【正文】 Quandt)檢驗 GQ檢驗以 F檢驗為基礎，適用于樣本容量較大、異方差遞增或遞減的情況。于是有V a r E ei i i( ) ( ) ~? ?? ?2 2~ ( ? )e y yi i i ls? ? 0幾種異方差的檢驗方法： 1. 圖示法 （ 1）用 XY的散點圖進行判斷 看是否存在明顯的 散點擴大 、 縮小 或 復雜型趨勢 （即不在一個固定的帶型域中） (2) X ~e i 2 的散點圖進行判斷看是否形成一斜率為零的直線 ~ei2 ~ei2 X X 同方差 遞增異方差~ei2 ~ei2 X X 遞減異方差 復雜型異方差2. 帕克 (Park)檢驗與戈里瑟 (Gleiser)檢驗 基本思想 : 償試建立方程： ijii Xfe ??? )(~ 2 或 ijii Xfe ??? )(|~| 選擇關于變量 X的不同的函數形式，對方程進行估計并進行顯著性檢驗，如果存在某一種函數形式，使得方程顯著成立，則說明原模型存在異方差性。那么： 檢驗異方差性，也就是檢驗隨機誤差項的方差與解釋變量觀測值之間的相關性及其相關的“形式”。 3. 模型的預測失效 一方面 ， 由于上述后果 ， 使得模型不具有良好的統(tǒng)計性質； 所以，當模型出現(xiàn)異方差性時，參數 OLS估計值的變異程度增大，從而造成對 Y的預測誤差變大，降低預測精度，預測功能失效。 四、異方差性的后果 計量經濟學模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用 OLS估計模型參數，會產生下列不良后果： 1. 參數估計量非有效 OLS估計量 仍然具有 無偏性 ，但 不具有 有效性 因為在有效性證明中利用了 E(??’)=?2I 而且，在大樣本情況下，盡管參數估計量 具有 一致性 ，但仍然 不具有 漸近有效性 。 每個企業(yè)所處的外部環(huán)境對產出量的影響程度不同 ， 造成了隨機誤差項的異方差性 。 ? 所以 樣本觀測值的 觀測誤差 隨著解釋變量觀測值的不同而不同，往往引起異方差性。 ? 一般情況下，居民收入服從正態(tài)分布 ：中等收入組人數多，兩端收入組人數少。 一、異方差的概念 二、異方差的類型 同方差 ： ?i2 = 常數 ? f(Xi) 異方差 ： ?i2 = f(Xi) 異方差一般可歸結為 三種類型 ： (1)單調遞增型 ： ?i2隨 X的增大而增大 (2)單調遞減型 ： ?i2隨 X的增大而減小 (3)復 雜 型 ： ?i2與 X的變化呈復雜形式 三、實際經濟問題中的異方差性 例 ：截面資料下研究居民家庭的儲蓄行為 : Yi=?0+?1Xi+?i Yi:第 i個家庭的儲蓄額 Xi:第 i個家庭的可支配收入。 ? 計量經濟檢驗： 對模型基本假定的檢驗 ? 本章主要學習：前 4類 167。 多重共線性 167。 異方差性 167。 ? 對理論假設的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。 ? 任何經濟學理論，只有當它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。 ? 計量經濟學模型的“經濟政策實驗室”功能。 三、政策評價 ? 政策評價的重要性。 ? 對于非穩(wěn)定發(fā)展的經濟過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經濟活動，計量經濟學模型預測功能失效。 ? 應用舉例 二、經濟預測 ? 計量經濟學模型作為一類經濟數學模型，是從用于經濟預測，特別是短期預測而發(fā)展起來的。 ? 結構分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數分析與比較靜力分析。 ⑵ 確定模型的數學形式 利用經濟學和數理經濟學的成果 根據樣本數據作出的變量關系圖 選擇可能的形式試模擬 ⑶ 擬定模型中待估計參數的理論期望值區(qū)間 符號、大小、 關系 例如： ln(人均食品需求量 )=α+βln(人均收入 ) +γln(食品價格 ) +δln(其它商品價格 )+ε 其中 α 、 β、 γ、 δ的符號、大小、 關系 二、樣本數據的收集 ⑴ 幾類常用的樣本數據 時間序列數據 截面數據 虛變量離散數據 聯(lián)合應用 ⑵ 數據質量 完整性 準確性 可比性 一致性 三、模型參數的估計 ⑴ 各種模型參數估計方法 ⑵ 如何選擇模型參數估計方法 ⑶ 關于應用軟件的使用 課堂教學結合 Eviews 能夠熟練使用一種 四、模型的檢驗 ⑴ 經濟意義檢驗 根據擬定的符號、大小、關系 例如： ln(人均食品需求量 )=－ (人均收入 ) － (食品價格 ) +(其他商品價格 ) ln(人均食品需求量 )=+(人均收入 )－ (食品價格 )+(其他商品價格 ) ln(人均食品需求量 )=+(人均收入 )－ (食品價格 ) +(其他商品價格 ) ⑵ 統(tǒng)計檢驗 由數理統(tǒng)計理論決定 包括擬合優(yōu)度檢驗 總體顯著性檢驗 變量顯著性檢驗 ⑶ 計量經濟學檢驗 由計量經濟學理論決定 包括異方差性檢驗 序列相關性檢驗 共線性檢驗 ⑷ 模型預測檢驗 由模型的應用要求決定 包括穩(wěn)定性檢驗： 擴大樣本重新估計 預測性能檢驗： 對樣本外一點進行 實際預測 五、 計量經濟學模型成功的三要素 ? 理論 ? 數據 ? 方法 167。 考慮入選變量之間的關系。 考慮數據的可得性。 例如：同樣是生產方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應該選擇不同的變量，為什么？ 在時間序列數據樣本下可以應用 Grange統(tǒng)計檢驗等方法。 四、計量經濟學是一門經濟學科 △ 從計量經濟學的定義看 △ 從計量經濟學在西方國家經濟學科中的地位看 △ 從計量經濟學與數理統(tǒng)計學的區(qū)別看 △ 從建立與應用計量經濟學模型的全過程看 △ 從諾貝爾經濟學獎看 △ 諾貝爾經濟學獎與計量經濟學 ? 55位獲獎者中 10位直接因為對計量經濟學發(fā)展的貢獻而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2020 J. J. Heckman D. L. McFadden 2020 R. F. Engle C. W. J. Granger ? 近 20位擔任過世界計量經濟學會會長 ? 30余位左右在獲獎成果中應用了計量經濟學 ? 獲獎者名單 2020 Finn Kydland , Edward Prescott 2020 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2020 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2020 Gee A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz 2020 James J Heckman, Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr. 1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr. 1985 Franco Modigliani 1984 Richard Stone 1983