【正文】 大型金融企業(yè)，注冊資本 100 億元人民幣，在全國各地均設(shè)有分支機構(gòu)；股東中國鋁業(yè)股份有限公司是國有大型上市公司；股東上海大盛資產(chǎn)有限公司是上海市政府下屬的國有獨資綜合性投資控股公司。9 / 5010 / 50四、集合計劃有關(guān)當(dāng)事人介紹（一）管理人1. 基本情況名稱： 股份有限公司注冊地址： 北京市辦公地址： 北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座1215層法定代表人： 徐勇力成立時間： 2022年5月注冊資本： 企業(yè)類型： 股份有限公司存續(xù)期間： 持續(xù)經(jīng)營2. 發(fā)展概況股份有限公司是經(jīng)國務(wù)院和中國證監(jiān)會批準，由中國東方資產(chǎn)管理公司、中國鋁業(yè)股份有限公司和上海大盛資產(chǎn)有限公司發(fā)起設(shè)立的全國性綜合類證券公司，注冊地為北京市，注冊資本 億元。管理人根據(jù)法律法規(guī)選擇其他符合條件的代銷機構(gòu)，經(jīng)中國證監(jiān)會核準后在各推廣機構(gòu)通告并報注冊地和推廣場所所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。2. 首次參與本集合計劃的最低金額：人民幣50,000元，追加參與的金額需為人民幣1,000元的整數(shù)倍。推廣期本集合計劃的參與價格等于面值，開放期本集合計劃的參與價格為委托人申購當(dāng)日的集合計劃單位凈值。例：若本集合計劃于 2022 年 7 月 1 日成立，則封閉期滿后首個開放日因為遇節(jié)假日順延至 10 月 10 日，而第二個開放期為 2022 年 1 月 4 日（由于節(jié)假日發(fā)生順延） 。（七）本集合計劃的推廣時間本集合計劃將在中國證監(jiān)會對本集合計劃出具批準文件之日起6個月內(nèi)開始推廣，在60個工作日內(nèi)完成集合計劃的推廣、設(shè)立活動，具體時間見有關(guān)公告。（六）本集合計劃的存續(xù)期間指自本集合計劃成立日起計算的8年固定期限，第8年的對應(yīng)月對應(yīng)日即為到期日，如到期日為非工作日的，非工作日后的第1個工作日視為到期日。本集合計劃的推廣對象為具有一定風(fēng)險承受能力，并期望通過長期投資從票據(jù)類市場中獲取穩(wěn)健收益的投資者。變更將按照《集合資產(chǎn)管理合同》規(guī)定的程序辦理。如因票據(jù)市場波動、集合計劃資產(chǎn)規(guī)模變動等因素發(fā)生比例超標，應(yīng)在超標發(fā)生后超標品種可交易之日起10 個交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)。（三）投資范圍和投資組合比例7 / 501. 投資范圍本集合計劃的投資范圍為穩(wěn)定收益類資產(chǎn)，包括銀行承兌匯票收益權(quán)，即通過購買票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓人已貼現(xiàn)（轉(zhuǎn)貼現(xiàn)）的未到期的銀行承兌匯票，持有至到期獲得收益的集合資產(chǎn)管理計劃；現(xiàn)金類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、到期日在1年以內(nèi)的國債和央票、貨幣市場基金、期限1年以內(nèi)的債券逆回購等。因此前兩種情況發(fā)生幾率較小，第三種情況在中國基本不存在。（2）注重風(fēng)險控制，資產(chǎn)安全安全系數(shù)高本集合計劃注重風(fēng)險控制，票據(jù)類產(chǎn)品存在三種風(fēng)險：1）承兌銀行認為已貼現(xiàn)票據(jù)存在瑕疵（存在瑕疵的情況主要包括印章不清，背書人不連續(xù)等） ；2）已貼現(xiàn)票據(jù)為偽造、變造票據(jù)；3）承兌銀行破產(chǎn)。上述投資目標僅供委托人參考，不構(gòu)成管理人保證委托人委托資產(chǎn)本金不受損失或取得投資收益的承諾。三、集合計劃介紹（一）名稱和類型1. 集合計劃名稱：票據(jù)類集合資產(chǎn)管理計劃2. 集合計劃類型：限定性集合資產(chǎn)管理計劃（二）投資目標和特點1. 投資目標本集合計劃以銀行承兌匯票收益權(quán)為主要投資對象，即通過購買票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓人已貼現(xiàn)（轉(zhuǎn)貼現(xiàn)）的未到期的銀行承兌匯票，持有至到期獲得收益。電子簽名約定書： 指股份有限公司特定授權(quán)經(jīng)辦人在公證處公正的標準文本，用于委托人在下屬營業(yè)網(wǎng)點采用電子簽名方式簽署集合資產(chǎn)管理合同時使用。當(dāng)未能流通變現(xiàn)證券達到可變現(xiàn)狀態(tài)時，管理人應(yīng)立即對該證券變現(xiàn)，進行清算分配。本集合資產(chǎn)管理計劃的退出在開放日辦理，又稱為“贖回” ；本集合計劃資產(chǎn)： 指依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和委托人的意愿，本集合資產(chǎn)管理計劃成功募集后的資產(chǎn)總額；本集合計劃收益： 指集合資產(chǎn)管理計劃投資所得紅利、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息以及其他收益；本集合計劃賬戶： 指注冊登記機構(gòu)給委托人開立的用于記錄委托人持有本集合資產(chǎn)管理計劃管理人管理的集合資產(chǎn)管理計劃份額情況的憑證；資產(chǎn)總值： 指集合資產(chǎn)管理計劃通過發(fā)行計劃單位/份額方式募集資金，并依法進行有價證券交易等資本市場投資所形成的各類資產(chǎn)的價值總和；資產(chǎn)凈值： 指集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)總值扣除負債后的凈資產(chǎn)值；單位凈值： 指集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)凈值除以計劃總份額的金額；單位累計凈值： 指單位凈值加上單位份額的累計分紅后的金額；5 / 50單位面值： 指人民幣 元；資產(chǎn)估值： 指計算評估集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)和負債的價值，以確定本集合計劃資產(chǎn)凈值和單位凈值的過程；計劃年度： 指本集合計劃成立日起每滿一年為止的期間，如遇節(jié)假日，則延后至最近的一個工作日；會計年度： 指公歷每年 1 月 1 日起至當(dāng)年 12 月 31 日為止的期間；關(guān)聯(lián)方： 指根據(jù)財政部《企業(yè)會計準則—關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易的披露》的規(guī)定，具有下列情形之一的企業(yè)或自然人：直接或間接控制管理人、托管人或受管理人、托管人控制，以及同受某一企業(yè)或自然人控制的企業(yè)或自然人；管理人、托管人的關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員以及受該等人員直接控制的企業(yè)或自然人；不可抗力： 指當(dāng)事人無法預(yù)見，無法避免，無法克服的客觀情形，且在生效之后發(fā)生的，使當(dāng)事人無法全部或部分履行合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂、火災(zāi)、突發(fā)性公共衛(wèi)生事件、政府征用、沒收、法律法規(guī)變化等。2 / 50二、釋義在本集合計劃說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱或名詞具有如下含義：《集合資產(chǎn)管理合同》： 指《票據(jù)類集合資產(chǎn)管理計劃集合資產(chǎn)管理合同》及對其的任何修訂和補充；《試行辦法》： 指 2022 年 12 月 18 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布并于2022 年 2 月 1 日施行的《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》；《實施細則》： 指 2022 年 5 月 31 日中國證監(jiān)會發(fā)布并于 2022 年 7 月 1 日實施的《證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實施細則（試行） 》 ；中國： 指中華人民共和國；中國證監(jiān)會： 指中國證券監(jiān)督管理委員會；法律法規(guī)： 指中國現(xiàn)時有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件，地方法規(guī)、地方規(guī)章及規(guī)范性文件；元： 指中國法定貨幣人民幣，單位“元” ；本集合計劃： 指依據(jù)《集合資產(chǎn)管理合同》和《票據(jù)類集合資產(chǎn)管理計劃說明書》所設(shè)立的票據(jù)類集合資產(chǎn)管理計劃；計劃說明書： 指經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會審核批準的《票據(jù)類集合資產(chǎn)管理計劃說明書》 ，一份披露本集合資產(chǎn)管理計劃管理人、托管人及推廣機構(gòu)、集合資產(chǎn)管理計劃參與、成立、退出、費用及稅收、資產(chǎn)及估值、收益及分配、信息披露、終止及清算、風(fēng)險提示等涉及本集合資產(chǎn)管理計劃的信息，供集合資產(chǎn)管理計劃委托人選擇并決定是否提出集合資產(chǎn)管理計劃參與申請的要約邀請文件；管理人： 指股份有限公司；托管人： 指中國 XX 銀行股份有限公司；票據(jù)轉(zhuǎn)讓(出)行 東莞銀行股份有限公司（票據(jù)資產(chǎn)）保管行 中國 XX 銀行股份有限公司（票據(jù)資產(chǎn)）托收行 中國 XX 銀行股份有限公司推廣機構(gòu)： 指股份有限公司、中國 XX 銀行股份有限公司；3 / 50注冊登記機構(gòu)： 指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（簡稱“中登公司” ） ；集合資產(chǎn)管理合同當(dāng)事人：指受計劃合同約束，根據(jù)計劃合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的管理人、托管人和計劃份額持有人；委托人： 指依據(jù)《集合資產(chǎn)管理合同》和《票據(jù)類集合資產(chǎn)管理計劃說明書》參與本集合計劃的投資者，包括個人投資者和機構(gòu)投資者；持有人： 指集合計劃單位的持有人；個人投資者： 指依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定可以投資于集合資產(chǎn)管理計劃的自然人投資者；機構(gòu)投資者： 指依法可以投資集合資產(chǎn)管理計劃，在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊登記或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織； 本集合計劃成立日： 本集合計劃自中國證監(jiān)會做出批準決定之日起 6 個月內(nèi)啟動計劃的推廣工作，推廣時間不超過 60 個工作日，推廣期結(jié)束后，集合資產(chǎn)管理計劃募集金額不低于人民幣 1 億元，同時計劃的客戶不少于 2 人，集合資產(chǎn)管理計劃管理人可以依據(jù)《試行辦法》和集合資產(chǎn)管理計劃實際參與情況決定停止集合資產(chǎn)管理計劃參與，并在具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所出具驗資報告后宣布集合資產(chǎn)管理計劃成立的日期； 推廣期： 本集合計劃自中國證監(jiān)會做出批準決定之日起 6 個月內(nèi)啟動推廣工作，推廣時間不超過 60 個工作日；存續(xù)期： 本集合計劃成立至終止的期間，本集合計劃存續(xù)期 8 年，可展期；工作日： 指上海證券交易所、深圳證券交易所及其他相關(guān)證券交易場所的正常交易日；T 日： 指日常參與、退出或辦理其他集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)的申請日； T＋n 日： 指自 T 日（不含 T 日）起的第 n 個工作日；參與確認日： 開放期參與：委托人提出參與申請日的次日（T+1 日） ；推廣期參與：委托人在推廣期申請參與本集合計劃，參與申請4 / 50的最終確認將會在計劃成立后的 2 個工作日內(nèi)進行確認；退出確認日： 委托人退出申請日的次日（T+1 日） ；封閉期： 本集合計劃的封閉期為本集合計劃成立后 3 個月、以及成立滿3 個月后除每個月指定開放日之外的其他工作日，在此期間委托人不得參與、退出本集合計劃，但管理人視情況有權(quán)決定在封閉期內(nèi)提前接受參與申請，但同時暫不接受退出申請；開放期、開放日： 指接受委托人參與、退出本集合計劃或其他業(yè)務(wù)申請的日期，本集合計劃第一個開放日為本集合計劃成立三個月期滿后的首個工作日，之后每滿 3 個月后的第一個工作日為開放期，如遇節(jié)假日則相應(yīng)順延至下一交易日，并以管理人的公告為準。中國證監(jiān)會對本集合計劃出具了批準文件（證監(jiān)許可[2022]***號） ，但中國證監(jiān)會對本集合計劃做出的任何決定，均不表明中國證監(jiān)會對本集合計劃的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與本集合計劃沒有風(fēng)險。管理人承諾以誠實守信、審慎盡責(zé)的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。1 / 50第二章票據(jù)類集合資產(chǎn)管理計劃說明書（限定性集合資產(chǎn)管理計劃）管理人：股份有限公司托管人：中國 XX銀行股份有限公司2 / 50目 錄一、重要提示 ...............................................................3二、釋義 ...................................................................4三、集合計劃介紹 ...........................................................8四、集合計劃有關(guān)當(dāng)事人介紹 ................................................11五、委托人參與集合計劃 ....................................................13六、集合計劃的成立 ........................................................17七、投資理念與投資策略 ....................................................18八、投資決策與風(fēng)險控制 ....................................................20九、投資限制及行為禁止 ....................................................24十、集合計劃的賬戶與資產(chǎn) ..................................................26十一、集合計劃的資產(chǎn)估值 ..................................................27十二、費 用支出 ............................................................32十三、收益分配 ............................................................35十四、集合計劃的退出 ......................................................37十五、集合 計劃的展期 ......................................................39十六、集合計劃的終止和清算 ................................................41十七、信息披露 ............................................................43十八、風(fēng)險揭示及相應(yīng)風(fēng)險防范措施 ..........................................46十九、其他應(yīng)說明的事項 ....................................................51二十、監(jiān)管安排 ............................................................52二十一、特別說明