商業(yè)銀行經(jīng)營管理第三章(有作業(yè))-資料下載頁
2025-01-11 07:40本頁面
【正文】 存款 /中間業(yè)務 個別情況下中間業(yè)務存在信貸風險 存在 存在 資金交易 個別情況存在信貸風險 市場風險是風險價值的主要動因 存在 預期損失和非預期損失 ? 預期損失（ Expected Loss,EL）是指銀行從事業(yè)務所產(chǎn)生的平均損失，可以通過對銀行損失的歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計得出，相對非預期損失，是發(fā)生概率相對較大的損失。 ? 預期損失 =AE LGD EDF ? 其中： AE為風險敞口， LGD為違約損失率，EDF為預期違約率。 ? 銀行對 預期損失 EL通過提取損失準備金和產(chǎn)品定價彌補，將其計入銀行的營運成本。 非預期損失（ Unexpectde Loss,UL）是指銀行超過上述平均損失以上的損失，它是對預期損失的偏離的可能性 —— 標準偏差。 ? 其中： σ2LGD和 σ2EDF分別為 LGD和 EDF的方差。 2222E DFL GD L G DE D FAE ?? ?????非預期損失預期損失和非預期損失的關(guān)系 預期損失（要用準備金來彌補） 非預期損失 （要用經(jīng)濟資本抵御） ULp ELp 損失的概率分布 0 計量經(jīng)濟資本時，具體可分為信用風險、操作風險和市場風險三種情況分別測算。 ? 對于信用風險部分，可以根據(jù)非預期損失公式測算。 ? 對于操作風險部分的經(jīng)濟資本用收入或成本的一定比例來計算。 ? 對于市場風險部分，用 VaR值的一定倍數(shù)計算其經(jīng)濟資本。 三、經(jīng)濟資本在銀行管理中的應用 投資者管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)績測量與業(yè)務決策 編制預算 披露當前的富余資本情況 提供資本收益累計和經(jīng)濟資本計算結(jié)果 長期資本規(guī)劃：利用富余資本頭寸確定戰(zhàn)略方向 戰(zhàn)略目標設定：利用EVA作為主要的利潤目標 業(yè)績評價和根據(jù) EVA進行評價和激勵： 產(chǎn)品與客戶層面的決策：退出利潤為負的產(chǎn)品與客戶，或重新定價 產(chǎn)品定價：獲取最大的EVA 資源配置：將 EV和作為配置財務、人力和管理資源的主要估量 （經(jīng)濟資本配置） 作業(yè) ? ？應考慮哪些關(guān)鍵的因素？ 求是什么？
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