商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理第三章(有作業(yè))(編輯修改稿)
2025-02-07 07:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 20%：包括在經(jīng)合組織成員國(guó)注冊(cè)的銀行債權(quán)等資產(chǎn) ?50%：指以完全用于居住的房產(chǎn)作抵押的貸款 ?100%：包括對(duì)私人機(jī)構(gòu)的債權(quán)等資產(chǎn) ?表外項(xiàng)目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù) ?表外資產(chǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)分四級(jí)： 0； 20%； 50%； 100%。 三、巴塞爾協(xié)議的發(fā)展 《 任遠(yuǎn) 》 （一） 1995年 《 補(bǔ)充協(xié)議 》 ?風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量框架的變化：標(biāo)準(zhǔn)法與內(nèi)部法 ?資本范圍：增加了三級(jí)資本（ 三級(jí)資本的條件 《 任遠(yuǎn) 》 ） ?資本充足率的計(jì)算 =資本總額（含三級(jí)資本） /（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) +風(fēng)險(xiǎn)資本） （二） 《 新巴塞爾協(xié)議 》 的重大創(chuàng)新 ? 三大支柱 ? 最低資本規(guī)定：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量，市場(chǎng)及操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求 ? 當(dāng)局的監(jiān)管 ? 信息披露 （市場(chǎng)法則的約束） ? 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法與 內(nèi)部法 ? 標(biāo)準(zhǔn)法中可以用評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 ? 將操作風(fēng)險(xiǎn)納入資本監(jiān)管的范疇 （三）資本充足率的計(jì)算 《 彭建剛 》 ? 計(jì)算公式 因?yàn)椋恒y行資本充足率 CA=總資本要求（ TCR）/總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（ TRWA） ≧ 8% 其中：總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) TRWA=信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（ CRWA） +市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求（ CRWR） +操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求（ CROR） 所以：銀行的資本要求=CRWA CA+CRWR CA+CROR 12.5 CA 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算： ? 標(biāo)準(zhǔn)法：按外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)銀行信貸資產(chǎn)及表外資產(chǎn)的評(píng)級(jí)結(jié)果給予相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，進(jìn)而計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額。 ? 缺陷：評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)不一定能全面反映信用風(fēng)險(xiǎn)狀況；風(fēng)險(xiǎn)層次過(guò)少、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重也不合理。 ? 內(nèi)部評(píng)級(jí)法：基于銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)的資本計(jì)算方法 ? 四個(gè)參數(shù)：違約概率 PD、違約損失率 LGD、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 EAD、期限 M ? 初級(jí)法與高級(jí)法：初級(jí)法中 LGD、 EAD和 M由監(jiān)管機(jī)構(gòu)確定：高級(jí)法則允許采用內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的計(jì)算結(jié)果； ? 我國(guó)目前采用的是初級(jí)法。 四、銀行滿足資本充足率的策略 《 戴國(guó)強(qiáng) 》 ? 分子策略 ：增加資本總量、調(diào)整資本結(jié)構(gòu) ? 分母策略 ：資產(chǎn)及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，風(fēng)險(xiǎn)控制 ? 壓縮風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以減少表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
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