異方差及其處理ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-01-14 16:26本頁(yè)面
【正文】 v a r ( ? i ) ? ? 2 X i h Feasible GLS 1. Estimate the regression with OLS. 2. Regress 3. Divide every variable by: 4. Apply OLS to the transformed data. l n ( e i 2 ) ? l n ( ? 2 ) ? h l n ( X i ) ? ? i?? 2hhi i id X X?? 估計(jì)消費(fèi)函數(shù)時(shí)，對(duì)異方差的處理 異方差的處理 可行的廣義最小二乘 但是該方法在研究者錯(cuò)誤地設(shè)定異方差的形式后， FGLS估計(jì)量仍然不是有效的！ 基于 FGLS估計(jì)的 t檢驗(yàn)、 F檢驗(yàn)仍然有問(wèn)題。 異方差的處理 懷特異方差的一致標(biāo)準(zhǔn)誤差 思想： 仍然使用 OLS，因此估計(jì)量是有偏的，但如果標(biāo)準(zhǔn)差能夠足夠小，那么我們的估計(jì)仍然是令人滿意的。 21 2?. . . ( )( 2 )iiee s enx? ????White Robust Standard Errors ? For OLS with an intercept and a single explanator, , we have derived the formula for the : ? However, we really used the homoskedasticity assumption only to simplify this formula. Y i ? ? 0 ? ? 1 X i ? ? iWhite Robust Standard Errors ? If we do not impose homoskedasticity, we get a slightly more plicated formula: 221 22?. . . ( )()W hi te iiixee s ex????OLS Estimates of the Rent–Ine Relationship with Robust Standard Errors 本例的戈里瑟檢驗(yàn) (Glezser test) 形式 1 形式 2 形式 3 形式 4 Constant () () 1646633 () 2372387. () X () () () +10 ()
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