【正文】 ions功能（ Wald參數約束檢驗），在隨后彈出的對話框中填入 c(3) = c(4) = 0。不能從模型中刪除解釋變量 DEFt和 REPAYt。 SSEu= ， SSEr= 2942679。原假設 H0是 ?3 = ?4 = 0（約束 DEFt和 REPAYt的系數為零）。 例 ：建立中國國債發(fā)行額模型 選擇 3個解釋變量，國內生產總值，財政赤字額，年還本付息額，根據散點圖建立中國國債發(fā)行額模型如下： DEBTt = ?0 +?1 GDPt +?2 DEFt +?3 REPAYt + ut 其中 DEBTt表示國債發(fā)行總額（單位：億元）， GDPt表示年國內生產總值（單位：百億元）， DEFt表示年財政赤字額（單位：億元）， REPAYt表示年還本付息額（單位：億元）。 01 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 080 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00D E B T 中國當前正處在社會主義市場經濟 體制 逐步完善，宏觀經濟運行 平穩(wěn) 階段。以當年價格計算， 21 年間（ 1980 20 01 ）增長了 106 倍。 首先分析中國國債發(fā)行額序列的特征。 注意： F 檢驗只能檢驗線性約束條件 。 判別規(guī)則是， 若 F ? F? ( m , T – k 1 ) ，約束條件成立 ； 若 F ? F? ( m , T – k 1 ) ，約束條件不成立。 以 k 元線性回歸模型 yt = ? 0 + ?1xt 1 + ?2xt 2 + …+ ?k xt k + ut（ 無約束模型 ） 為例， 比如要檢驗 模型中最后 m 個回歸系數是否為零。 詳 見第 2 章。 在原假設成立條件下， 統計量 t =)?(?jjs ??? t? ? ? k 1 ?, ( j = 1, 2, …, k ) 其中j??是對 ?j的估計，)?( js ?, j = 1, 2, … , k 是j??的樣本標準差。 原假設與備擇假設分別是 H 0： ?j = 0 ； H1： ?j ? 0 ， ( j = 1, 2, …, k ) 。 如果 F 檢驗的結論是 拒絕原假設，則進一步作 t 檢驗。判別規(guī)則是， 若 F ? F? (k,Tk1)，接受 H0； 若 F F? (k,Tk1) , 拒絕 H0。他們是檢驗模型 若干線性約束條件是否成立的 F檢驗 和 似然比（ LR）檢驗 、 Wald檢驗 、 LM檢驗 、 JB檢驗 以及 Granger非因果性檢驗 。 本章開始先簡要總結模型參數總顯著性的 F檢驗 、單個回歸參數顯著性的 t檢驗 。在第 2章和第 3章已經介紹過檢驗單個回歸參數顯著性的 t統計量和檢驗模型參數總顯著性的 F統計量。第 11章 模型的診斷與檢驗 模型總顯著性的 F檢驗（已講過） 模型單個回歸參數顯著性的 t檢驗（ 已講過 ） 檢驗若干 線性約束條件是否成立的 F檢驗 似然比（ LR）檢驗 沃爾德（ Wald）檢驗（只講應用） 拉格朗日乘子（ LM）檢驗 （不講） 鄒（ Chow）突變點檢驗（不講） JB（ JarqueBera） 正態(tài)分布檢驗 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗 （不講） （第 3版 252頁） 在建立模型過程中，要對模型參數以及模型的各種假定條件作檢驗。這些檢驗要通過運用統計量來完成。在第 5章介紹了模型誤差項是否存在異方差的 DurbinWatson檢驗、 White檢驗；在第 6章介紹了模型誤差項是否存在自相關的 DW檢驗和 BG檢驗。然后再介紹幾個在建模過程中也很常用的其他檢驗方法。 第 11章 模型的診斷與檢驗 模型總顯著性的 F 檢驗 以多元線性回歸模型， yt = ?0+?1xt1+?2xt2+…+ ?k xt k+ ut為例， 原假設與備擇假設分別是 H0： ?1= ?2 = … = ?k = 0； H1： ?j不全為零 在原假設成立條件下，統計量 其中 SSR指回歸平方和； SSE指殘差平方和； k+1表示模型中 被估參數個數； T 表示樣本容量。 （詳見第 3章） （第 3版 252頁） )1,(~)1/()/( ????? kTkFkTSSEkSSRF 模型單個回歸參數顯著性的 t 檢驗 （第 3版 253頁） 對于多元線性回歸模型， yt = ? 0 + ?1xt 1 + ?2xt 2 + …+ ?k xt k + ut 如果 F 檢驗的結論是 接受原假設，則檢驗止。 檢驗模型中哪個（或哪些）解釋變量是重要解釋變量 ，哪個是可以刪除的變量 。 注意：這是做 k 個 t 檢驗。 判別規(guī)則 是， 若 ? t ? ? t? ? ? ? k 1 ?，接受 H 0； 若 ? t ? t? ? ? ? k 1 ?，拒絕 H 0。 檢驗若干線性約束條件是否成立的 F 檢驗 （第 3版 254頁） 如 H 0： ?1 ? 0 ， ?2 ? 0 ， ?1 + ?0 + ?1 =1 ， ?1 / ?2 ? 0. 8 等 是否成立的檢驗 。 模型表達式是 yt = ? 0 + ?1xt 1 + ?2xt 2 + …+ ?k m xt k m + ut （ 約束模型 ） 在 原 假設 ： ?k m +1= … = ?k = 0 ， 成立條件下， 統計量 )1,(~)1/(/)(?????? kTmFkTS SEmS SES SEFuur 其中 SS Er 表示 由 估計 約束 模型 得到 的殘差平方和； S SEu 表示 由估計無 約束模型 得到 的殘差平方和； m 表示約束條件個數； T 表示樣本容量； k +1 表示無 約束模型中被估 回歸 參數的個數。 當 檢驗 從 若干個 回歸系 數 是否 為零 擴展到 模型 全部 的 斜率 系數 是否 為零 時 ，這 里所介紹的 F 統計量 與 檢驗 模型總顯著性的 F 統計量實際上是 一個統計量。 檢驗若干線性約束條件是否成立的 F 檢驗 （第 3版 254頁） 例 1 1. 1 ：建立 中國國債發(fā)行 額 模型。 19 80 年國債發(fā)行額是 4 億元，占 G D P當年總量的 1% ， 2 001 年國債發(fā)行額是 4 60 4 億元，占 GDP 當年總量的 4 .8 % 。平均年增長率是 2 % 。國債發(fā)行總量應該與經濟總規(guī)模，財政赤字的多少，每年的還本付息能力有關系。 01 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 00 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0G D PD E B T01 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0D E FD E B T01 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 00 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0R E P A YD E B T （第 3版 255頁） 用 1980?2023年數據得輸出