【摘要】統(tǒng)計軟件應(yīng)用1論文題目:居民消費(fèi)價格和商品零售價格指數(shù)分析學(xué)生姓名:江姍學(xué)號:2021487014專業(yè):電子商務(wù)班級:2021級
2025-06-19 02:52
【摘要】第五章時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法第一節(jié)隨機(jī)時間序列的特征第二節(jié)隨機(jī)時間序列分析模型第三節(jié)協(xié)整分析與誤差修正模型§隨機(jī)時間序列的特征一、隨機(jī)時間序列模型簡介二、刻畫時間序列的自相關(guān)函數(shù)三、時間序列平穩(wěn)性的檢驗四、趨勢平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過程一、隨機(jī)時間序列模型簡介
2025-03-11 11:37
【摘要】第一章平穩(wěn)時間序列模型
2025-01-07 04:42
【摘要】Wold分解定理:任何協(xié)方差平穩(wěn)過程xt,都可以被表示為xt-m-dt=ut+y1ut-1+y2ut-2+…+=其中m表示xt的期望。dt表示xt的線性確定性成分,如周期性成分、時間t的多項式和指數(shù)形式等,可以直接用xt的滯后值預(yù)測。y0=1,∞。ut為白噪聲過程。ut表示用xt的滯后項預(yù)測xt時的誤差。ut=xt
2025-07-05 18:24
【摘要】第九章第九章時間序列模型時間序列模型關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)回歸技術(shù)及其預(yù)測和檢驗我們已經(jīng)在前面的章節(jié)討論過了,本章著重于時間序列模型的估計和定義,這些分析均是基于單方程回歸方法。這一部分屬于動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇。通常是運(yùn)用時間序列的過去值、當(dāng)期值及滯后擾動項的加權(quán)和建立模型,來“解釋”時間序列的變化規(guī)律。1主要內(nèi)容l§
2025-02-13 16:40
【摘要】計量經(jīng)濟(jì)學(xué)EconometricsChapter8時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型TimeSeriesEconometricsModels時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗StationaryTimeSeries隨機(jī)時間序列分析模型StochasticTimeSeriesModel協(xié)整與誤差修正模型Cointegrationa
2025-03-01 18:31
【摘要】第六章、時間序列分析模型(1)E&M-IMU問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型1、常見的數(shù)據(jù)類型:到目前為止,經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)模型常用到的數(shù)據(jù)有:n時間序列數(shù)據(jù)(time-seriesdata);n截面數(shù)據(jù)(cross-sectionaldata)n平行/面板數(shù)據(jù)(paneldata/time-
2025-05-09 18:05
【摘要】第五章非平穩(wěn)時間序列模型ARIMA模型季節(jié)模型殘差自回歸模型條件異方差模型引言:前面我們討論的是平穩(wěn)時間序列的建模和預(yù)測方法,即所討論的時間序列都是寬平穩(wěn)的。一個寬平穩(wěn)的時間序列的均值和方差都是常數(shù),并且它的協(xié)方差有時間上的不變性。但是許多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)生的時間序列都是
2025-05-22 22:08
2025-03-11 11:46
【摘要】第三章平穩(wěn)時間序列模型的建立n本章首先介紹利用時間序列的樣本統(tǒng)計特征識別時間序列模型,然后分別介紹模型定階、模型估計和模型檢驗的多種方法,對Box-Jenkins建模方法和Pandit-Wu建模方法歸納總結(jié),最后給出實際案例。第一節(jié)模型識別與定階n一、自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)的估計(一)自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)的估計n
2025-01-07 04:49
【摘要】第四章平穩(wěn)時間序列模型的建立第一節(jié)時間序列的預(yù)處理第二節(jié)模型識別與定階第三節(jié)模型參數(shù)估計第四節(jié)模型檢驗與優(yōu)化第五節(jié)其它建模方法1、建模流程(有限長度)時序樣本→模型識別與定階→模型參數(shù)估計→模型適用性檢驗→模型優(yōu)化2、基本前提⑴平穩(wěn)序列{Xt}⑵零均值
2025-01-06 23:20
【摘要】第六節(jié) 時間序列模型的建立與預(yù)測ARIMA?過程?yt?用F?(L)?(?Δdyt)?=?a+Q?(L)?ut表示,其中F?(L)和Q?(L)分別是?p,?q?階的以?L?為變數(shù)的多項式,
2025-07-01 14:58
【摘要】金融時間序列分析第五講:單變量時間序列模型內(nèi)容結(jié)構(gòu)ARMA模型的理論介紹ARMA模型的實證分析問題與小結(jié)1231、ARMA模型有何價值?2、什么是ARMA模型?3、如何確定ARMA(p,q)中的p和q?4、如何估計ARMA(p,q
2025-01-26 08:18
【摘要】《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課件教師:周靖祥單位:湘潭大學(xué)商學(xué)院Email1:Email2:第八專題時間序列模型(三)?本講要點:?一、結(jié)構(gòu)VAR模型(SVAR)?二、滯后階數(shù)的確定?三、VAR模型脈沖響應(yīng)與方差分解?四、AR系列擴(kuò)展模型?五、狀態(tài)空間模型(TVP模型)
2025-05-21 05:20