【正文】 橫截面數據 (crosssectional data)： 橫截面數據是在同一時點收集的不同實體（如個人、公司、國家等）的數據。在經驗分析中常用的數據有兩種： 時間序列 （ time series）數據和 橫截面 （ crosssection）數據。當我們用一個隨機關系式來預測被解釋變量的精確值時，結果往往有誤差，擾動項被用來估計這些“誤差”的大小。 經濟學家與計量經濟學家的主要區(qū)別是后者關心擾動項。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經濟學建模的步驟 引入擾動項 u后，將確定性的需求函數修改如下： Q ＝ ? ＋ ?P ＋ u （ ） 這是一個 計量經濟模型 ，也是簡單 線性回歸模型之一。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經濟學建模的步驟 u： “ 一攬子 ” 變量 w1 w2 w3 w4 w5 w6 我們用“一攬子”變量 u代表所有影響 Q的其他變量的影響， u稱為 擾動項 (disturbance)或 誤差項 (error term)。 圖1 －3 ：價格（P ）變動與需求量（Q ）之間關系506070800 2 4 6價格（P）需求量（Q）系列1表 1－ 1 P Q 0 78 1 70 2 69 3 63 4 60 5 58 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經濟學建模的步驟 圖 1－ 3顯示的是一種近似線性而非嚴格線性的關系。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經濟學建模的步驟 第三，計量經濟模型的設定： 由方程（ ）給出需求函數的純數學模型，它假定價格 P與需求量 Q之間有一種精確的或確定性關系。 如果需求定律成立，我們可以期望 ?0和 ?0。 ?亦稱為截矩，它給出 P為 0時 Q的值。 為簡便起見，假定 P和 Q之間有線性關系，如圖 1－ 2所示。簡言之，一商品的價格與其需求量之間呈反向關系，即需求曲線斜率為負。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經濟學建模的步驟 ? 舉例 ： 假設某空調生產商請一個計量經濟學家為他研究價格上漲對空調需求量的影響，該計量經濟學家按上述步驟進行研究。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 政策評價 政策評價也叫政策分析或政策模擬。預測往往是決策和行動的基礎，市場銷售預測和宏觀經濟預測都是如此。例如，對菲利普斯曲線，即通貨膨脹率和失業(yè)率之間關系的數量研究，已經導致了失業(yè)理論的各種發(fā)展。結構分析所采用的主要方法有彈性分析和乘數分析等。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 主題 ? 第一節(jié) 什么是計量經濟學 ? 第二節(jié) 計量經濟學方法 ? 第三節(jié) 計量經濟模型及其應用 ? 第四節(jié) 統計和計量經濟分析軟件 ? 小結 ? 復習思考題 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 第二節(jié) 計量經濟學方法 理論 事實 （ facts） 圖 1－ 1：計量經濟學的研究方法 計量經濟模型 模型 （ model） 數據 加工好的數據 估計好的計量經濟模型 統計理論 計量經濟技術 使用計量經濟技術，用加工好的數據，估計計量經濟模型 結構分析 預測（ forecasts） 政策評價 Tuesday, 1 Sep. 2022 CUFE 1 2 3 4 5 6 7 預測和政策 分析 假設檢驗 計量經濟模型參數的估計 獲取相關數據 計量經濟模型的設定 數學模型的設定 經濟理論（或假說）的陳述 計量經濟學建模的步驟 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經濟學的主要工作 1. 估計參數； 2. 檢驗基于經濟理論或假說的關系式是否成立； 3. 結構分析 、 預測和政策評價 。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經濟學的發(fā)展史 20世紀 30年代 個量分析或微觀分析 40年代起 總量分析或宏觀分析 50年代起 計量經濟學的理論和方法 50年代末至 60年代初 宏觀計量經濟模型 現階段 經濟預測和政策分析 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經濟學的發(fā)展史 20世紀 80年代后至本世紀初，計量經濟學的研究取得了很多新進展，如單位根檢驗、協整、面板數據模型、受限因變量模型、自回歸條件異方差模型、廣義矩估計等。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經濟學釋義 計量經濟學是以經濟學理論為基石，以經濟數據為基礎，運用從概率論與數理統計學中產生的計量經濟學方法量化經濟變量間的相互關系，以證實或證偽經濟理論，提出政策建議或進行政策評價與結構分析，以減少未來經濟活動中的不確定性的一門經濟學的分支學科。 ? 歸納與演繹 (Induction and Deduction)： 演繹： (Deduction) 歸納： （ Induction） 從一般到特殊 (general to specific ) 從特殊到一般 （ specific to general） 已知總體 未知總體 未知樣本 已知樣本 ? 科學與藝術 (Science and Art)： 計量經濟學雖然以科學原理為基礎，但仍保留了一定的藝術成分 。 一般來說，當所研究的總體是一個無限總體時，即使經濟模型 C=?1+?2Y,0?21正確，我們也無法知道關系式中參數 ?1和 ?2的真值，我們只能利用 樣本數據 資料對其進行估計?？梢?，對理論經濟模型進行定量研究應涉及到概率論與數理統計。而大于或小于的部分事先是不知道的，如果用一個變量 u來表示這個大于或小于的部分，那么，這個變量就是一個隨機變量；另一方面，平均來看， C=?1+?2Y還是成立的。但是，宏觀經濟學并沒有告訴我們： 1. ?1和 ?2的值大體等于多少？ 2. 對一個具體的宏觀經濟系統而言，上述關系式在多大程度上是可靠的？ 計量經濟學釋義 嚴格地講，等式 C=?1+?2Y不成立，但如果 “ 近似 ” 成立，我們仍可認為這種消費理論基本上可被接受。這樣便產生了不是數理統計學所正常遇到的一些特殊問題。 數理統計學所使用的數據往往是自然科學中的 實驗數據(experimental data)，它通常是在實驗環(huán)境中獲得的。但是，經濟統計學不考慮怎樣用所收集來的這些數據去檢驗經濟理論和政策評估與結構分析。統計工作者收集整理國內生產總值、就業(yè)、價格等數據。 計量經濟學是一門獨立的學科 計量經濟學是經濟理論，數學和統計學相結合的產物，但它又不同于這三個學科中的任何一種，也不是它們的簡單相加，它是一門獨立的學科。但此理論并沒有對這兩者的關系提供數值度量，也就是說，它沒有給出收入的一單位變化，消費將會增加多少，即沒有給出邊際消費傾向 (MPC: marginal propensity to consume)的數值。 什么是計量經濟學？ What is econometrics? Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? Econometrics (Frisch 1933 in his editorial statement) ―…econometrics is by no means the same as economic statistics. Nor is it identical with what we call general economic theory, although a considerable portion of this theory has a definitely quantitative character. Nor should econometrics be taken as synonymous with the application of mathematics. Experience has shown that each of these three viewpoints, that of statistics, economic theory, and mathematics, is a necessary, but not by itself a sufficient, condition for a real understanding of the quantitative relations in modern economic life. It is the unification of all three that is powerful. And it is this unification that constitutes econometrics.‖ 什么是計量經濟學？ What is econometrics? Tuesday, Mar. 2022 CUFE ? Econometrics “The Setting up of mathematical models describing economic relationships (such as that the quan