【正文】 1goodtheCPIandtheit’s關(guān)鍵詞：居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI） 乘積季節(jié)模型 預(yù)測 相關(guān)圖ABSTRACTBecause數(shù)據(jù)的變動(dòng)規(guī)律。andselectsCPIthewithaFunction頁居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的時(shí)間序列模型分析引 言居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)不僅是反映通貨膨脹的首要指標(biāo)，也是與居民生活水平密切相關(guān)的重要指數(shù)，該指數(shù)被用來監(jiān)控和預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)，并作為重要依據(jù)來調(diào)整我國的財(cái)政政策和貨幣政策。4P1在市場經(jīng)濟(jì)中，生產(chǎn)者和消費(fèi)者需要依據(jù)價(jià)格信號調(diào)節(jié)供求關(guān)系，政府需要依據(jù)價(jià)格信號采用適當(dāng)?shù)暮暧^經(jīng)濟(jì)政策。的波動(dòng)規(guī)律。月至1960）檢驗(yàn)來證明=得結(jié)果如下表120）F =﹤,所以我們不能拒絕參數(shù)是穩(wěn)定的零假設(shè)，即參數(shù)不存在結(jié)構(gòu)性變動(dòng)，也即1995關(guān)于通貨膨脹沒有一個(gè)固定的標(biāo)準(zhǔn)，國際上一般認(rèn)為，1%以下是沒有通貨膨脹甚至被認(rèn)為是通貨緊縮；1%～5%是溫和的通貨膨脹；超過5%是嚴(yán)重的通貨膨脹。1931HillmerX11ARIMAX12tADF單位根檢驗(yàn)，結(jié)果如下，在2=3 原始數(shù)據(jù)對數(shù)變換后的相關(guān)圖再作數(shù)據(jù)的季節(jié)差分，t表根據(jù)平穩(wěn)序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)圖由^2Rsquared .在ationsMedianewidual Ac2005/年前三個(gè)月的數(shù)據(jù)，預(yù)測數(shù)據(jù)的均方根誤差CPI186SERIES頁144.《時(shí)間序列分析》，中國統(tǒng)計(jì)出版社這就要求我們在編制統(tǒng)計(jì)量和殘差的正態(tài)性檢驗(yàn)，均表明模型擬合效果較佳。=100?Y229。36 殘差的正態(tài)性檢驗(yàn)其中圖ProbabilityMaxidualsSample64：模型估計(jì)結(jié)果Variable Coefficient Std.)H定義圖1%最后結(jié)果如下，圖４ 是HS)也可以作滯后建模方法來建立季節(jié)性時(shí)間序列模型，首先要判明周期性，即這里F(B)F(B)U及美國的普查局的在1919年經(jīng)濟(jì)增長明顯加快，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量顯著提高，在國民經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展的大背景下，市場價(jià)格出現(xiàn)了積極的變化，通貨緊縮不僅得到有效的消除，而且扭轉(zhuǎn)了價(jià)格指數(shù)持續(xù)二年下降的局面，全國居民消費(fèi)價(jià)格總水平比likelihood的臨界值為2001C(1)由于居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)編制方法的改革，采用統(tǒng)計(jì)口徑不同所造成的數(shù)據(jù)類型采用以上年同月為基期的環(huán)比數(shù)據(jù)，這樣數(shù)據(jù)就從一定程度上剔出了季度影響，在分析中采用的本文對在我國，全國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)替代全國商品零售價(jià)格指數(shù)作為衡量通貨膨脹指標(biāo)，同時(shí)也是直接反映居民生活水平的主要指標(biāo)。[Wt1229。的波動(dòng)規(guī)律，并依照模型進(jìn)行了短期預(yù)測。頁（一）預(yù)測的合理性和可行性9頁（二）CPIPricetheforecastedthisintheandCPIPricetheinthemtheestimationregulationsCPI本文從居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）的概念入手，分析了1995它的計(jì)算包括食品、能源及用品衣著、家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)、醫(yī)療用品和個(gè)人用品、交通和通信、娛樂教育文化用品及服務(wù)和居住八項(xiàng)。20012000在我國自2005120至中的1%的顯著性水平下，F(xiàn)表19952居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的時(shí)間序列模型分析三、季節(jié)調(diào)整模型的歷史和建模思想以月度和季度作為時(shí)間觀察單位的時(shí)間序列通常具有一年一度的周期性，這種周期性是季節(jié)因素的影響造成的，在經(jīng)濟(jì)分析中稱之為季節(jié)性。程序的基礎(chǔ)。模型基礎(chǔ)上，加拿大的程序的不足之處，改進(jìn)了StXds模型；若平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)圖和偏自相關(guān)函數(shù)圖都是拖尾的，該數(shù)據(jù)適合TestValue數(shù)據(jù)的平穩(wěn)化過程4居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的時(shí)間序列模型分析在作進(jìn)一步的分析之前，需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)化處理。Yt是擴(kuò)展的Value 5居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的時(shí)間序列模型分析10%常用的是效果比較好。info此外，P0Squarej21結(jié) 語（一）預(yù)測的合理性和可行性在分析中，根據(jù)時(shí)間序列分析理論的具體要求，步驟上，從原環(huán)比數(shù)據(jù)開始檢驗(yàn)平穩(wěn)性，根據(jù)分析結(jié)果剔出季節(jié)性，做完季節(jié)調(diào)整后，經(jīng)擴(kuò)展預(yù)測的意義國際上通常將限于自身理論知識的不足，本文所作的模型中沒有檢驗(yàn)和剔出數(shù)據(jù)中各種節(jié)日對數(shù)據(jù)的影響。模型在上海市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)測中的應(yīng)用》，《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析》，2005頁－403頁；[7]Essentials張明芳年，253作為觀測經(jīng)濟(jì)通貨膨脹或緊縮的重要指標(biāo)，依此來調(diào)整自身的貨幣政策，穩(wěn)定自身的物價(jià)和匯率水平。檢驗(yàn)確認(rèn)數(shù)據(jù)平穩(wěn)后再結(jié)合自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)圖，判斷出時(shí)間序列的模型。kError）=，表明預(yù)測的平均誤差為2005arqueBerMinimum均值也接近于零，表明殘差是符合正態(tài)分布。squared大于在1%的致信水平下F準(zhǔn)則，它由赤池首先提出并成功的運(yùn)用到Value 又從單位根檢驗(yàn)結(jié)果，如圖所示，在滯后)ZtYt1YtVal