【正文】 tity demanded of a good is dependent positively on ine and negatively on price), testing the validity of such hypothesis and estimating the parameters in order to obtain a measure of the strengths of the influences of the different independent variables. Sets of such models are used to make macroeconomic forecasts.” (Bannock, G., R. E. Baxter and D. Evan (1987) The Penguin Dictionary of Econometrics 4th ed., Richard Clay Ltd., ) 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？ What is econometrics? Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不同于經(jīng)濟(jì)理論 ： 經(jīng)濟(jì)理論所做的陳述、假說和分析大多數(shù)都是定性的，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)大多數(shù)經(jīng)濟(jì)理論賦予了定量的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)該看作是數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)中應(yīng)用的同義語。 全書架構(gòu) (Structure) Tuesday, Mar. 2022 CUFE 第一章 : 緒論 ? 第一節(jié) 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 第二節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法 ? 第三節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其應(yīng)用 ? 第四節(jié) 統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件 ? 小結(jié) ? 復(fù)習(xí)思考題 Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? 挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希 (R. Frisch) (1933) 在首期 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 》 (Econometrica)中，對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)做了如下陳述： 研究經(jīng)濟(jì)學(xué)的定量方法有幾個(gè)方面，但單獨(dú)的任何一方面都不應(yīng)該與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相混淆。 著重介紹定性選擇模型中的線性概率模型 、 Probit模型和 Logit模型 ， 以及受限因變量模型中的 Censored模型和 Truncated模型 。 定性選擇模型是因變量為定性變量的模型 ， 而因變量取值范圍受到限制的模型稱為受限因變量模型 。 面板數(shù)據(jù)模型近年來得到日益廣泛的應(yīng)用 ， 本章重點(diǎn)介紹面板數(shù)據(jù)及幾個(gè)面板數(shù)據(jù)線性模型：固定影響模型 ， 隨機(jī)影響模型 ， 表面不相關(guān)回歸模型 ， 隨機(jī)系數(shù)模型 。 ? 第八章 (Chapter 8) 第八章的內(nèi)容基本遵循傳統(tǒng)安排 ， 在介紹聯(lián)立方程模型(Simultaneous Equations Model)的概念和術(shù)語之后 ， 討論與聯(lián)立方程有關(guān)的數(shù)學(xué)問題 —識(shí)別問題 (Identification Problem)， 然后著重介紹聯(lián)立方程模型的估計(jì)方法：單方程方法 (Single Equation Method)和系統(tǒng)估計(jì)方法 (Systematic Estimation Method)， 以及聯(lián)立方程模型中最重要的一類模型 —宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 (Macroeconometric Model)。 全書架構(gòu) (Structure) Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? 第 七 章 (Chapter 7) 第七章介紹時(shí)間序列分析 (time series analysis)。 此外 ， 在 “ 誤設(shè)定 ” 一節(jié) ， 增加了 “ 模型的選擇 (Model Selection)” 內(nèi)容 ， 主要介紹選擇回歸模型的幾種準(zhǔn)則 ， 使讀者能夠掌握實(shí)踐中從若干備選模型中進(jìn)行選擇的方法； “ 異方差性 ” 一節(jié) ，增加了對(duì)檢驗(yàn)異方差性的懷特檢驗(yàn)法的介紹； “ 自相關(guān) ” 一節(jié) ， 增加了對(duì)檢驗(yàn)高階自相關(guān)的 LM (Lagrange Multiplier)檢驗(yàn)法的介紹 。 全書架構(gòu) (Structure) Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? 第 五 章 (Chapter 5) 第五章討論回歸分析 (Regression Analysis)實(shí)踐中經(jīng)常碰到的問題和解決的途徑 ， 這些問題包括誤設(shè)定 (Misspecification 或Specification Error) 、 多重共線性 (Multicollinearity) 、 異方差性(Heteroskedasticity)、 自相關(guān) (Autocorrelation)和隨機(jī)解釋變量 。 ? 第四章 (Chapter 4) 第四章將雙變量線性回歸 (Binary Linear Regression)模型的結(jié)果推廣到多元線性回歸 (Multivariate Linear Regression)模型的情形 ， 理論推導(dǎo)和證明借助矩陣代數(shù) (Matrix Algebra)這一強(qiáng)有力的工具 。 全書架構(gòu) (Structure) Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? 第 三 章 (Chapter 3) 本章和下一章是對(duì)回歸分析 (Regression Analysis)方法的介紹 。 ? 第二章 (Chapter 2) 第二章是對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所用到的統(tǒng)計(jì)學(xué)概念和方法的復(fù)習(xí) ， 這些概念和方法對(duì)理解后續(xù)課程的內(nèi)容是至關(guān)重要的 。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ Econometrics） －金融學(xué) 081, 082 第一章 : 緒論 第二章 : 計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) 第三章 : 雙變量線性回歸模型 第四章 : 多元線性回歸模型 第五章 : 模型的建立與估計(jì)中的問題及對(duì)策 第六章 : 動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型：自回歸模型和分布滯后模型 第七章 : 時(shí)間序列分析 第八章 : 聯(lián)立方程模型 第九章 : 面板數(shù)據(jù)模型 第十章 : 定性選擇模型 Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? 第一章 (Chapter 1) 第一章是全書的概論 。 ? 參考書目 (References)： 1. Pindyck, . and . Rubinfeld (1998), Econometric Models and Economic Forecasts 4th ed., McGrawHill, Inc. 2. Griffiths, ., . Hill and . Judge (1993), Learning and Practicing Econometrics, John Wiley amp。 －金融學(xué) 081, 082 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ Econometrics） ? 內(nèi)容安排 (Content)： 本課程以潘省初編著的 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 》 （第三版）和趙國慶編著的 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 》 （第三版）這兩本書為基礎(chǔ)。 3. 了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的最新發(fā)展以及本領(lǐng)域研究的最新成果。 － 金融學(xué) 081, 082 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ Econometrics） ?學(xué)習(xí)目的 (Objective)： 1. 掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，特別是隨機(jī)過程、二元及多元回歸分析、時(shí)間序列和截面數(shù)據(jù)分析以及建模、假設(shè)檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)的一般思路和方法。 ? 授課時(shí)間 (Timetable)： 01－ 18周： 2022年 3月－ 2022年 7月； 4節(jié) /單周（周二：第 56節(jié)；周五：第 12節(jié)）， 2節(jié) /雙周（周五：第 12節(jié)）；共計(jì) 54學(xué)時(shí)。 2. 趙國慶編著， 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 》 －普通高等教育“十一五”國家級(jí)規(guī)劃教材，中國人民大學(xué)出版社， 2022年 6月第 3版。Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) xxx 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士 經(jīng)濟(jì)社會(huì)仿真實(shí)驗(yàn)室主任 電話 : 86xx06xxxxx1 Email: 。 Econometrics 第一講 緒論 Introduction Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ Econometrics） ? 使用教材 (Teaching Material)： 1. 潘省初編著， 《 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 》 －通用經(jīng)濟(jì)系列教材，中國人民大學(xué)出版社， 2022年 6月第 3版。 ? 預(yù)備知識(shí) (Preliminary Knowledge)： 高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng) 濟(jì)學(xué)。 ? 授課地點(diǎn) (Venue)： 周二：沙河校區(qū)學(xué)院樓 6號(hào)樓 106M；周五：沙河主教 109M 。 2. 掌握統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的一般常用軟件： MS Excel， Eviews， Microfit， SPSS， STATA， RATS， SAS， MATLAB， MicroTSP， PcGive， GAUSS 。 4. 理論聯(lián)系實(shí)際，結(jié)合所學(xué)知識(shí)針對(duì)實(shí)際遇到的問題進(jìn)行分析，并提出解決問題的方法，從而更好地理解和領(lǐng)會(huì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和方法的本質(zhì)。同時(shí)，穿插一些內(nèi)容新、且符合時(shí)代特點(diǎn)的理論模型，包括貝葉斯網(wǎng)絡(luò)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、時(shí)續(xù)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的理論和方法加以充實(shí)，并根據(jù)教學(xué)需要適當(dāng)安排習(xí)題與實(shí)驗(yàn)課程。 Sons, Inc. 3. Wooldridge, . (2022), 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論－現(xiàn)代觀點(diǎn)第 2版（ Introductory Econometrics – A Modern Approach 2nd ed.） , 清華大學(xué)出版社