《異方差及其處理》ppt課件(文件)
【正文】 Quandt test） 8, 0 0010 , 00 012 , 00 014 , 00 016 , 00 018 , 00 020 , 00 022 , 00 024 , 00 012 , 00 0 16 , 00 0 20 , 00 0 24 , 00 0 28 , 00 0 32 , 00 0I N CCONS188。 異方差的診斷 正規(guī)的檢驗 注意：遺漏變量對異方差檢驗的影響 當原方程遺漏重要變量時，異方差檢驗通常無法通過； 所以，在進行異方差檢驗時，先要保證沒有遺漏重要變量 —— 拉姆齊檢驗 異方差的診斷 更多的時候，我們需要進行定性的分析?。。。。。? 異方差的處理 加權最小二乘法 (WLS) Weighted Least Squares 廣義最小二乘 (GLS) Generalized Least Squares 前者是后者的特例。 21 2?. . . ( )( 2 )iiee s enx? ????White Robust Standard Errors ? For OLS with an intercept and a single explanator, , we have derived the formula for the : ? However, we really used the homoskedasticity assumption only to simplify this formula. Y i ? ? 0 ? ? 1 X i ? ? iWhite Robust Standard Errors ? If we do not impose homoskedasticity, we get a slightly more plicated formula: 221 22?. . . ( )()W hi te iiixee s ex????OLS Estimates of the Rent–Ine Relationship with Robust Standard Errors 本例的戈里瑟檢驗 (Glezser test) 形式 1 形式 2 形式 3 形式 4 Constant () () 1646633 () 2372387. () X () () (
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