplify this formula. Y i ? ? 0 ? ? 1 X i ? ? iWhite Robust Standard Errors ? If we do not impose homoskedasticity, we get a slightly more plicated formula: 221 22?. . . ( )()W hi te iiixee s ex????OLS Estimates of the Rent–Ine Relationship with Robust Standard Errors 本例的戈里瑟檢驗 (Glezser test) 形式 1 形式 2 形式 3 形式 4 Constant () () 1646633 () 2372387. () X () () () +10 () 。即，認為存在異方差 異方差的診斷 正規(guī)的檢驗 （ 3）懷特檢驗（ White test）： 由 H. White 1980年提出 ①原始回歸，獲得殘差 ei； ②用 ei2對 常數項 、 x， x2， 交叉項 同時做回歸； (回歸方程稱為： 輔助方程ausiliary equation) 該方程中，解釋變量的個數為“ p”(不不包括常數項 ) 異方差的診斷 正規(guī)的檢驗 （ 3）懷特檢驗： ③ 由上述輔助方程的 R2構成的統(tǒng)計量nR2服從 X2 (p)分布，可進行卡方檢驗； 大于臨界值時，拒絕
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