商業(yè)銀行經(jīng)營管理第三章(有作業(yè))-在線瀏覽
2025-02-28 07:40本頁面
【正文】 《 戴國強 》 ? 資本的分類及結(jié)構(gòu)限制 ? 核心資本與附屬資本（一級、二級資本） ? 附屬資本 ≤核心資本 ? 長期次級債務 ≤核心資本 50% ?規(guī)定資產(chǎn)的風險權(quán)重 《 戴國強 》 ?表內(nèi)資產(chǎn)的權(quán)重 ?表外項目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù) ?規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率的最低標準 ?8%、 4% ?兩大支柱 ：銀行資本充足率的規(guī)定、以及其與資產(chǎn)風險的聯(lián)系 （二）資本充足率的測定： 《 戴國強 》 資本充足率的測定 %100?? 風險資產(chǎn)總額 資本總額全部資本充足率資本總額 =核心資本 +附屬資本 風險資產(chǎn)總額 =表資本總額 =核心資本 +附屬資本 風險資產(chǎn)總額 =表內(nèi)風險資產(chǎn)總額 +表外風險資產(chǎn)總額 =∑表內(nèi)資產(chǎn) 風險權(quán)重 +∑表外項目 信用轉(zhuǎn)換系數(shù) 相應表內(nèi)資產(chǎn)的風險權(quán)重內(nèi)風險資產(chǎn)總額 +表外風險資產(chǎn)總額 =∑表內(nèi)資產(chǎn) 風險權(quán)重 +∑表外項目 信用轉(zhuǎn)換系數(shù) 相應表內(nèi)資產(chǎn)的風險權(quán)重 規(guī)定資產(chǎn)的風險權(quán)重 ?表內(nèi)資產(chǎn)的權(quán)重 表內(nèi)資產(chǎn)的風險權(quán)重分五級： ?0：包括現(xiàn)金、國家政府或央行的債權(quán)等資產(chǎn) ?10%：包括本國公共部門擔保的貸款等資產(chǎn) ?20%：包括在經(jīng)合組織成員國注冊的銀行債權(quán)等資產(chǎn) ?50%：指以完全用于居住的房產(chǎn)作抵押的貸款 ?100%：包括對私人機構(gòu)的債權(quán)等資產(chǎn) ?表外項目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù) ?表外資產(chǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)分四級： 0； 20%； 50%； 100%。 ? 缺陷：評級機構(gòu)的評級不一定能全面反映信用風險狀況；風險層次過少、風險權(quán)重也不合理。 四、銀行滿足資本充足率的策略 《 戴國強 》 ? 分子策略 ：增加資本總量、調(diào)整資本結(jié)構(gòu) ? 分母策略 ：資產(chǎn)及業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整，風險控制 ? 壓縮風險資產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以減少表內(nèi)資產(chǎn)的風險暴露； ? 加強表外業(yè)務管理，選擇轉(zhuǎn)換系數(shù)及對應風險度較小的表外業(yè)務； ? 約束高風險的市場交易活動，縮小市場風險敞口； ? 強化內(nèi)部控制，減少因系統(tǒng)失靈、操作失誤或人員違規(guī)導致的操作風險。 ? 附屬資本包括重估儲備、一般準備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券和長期次級債務（ 《 任遠
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