商業(yè)銀行經(jīng)營管理第三章(有作業(yè))(編輯修改稿)
2025-02-07 07:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 20%：包括在經(jīng)合組織成員國注冊的銀行債權等資產(chǎn) ?50%：指以完全用于居住的房產(chǎn)作抵押的貸款 ?100%：包括對私人機構的債權等資產(chǎn) ?表外項目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù) ?表外資產(chǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)分四級： 0； 20%； 50%； 100%。 三、巴塞爾協(xié)議的發(fā)展 《 任遠 》 （一） 1995年 《 補充協(xié)議 》 ?風險測量框架的變化：標準法與內(nèi)部法 ?資本范圍：增加了三級資本（ 三級資本的條件 《 任遠 》 ） ?資本充足率的計算 =資本總額（含三級資本） /（風險加權資產(chǎn) +風險資本） （二） 《 新巴塞爾協(xié)議 》 的重大創(chuàng)新 ? 三大支柱 ? 最低資本規(guī)定：風險加權資產(chǎn)的計量，市場及操作風險的資本要求 ? 當局的監(jiān)管 ? 信息披露 （市場法則的約束） ? 信用風險計量的標準法與 內(nèi)部法 ? 標準法中可以用評估機構的評級結(jié)果確定風險權重 ? 將操作風險納入資本監(jiān)管的范疇 （三）資本充足率的計算 《 彭建剛 》 ? 計算公式 因為：銀行資本充足率 CA=總資本要求（ TCR）/總風險加權資產(chǎn)（ TRWA） ≧ 8% 其中：總風險加權資產(chǎn) TRWA=信用風險加權資產(chǎn)（ CRWA） +市場風險資本要求（ CRWR） +操作風險資本要求（ CROR） 所以：銀行的資本要求=CRWA CA+CRWR CA+CROR 12.5 CA 信用風險加權資產(chǎn)的計算： ? 標準法：按外部評級機構對銀行信貸資產(chǎn)及表外資產(chǎn)的評級結(jié)果給予相應的風險權重，進而計算信用風險加權資產(chǎn)總額。 ? 缺陷：評級機構的評級不一定能全面反映信用風險狀況；風險層次過少、風險權重也不合理。 ? 內(nèi)部評級法：基于銀行內(nèi)部評級的資本計算方法 ? 四個參數(shù)：違約概率 PD、違約損失率 LGD、違約風險暴露 EAD、期限 M ? 初級法與高級法：初級法中 LGD、 EAD和 M由監(jiān)管機構確定：高級法則允許采用內(nèi)部評級系統(tǒng)的計算結(jié)果； ? 我國目前采用的是初級法。 四、銀行滿足資本充足率的策略 《 戴國強 》 ? 分子策略 ：增加資本總量、調(diào)整資本結(jié)構 ? 分母策略 ：資產(chǎn)及業(yè)務結(jié)構調(diào)整，風險控制 ? 壓縮風險資產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構以減少表內(nèi)資產(chǎn)的風險
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