商業(yè)銀行負(fù)債管理培訓(xùn)-展示頁(yè)
2025-01-24 11:28本頁(yè)面
【正文】 （ 1）確認(rèn)每種資金來(lái)源的成本比率 （ 2）確認(rèn)每一成本比率乘以每種資金來(lái)源占銀行資 金的相對(duì)比重 （ 3）加總各項(xiàng)乘積，得出銀行資金的加權(quán)平均成本 10 ?存款的邊際成本定價(jià)法 在浮動(dòng)利率體制下，利率的不斷變化使平均成本的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)有些不合實(shí)際。另一方面，存款又構(gòu)成銀行經(jīng)營(yíng)成本的主要部分，降低存款成本對(duì)銀行具有同樣重要的意義。 （ 2）存款的利率：取決于存款的期限、銀行的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 6 銀行支付的存款利率與銀行對(duì)存款的需求有時(shí)是相互矛盾的。 概 述 4 第一節(jié) 存款的種類和構(gòu)成 ? 以西方商業(yè)銀行提供的存款服務(wù)為例 活期存款 交易帳戶 可轉(zhuǎn)讓支付命令 貨幣市場(chǎng)存款帳戶 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳制度 非交易帳戶 儲(chǔ)蓄存款 （儲(chǔ)蓄帳戶） 定期存款 5 存款的構(gòu)成 ? 存款的構(gòu)成 （ 1）存款的穩(wěn)定性 核心存款：相對(duì)于易變性存款，對(duì)市場(chǎng)利率變動(dòng)和外部經(jīng)濟(jì)因素變化反映不敏感的存款， 如銀行的交易存款帳戶和不流通的定期存款帳戶。銀行要力圖以最低的風(fēng)險(xiǎn)、最小的成本獲取最大的資金保障。商業(yè)銀行負(fù)債管理培訓(xùn) 1 2 商業(yè)銀行的負(fù)債管理 ?存款的種類和構(gòu)成 ?存款的定價(jià) ?非存款性的資金來(lái)源 ?商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理 ?我國(guó)商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 3 20世紀(jì) 70年代以后，商業(yè)銀行將關(guān)注的重點(diǎn)從資產(chǎn)的運(yùn)作移向負(fù)債的管理。 70年代以來(lái)，金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，創(chuàng)新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，迫使商業(yè)銀行不得不考慮如何面對(duì)由金融業(yè)同質(zhì)化所帶來(lái)的存款減少和銀行業(yè)地位的下降。 商業(yè)銀行負(fù)債的目的主要有兩個(gè)：一是維持銀行資產(chǎn)的增長(zhǎng)率；二是保持銀行的流動(dòng)性。為了降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行核心存款的比例。 一方面，從銀行對(duì)存款的需求看，存款歷來(lái)是維持銀行經(jīng)營(yíng)的核心，存款規(guī)模的大小反映了銀行資金實(shí)力是否雄厚，各銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)從某種意義上說(shuō)就是存款的競(jìng)爭(zhēng)。 7 第二節(jié) 存款的定價(jià) 存款增長(zhǎng)是銀行擴(kuò)張的基礎(chǔ)，存款的定價(jià)是商業(yè)銀行吸收存款的成本，因此，銀行必須在增長(zhǎng)和盈利作出選擇。 邊際成本 MC＝總成本的變動(dòng) ＝新利率 以新利率籌集的總資金 — 舊利率 以舊利率籌集的總資金 邊際成本率＝ 總成本變動(dòng)額 / 籌集的新增資金額 在存款的邊際成本定價(jià)法下，商業(yè)銀行可以投資于邊際收益大于邊際成本率的項(xiàng)目 11 第三節(jié) 非存款性的資金來(lái)源 銀行非存款性資金規(guī)模取決于存款量和投資與貸款需求量之間的對(duì)比關(guān)系，并要考慮如非存款性資金來(lái)源的成本、風(fēng)險(xiǎn)程度、政府的法規(guī)限制等問(wèn)題。 在西方國(guó)家，由于對(duì)商業(yè)銀行的存款準(zhǔn)備金中央銀行不支付利息，同時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)一部分活期存款也不支付利息，這就更加刺激了商業(yè)銀行將閑置的資金頭寸投放到同業(yè)拆借市場(chǎng)以獲取盈利。 13 向中央銀行的貼現(xiàn)借款 ?向中央銀行的貼現(xiàn)借款 商業(yè)銀行持中央銀行規(guī)定的票據(jù)
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1