商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略-展示頁
2025-01-19 14:01本頁面
【正文】 資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理思想 基本思想：在融資計劃和決策中，銀行主動地利用對利率變化敏感的資金，協(xié)調(diào)和控制資金配置狀態(tài)，使銀行維持一個正的凈利息差額和正的資本凈值。 ? 主張以負(fù)債的方法來保證流動性的需要，使銀行的流動性與盈利性的矛盾得到協(xié)調(diào)，同時，使傳統(tǒng)的流動性為先的經(jīng)營管理理念轉(zhuǎn)為三性并重；銀行在管理手段上有了質(zhì)的變化，將管理的視角由單純資產(chǎn)管理擴(kuò)展到負(fù)債管理，銀行能夠根據(jù)資產(chǎn)的需要來調(diào)整負(fù)債的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)主動性和靈活性，提高了資產(chǎn)盈利水平。 2022/2/7 （ The Linear Programming Approach） ? 也稱管理科學(xué)方法，是一種較為有效的方法，解決在一些變量受約束時，線性函數(shù)值如何取得最優(yōu)。 2022/2/7 資產(chǎn)管理方法 （ The Funds Allocative Approach） ? 主要內(nèi)容：商業(yè)銀行在把現(xiàn)有的資金分配到各類資產(chǎn)上時，應(yīng)使各種資金來源的流通速度或周轉(zhuǎn)率與相應(yīng)的資產(chǎn)期限相適應(yīng)，即銀行資產(chǎn)與負(fù)債的償還期應(yīng)保持高度的對稱關(guān)系，也稱期限對稱方法。比前兩者僅強(qiáng)調(diào)按照資產(chǎn)的期限來決定銀行的流動性更為科學(xué) ， 為商業(yè)銀行在更寬的領(lǐng)域內(nèi)選擇資產(chǎn)組合提供了理論基礎(chǔ)。 2022/2/7 （ The Anticipated Ine Theory） ? 基本思想：商業(yè)銀行的流動性狀態(tài)取決于貸款的按 期 還本付息，與借款人未來的預(yù)期收入和銀行對貸款的合理安排密切相關(guān)。 2022/2/7 沿襲了商業(yè)性貸款理論銀行應(yīng)保持高度流動性的主張，突破了商業(yè)性貸款理論對商業(yè)銀行資產(chǎn)運(yùn)用的狹窄局限，使銀行在注重流動性的同時擴(kuò)大了資產(chǎn)組合的范圍。 主要內(nèi)容：流動性要求仍然是商業(yè)銀行需特別強(qiáng)調(diào)的，但銀行在資金運(yùn)用中可持有具有可轉(zhuǎn)換性的資產(chǎn)。在經(jīng)濟(jì)蕭條時期，貸款難以自動清償，因此短期自償性貸款的自償能力是相對的，而不是絕對的。 ? ，不拓展其他貸款和資產(chǎn)運(yùn)用業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)局限在十分狹窄的范圍內(nèi)，不利于銀行的發(fā)展和分散風(fēng)險。 2022/2/7 ? 該理論奠定了現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營理論的重要原則 ? 1. 第一次明確了商業(yè)銀行資金配置的重要原則，即資金的運(yùn)用要考慮資金來源的性質(zhì)和結(jié)構(gòu) ? 營，為銀行降低經(jīng)營風(fēng)險提供了理論依據(jù)。 2022/2/7 資產(chǎn)管理思想 資產(chǎn)管理理論沿革 （ The Commercial Loan Theory） 理論觀點(diǎn)：商業(yè)銀行的資金來源主要是流動性很強(qiáng)的活期存款，因此其資產(chǎn)業(yè)務(wù)主要集中于短期自償性貸款，即基于商業(yè)行為能自動清償?shù)馁J款，以保持與資金來源高度流動性相適應(yīng)的資產(chǎn)高度流動性。 ? 狹義：對監(jiān)管當(dāng)局放松金融管制所引致利率風(fēng)險的防范和控制的手段和策略。2022/2/7 第 九 章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論和策略的發(fā)展 ? 資產(chǎn)負(fù)債管理有廣義和狹義之分 ? 廣義：商業(yè)銀行按某種策略對整體資金的配置和組合調(diào)整， 從而實現(xiàn)銀行管理層確定的三性組合目標(biāo)。按其經(jīng)歷的過程，可劃分為資產(chǎn)、負(fù)
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