【正文】 5. 什么是 內(nèi)生變量和外生變量？ 6. 估計量和估計值有何本質(zhì)區(qū)別？ Tuesday, Mar. 2022 CUFE 謝謝 ! Qamp。 2. 簡述計量經(jīng)濟學(xué)的建模過程。 4. 介紹了可供使用的計量經(jīng)濟分析軟件。 3. 列舉了兩類計量經(jīng)濟模型：單方程模型和聯(lián)立方程模型。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 小結(jié) 1. 討論了什么是計量經(jīng)濟學(xué)以及計量經(jīng)濟學(xué)產(chǎn)生和發(fā)展的過程。 SPSS, MATLAB, SAS, STATA, MINITAB, PSTAT, STATGRAPHICS, STATPRO, SYSTAT等。政策評價是用估計好的計量經(jīng)濟模型在不同政策方案之間進行選擇，通常做法是先用模型作一個基準（ baseline）運行，也就是現(xiàn)行政策不變的情況下經(jīng)濟系統(tǒng)的運行結(jié)果，然后作一些政策假設(shè)，如利率提高一個百分點，再運行模型，比較前后兩次運行的結(jié)果，如GDP、通貨膨脹率等宏觀經(jīng)濟變量值的變化，從而模擬出某項政策或政策組合的效果。 應(yīng)用宏觀計量經(jīng)濟模型進行經(jīng)濟預(yù)測，是經(jīng)濟預(yù)測的主要手段之一。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經(jīng)濟模型的應(yīng)用 2. 預(yù)測 (economic forecast)： 預(yù)測是用估計好的計量經(jīng)濟模型去預(yù)測一些變量在實際觀測的樣本之外的數(shù)量值。 結(jié)構(gòu)分析的一個結(jié)果可能是對理論的 “ 反饋 ” 影響。 1. 結(jié)構(gòu)分析 (structural analysis)： 結(jié)構(gòu)分析是將估計好的計量經(jīng)濟模型用于經(jīng)濟關(guān)系的數(shù)量研究，即當(dāng)一個或幾個變量發(fā)生變化時會對其他變量以致整個經(jīng)濟系統(tǒng)產(chǎn)生什么樣的影響。 2. 短期內(nèi)很大程度上是在經(jīng)濟系統(tǒng)之外決定或變化規(guī)律穩(wěn)定的變量，如人口、勞動力供給、國外利率、世界貿(mào)易水平、國際原油價格等。在求解模型前，必須用其他方法給定外生變量的值（如利用國際組織公布的預(yù)測數(shù)據(jù)，或時間序列預(yù)測得出的預(yù)測值）。由于在求解模型時通常是需要聯(lián)立地解出所有內(nèi)生變量的值，因而稱為聯(lián)立方程模型。 內(nèi)生變量 (endogenous variable)： 是指其值在模型內(nèi)部確定的變量。 由于在求解模型時通常需要聯(lián)立地解出所有內(nèi)生變量C， I和 Y的值，因而稱為聯(lián)立方程模型。 這類關(guān)系式描述的是消費者、投資者等的行為，因而稱為行為方程。再如消費函數(shù)，考慮絕對收入假說的消費函數(shù)（ Keynes functions）： C = ? + ?Y + u, 0?1 C：某國家（地區(qū)）消費 Y：收入 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 第三節(jié) 計量經(jīng)濟模型及其應(yīng)用 聯(lián)立方程模型 (simultaneous equations model)： 由多個方程組成的方程組，一般用于描述整個經(jīng)濟系統(tǒng)或子系統(tǒng)。 單方程模型 (single equation model)： 用于描述一個因變量和若干個自變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系。由于預(yù)期許多經(jīng)濟政策在一段時間之后才產(chǎn)生影響，所以綜列數(shù)據(jù)所反映的信息就更有意義。 由于綜列數(shù)據(jù)要求同一單位不同時期的 重復(fù)觀測 ，所以要得到綜列數(shù)據(jù)（特別是個人、家庭和企業(yè)的數(shù)據(jù)），比得到混合橫截面數(shù)據(jù)更困難。 比如，我們對一系列個人的工資、受教育程度和就業(yè)史跟蹤了 10年所得到的數(shù)據(jù)集。實際上，除了擴大樣本容量外，混合橫截面分析通常是為了讓人們看出： “ 如何隨時間變化 ” 。 把不同時間的橫截面數(shù)據(jù)混合起來，如搜集一個重要的政策變化之前和之后的數(shù)據(jù)，通常是分析一項新政府政策的影響的有效方法。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 經(jīng)濟數(shù)據(jù)的類型 混合橫截面數(shù)據(jù) (pooled crosssectional data)： 由于在每一年都是進行隨機抽樣，所以同一家庭在兩年的樣本中都出現(xiàn)純屬偶然。到了 1995年，用同樣的調(diào)查又對家庭的一個新隨機樣本進行調(diào)查。 例如，假設(shè)對某地的家庭進行了兩次橫截面數(shù)據(jù)的調(diào)查，一次是在 1990年，一次是在 1995年。 在經(jīng)濟學(xué)中，橫截面數(shù)據(jù)分析與 應(yīng)用經(jīng)濟領(lǐng)域有密切關(guān)系，如勞動經(jīng)濟學(xué)、地方財政學(xué)、產(chǎn)業(yè)組織理論、城市經(jīng)濟學(xué)、人口和健康經(jīng)濟學(xué)。但要注意 有時以隨機抽樣作為對橫截面數(shù)據(jù)的一個假定并不適當(dāng)。在一個純粹的橫截面分析中，我們應(yīng)該忽略數(shù)據(jù)收集中的細小差別。 有時，所有單位的數(shù)據(jù)并非對應(yīng)于同一時段。 時間序列數(shù)據(jù)的另一個特征是數(shù)據(jù)收集中的數(shù)據(jù)頻率 (data frequency)，最常見的頻率是每天(daily)、每周 (weekly)、每月 (monthly)、每個季度 (quarterly)和每年 (annual)。由于時間序列大多涉及宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，所以時間序列計量經(jīng)濟學(xué)有時也稱宏觀計量經(jīng)濟學(xué)。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 經(jīng)濟數(shù)據(jù)的類型 時間序列數(shù)據(jù) (time series data)： 時間序列數(shù)據(jù)是按時間周期（即按固定的時間間隔）收集的數(shù)據(jù)，如年度或季度的國民（內(nèi)）生產(chǎn)總值、就業(yè)、貨幣供給、消費價格指數(shù)、財政赤字或某人一生中每年的收入等。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經(jīng)濟學(xué)建模的步驟 步驟 例子 第一、 陳述經(jīng)濟理論（或假說） 需求定律 第二、 設(shè)定數(shù)學(xué)模型 Q ＝ ? ＋ ?P 第三、 建立計量經(jīng)濟模型 Q ＝ ? ＋ ?P ＋ u 第四、 獲取相關(guān)數(shù)據(jù) 表 1－ 1 第五、 估計參數(shù) Q = – 第六、 假設(shè)檢驗 是否 ?0 第七、 預(yù)測和政策分析 若 P＝ ， Q為多少 ? 小結(jié)：計量經(jīng)濟分析的步驟 ^ Tuesday, Mar. 2022 CUFE 經(jīng)濟數(shù)據(jù)的類型 計量經(jīng)濟分析所需要的數(shù)據(jù)，即可來自各種官方統(tǒng)計資料，亦可通過調(diào)查獲得。 上述計算提示我們，一個已估計出來的模型可服務(wù)于控制或政策的目的。 ^ Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經(jīng)濟學(xué)建模的步驟 利用所得模型還可進行 政策評價 與 政策建議 等。 由于計量經(jīng)濟模型包含擾動項，因此用上述估計好的模型所作預(yù)測總會存在誤差。由估計好的需求函數(shù)（ ） ,可得到： Q = – () = 。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經(jīng)濟學(xué)建模的步驟 第七，預(yù)測和政策分析： 如果所擬合的模型確認了所考慮的假說或理論，就可以根據(jù)解釋變量 P的已知或預(yù)期未來值來預(yù)測應(yīng)變量 Q的值。弗里德曼 [Milton Friedman (1953)， ―The Methodology of Positive Economics‖ from Essays in Positive Economics, Chicago UP, Chicago]這樣的“實證”經(jīng)濟學(xué)家的意見，凡是不能通過經(jīng)驗證據(jù)來證實的理論或假說，都不能作為科學(xué)探索的一個部分。 ^ ^ ^ ^ ^ Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經(jīng)濟學(xué)建模的步驟 估計量 （ Estimator） 對估計值（ Estimate）： Jon Stewart (Understanding Econometrics, ) ―…. The rule defining a method of estimation, usually expressed as an algebraic formula, is called an estimator. Replacing elements in the formula by the values actually observed gives a particular value of the estimator, and this provides a more precise definition of what is meant by an estimate. Our argument suggests that an estimator defines a random variable and that an estimate is a particular value taken by that random variable.‖ Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經(jīng)濟學(xué)建模的步驟 第六，假設(shè)檢驗： 估計好需求函數(shù)后，我們可能想知道估計的模型是否有經(jīng)濟意義，即得到的結(jié)果是否與待檢驗的理論預(yù)期值相一致。 pt = Pt – P。 P = ∑Pt／ n。 ? ＝ ∑qtpt／ ∑pt2。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計量經(jīng)濟學(xué)建模的步驟 舉例： 對于需求函數(shù) Qt ＝ ? ＋ ?Pt ＋ ut中參數(shù) ?和 ?的估計。可以證明，存在著一些好的估計量，它們優(yōu)于其他估計量。估計量是將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成估計值的公式。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE Q = – （ ） 式中， Q為 Q的預(yù)測值； － ?和 ?的估計值。