第一講經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型(1)-展示頁
2024-10-28 23:29本頁面
【正文】 的無偏估計為：,小樣本時，用估計的參數(shù)標準誤差對 作標準化變換，所得的統(tǒng)計量服從t分布：,18,三、多元線性回歸模型的檢驗,多元回歸的擬合優(yōu)度檢驗（R2檢驗） 回歸方程的顯著性檢驗（F檢驗） 各回歸系數(shù)的顯著性檢驗（t檢驗）,19,分析Y 的觀測值、估計值與平均值的關系 將上式兩邊平方加總，可證得,總變差的分解,總變差 （TSS）：Y的觀測值與其平均值的離差平方和 解釋了的變差 （ESS）：Y的估計值與其平均值的離差平方和（回歸平方和） 剩余平方和 （RSS）：觀測值與估計值之差的平方和（未解釋的平方和）,多元回歸的擬合優(yōu)度檢驗,20,可決系數(shù),多重可決系數(shù)R2 ：在多元回歸模型中，由各個解釋變量聯(lián)合解釋了的Y的變差，在Y的總變差中占的比重,在實際應用中，隨著模型中解釋變量的增多，R2往往增大。,6,Y的樣本條件均值表示為多個解釋變量的函數(shù),多元樣本回歸函數(shù),或,其中，ei為殘差項：,7,多元線性回歸模型的矩陣表示,k個解釋變量的多元線性回歸模型的n個觀測樣本，可表示為,8,矩陣形式,總體回歸函數(shù),樣本回歸函數(shù),或,或,9,多元線性回歸模型的基本假定,假定1：零均值假定 假定2：同方差假定 假定3：無自相關假定 假定4：隨機擾動項與解釋變量不相關,10,假定5：無多重共線性假定 假定各解釋變量之間不存在線性關系（線性無關），亦即解釋變量觀測值矩陣X列滿秩。1,經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型,專題一,2,專題一 經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型,第一節(jié) 經(jīng)典多元線性回歸模型 第二節(jié) 異方差性 第三節(jié) 序列相關性 第四節(jié) 多重共線性 第五節(jié) 虛擬變量模型 第六節(jié) 滯后變量模型,3,第一節(jié) 經(jīng)典多元線性回歸模型,一、多元線性回歸模型的基本假定 二、多元線性回歸模型參數(shù)的最
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