風(fēng)險(xiǎn)衡量-在線瀏覽
2024-07-29 18:33本頁面
【正文】 36 第二節(jié) 損失資料的描述 678 8278.. .. ..615352 ???????x 67826778...676167536752 ????????????M A D37 第二節(jié) 損失資料的描述 分組 f 組中值 12 9 6 5 3 合計(jì) 35 ...912 ... ???? ???????x 7 16 X— x 7 8 ??M A D= = = X— x f *12= *9= *3= +…+ 38 第二節(jié) 損失資料的描述 3...912... ???????????x35356912...????????????????M A D39 第二節(jié) 損失資料的描述 （二）變異量數(shù) （ S2和 S） 未分組資料 方差： 標(biāo)準(zhǔn)差： ?????nii xxnS122 )(11? ????nii xxnS12)(11注 :方差為標(biāo)準(zhǔn)差的平方 40 第二節(jié) 損失資料的描述 （二）變異量數(shù) （ S2和 S） 分組資料 方差： 標(biāo)準(zhǔn)差： inii fxmnS ? ???? 122 )(11? ????niii fxmnS12)(11注 :方差和標(biāo)準(zhǔn)差反映了損失數(shù)據(jù)的差異程度，即風(fēng)險(xiǎn)大小 41 第二節(jié) 損失資料的描述 分組 f 組中值 12 9 6 5 3 合計(jì) 35 ...912 ... ???? ???????x 7 16 (X— )x 182 ???S= = *12 ++…+ (X— fx 2)(X— 2)x 42 第二節(jié) 損失資料的描述 （二）變異量數(shù) 作用 :用于比較不同的損失數(shù)據(jù)的差異程度 ,即相對風(fēng)險(xiǎn)程度。 (2)計(jì)算變異系數(shù) . 損失額 (元 ) 頻數(shù) 2 – 6 3 6 10 7 10 14 9 1418 1 44 第二節(jié) 損失資料的描述 )1973( 1)(9)(7)(3)(22222 ?????????????????S 1169127834 ???? ????????x ??S ??V45 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 損失概率：即損失 /風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的 可能性 損失期望值 損失幅度 反映損失程度 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 46 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 一、損失概率 （一）含義 損失概率：損失 /風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的可能性。 代替 風(fēng)險(xiǎn)單位 =風(fēng)險(xiǎn)暴露單位：存在風(fēng)險(xiǎn)的對象 47 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) （二）理解 兩種說法 (假定概率為 1/N) 說法 說法 對于一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位，在N個(gè)時(shí)間中有 1個(gè)時(shí)間發(fā)生損失 /風(fēng)險(xiǎn)事故 在一定時(shí)期內(nèi)（ 1年內(nèi)），在 N個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位中有 1個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位發(fā)生損失 /風(fēng)險(xiǎn)事故 注意 1：時(shí)間單位的采用不同，直覺上的損失概率不同 注意 2：適用于同類風(fēng)險(xiǎn)單位 數(shù)量少 的情況 注意：適用于存在大量的、相互獨(dú)立的、同質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)單位的情況 48 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) （二）理解 兩種說法 (假定概率為 1/N) 說法 注意： （ 1）時(shí)間單位的采用不同，直覺上的損失概率不同； （ 2）適用于同類風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù)量少的情況。 49 二、損失期望值 概念：某一時(shí)期的平均損失。 作用：保險(xiǎn)公司據(jù)以制訂保險(xiǎn)費(fèi)率；經(jīng)濟(jì)單位據(jù)以制定風(fēng)險(xiǎn)管理決策。 致?lián)p事故 =（風(fēng)險(xiǎn)）事件 ≠ 意外事故 =意外事故 + 非意外事故 風(fēng)險(xiǎn)管理人員通?？紤] 保險(xiǎn)公司通?？紤] 不同的人理解不同 51 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 三、損失幅度 損失幅度的表示方法： ：單一風(fēng)險(xiǎn)單位在企業(yè)生命存在期間，單一事件發(fā)生 可能最壞的損失 。 理解： 企業(yè)生命存在期間：對企業(yè)而言的。 最大預(yù)期損失：可能出現(xiàn)的最大損失 , 與預(yù)期事故發(fā)生的概率有關(guān) . 52 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 三、損失幅度 最大可能損失 最大預(yù)期損失 單一風(fēng)險(xiǎn)單位，在單一事件發(fā)生下的最壞損失 以企業(yè)生命存在期間為觀察期 不以企業(yè)生命存在期間為觀察期 客觀存在，與主觀認(rèn)識無關(guān) 與概率估算相關(guān)，隨選擇概率水平不同而不同 最大可能損失 大于等于 最大預(yù)期損失 53 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 三、損失幅度 損失幅度的表示： :整個(gè)企業(yè) 1年中可能最壞的損失。 :企業(yè)的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位或一類風(fēng)險(xiǎn)單位 1年中最可能發(fā)生的最大損失。 54 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 三、損失幅度 損失幅度的表示： 年度最大可能損失 年度最大預(yù)期損失 一年內(nèi)，所有風(fēng)險(xiǎn)單位，由于單一風(fēng)險(xiǎn)或多種風(fēng)險(xiǎn)的事故發(fā)生導(dǎo)致的最壞損失。 例：火災(zāi)損失額，發(fā)生事故的汽車數(shù)；發(fā)生汽車事故的次數(shù)。 例：一年內(nèi)一輛汽車發(fā)生撞車事故次數(shù)的概率分布： 次數(shù) 概率 0 1 2 3 4 ≥5 58 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 一、概率分布的回顧 概率分布特征 數(shù)學(xué)期望 EX：反映隨機(jī)變量的平均數(shù)。 VarX59 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 一、概率分布的回顧 常用的離散型概率分布類型 （ 1）二項(xiàng)分布：一定期間內(nèi)，一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事故的概率為 P，則 n個(gè)獨(dú)立的 、同質(zhì)的 風(fēng)險(xiǎn)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1