商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理第三章(有作業(yè))-資料下載頁(yè)
2025-01-11 07:40本頁(yè)面
【正文】 存款 /中間業(yè)務(wù) 個(gè)別情況下中間業(yè)務(wù)存在信貸風(fēng)險(xiǎn) 存在 存在 資金交易 個(gè)別情況存在信貸風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的主要?jiǎng)右? 存在 預(yù)期損失和非預(yù)期損失 ? 預(yù)期損失（ Expected Loss,EL）是指銀行從事業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的平均損失，可以通過(guò)對(duì)銀行損失的歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得出，相對(duì)非預(yù)期損失，是發(fā)生概率相對(duì)較大的損失。 ? 預(yù)期損失 =AE LGD EDF ? 其中： AE為風(fēng)險(xiǎn)敞口， LGD為違約損失率，EDF為預(yù)期違約率。 ? 銀行對(duì) 預(yù)期損失 EL通過(guò)提取損失準(zhǔn)備金和產(chǎn)品定價(jià)彌補(bǔ)，將其計(jì)入銀行的營(yíng)運(yùn)成本。 非預(yù)期損失（ Unexpectde Loss,UL）是指銀行超過(guò)上述平均損失以上的損失，它是對(duì)預(yù)期損失的偏離的可能性 —— 標(biāo)準(zhǔn)偏差。 ? 其中： σ2LGD和 σ2EDF分別為 LGD和 EDF的方差。 2222E DFL GD L G DE D FAE ?? ?????非預(yù)期損失預(yù)期損失和非預(yù)期損失的關(guān)系 預(yù)期損失（要用準(zhǔn)備金來(lái)彌補(bǔ)） 非預(yù)期損失 （要用經(jīng)濟(jì)資本抵御） ULp ELp 損失的概率分布 0 計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，具體可分為信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)三種情況分別測(cè)算。 ? 對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)部分，可以根據(jù)非預(yù)期損失公式測(cè)算。 ? 對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)部分的經(jīng)濟(jì)資本用收入或成本的一定比例來(lái)計(jì)算。 ? 對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)部分，用 VaR值的一定倍數(shù)計(jì)算其經(jīng)濟(jì)資本。 三、經(jīng)濟(jì)資本在銀行管理中的應(yīng)用 投資者管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)績(jī)測(cè)量與業(yè)務(wù)決策 編制預(yù)算 披露當(dāng)前的富余資本情況 提供資本收益累計(jì)和經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算結(jié)果 長(zhǎng)期資本規(guī)劃：利用富余資本頭寸確定戰(zhàn)略方向 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定：利用EVA作為主要的利潤(rùn)目標(biāo) 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和根據(jù) EVA進(jìn)行評(píng)價(jià)和激勵(lì)： 產(chǎn)品與客戶層面的決策：退出利潤(rùn)為負(fù)的產(chǎn)品與客戶，或重新定價(jià) 產(chǎn)品定價(jià)：獲取最大的EVA 資源配置：將 EV和作為配置財(cái)務(wù)、人力和管理資源的主要估量 （經(jīng)濟(jì)資本配置） 作業(yè) ? ？應(yīng)考慮哪些關(guān)鍵的因素？ 求是什么？
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