【摘要】------金融資產(chǎn)定價(jià)之應(yīng)用隨機(jī)過程基礎(chǔ)知識(shí)基本概念馬爾可夫過程隨機(jī)分析平穩(wěn)過程鞅和鞅表示維納過程Ito定理基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格衍生產(chǎn)品定價(jià)第一章基礎(chǔ)知識(shí)第一節(jié)概率第二節(jié)隨機(jī)變量及其分布
2024-09-01 10:38
【摘要】第五章平穩(wěn)過程第一節(jié)基本概念第二節(jié)平穩(wěn)過程相關(guān)函數(shù)的性質(zhì)第三節(jié)平穩(wěn)正態(tài)過程與正交增量過程第四節(jié)遍歷性定理第一節(jié)基本概念一、嚴(yán)平穩(wěn)過程定義1設(shè)隨機(jī)過程{)(tX,Tt?},若對(duì)任意n,任意Ttttn?,,21?,nttt????21?當(dāng)??1t
2024-09-10 21:55
【摘要】第一章隨機(jī)過程的基本概念與基本類型一.隨機(jī)變量及其分布1.隨機(jī)變量,分布函數(shù)離散型隨機(jī)變量的概率分布用分布列分布函數(shù)連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布用概率密度分布函數(shù)2.n維隨機(jī)變量其聯(lián)合分布函數(shù)離散型聯(lián)合分布列連續(xù)型聯(lián)合概率密度3.隨機(jī)變量的數(shù)字特征數(shù)學(xué)期望:離散型隨機(jī)變量 連續(xù)型隨機(jī)變量 方差: 反映隨機(jī)變量取值的離散
2025-07-01 19:39
【摘要】1隨機(jī)過程2?在概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的討論的隨機(jī)現(xiàn)象,通常有一個(gè)或有窮多個(gè)隨機(jī)變量去描述,所考慮到的試驗(yàn)結(jié)果,一般地可用于一個(gè)或有窮多個(gè)數(shù)來表示。?許多隨機(jī)現(xiàn)象僅研究一個(gè)或有求多個(gè)隨機(jī)變量,不能揭示有些隨機(jī)現(xiàn)象的全部統(tǒng)計(jì)規(guī)律。因?yàn)樵谘芯窟@些現(xiàn)象時(shí),必須考慮變化過程,它所考慮的實(shí)驗(yàn)結(jié)果要用一個(gè)函數(shù)或有窮多個(gè)數(shù)來表示,隨機(jī)過程的誕生和
2025-05-08 03:55
【摘要】隨機(jī)過程與排隊(duì)論計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院顧小豐Email:TEL:139800572782022年8月22日星期一2022/8/22計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院顧小豐教學(xué)內(nèi)容1)隨機(jī)過程的定義及分類2)隨機(jī)過程的分布及數(shù)字特征140-22022/8/22計(jì)算機(jī)科學(xué)
2024-08-19 23:08
【摘要】1最常見的隨機(jī)過程或隨機(jī)模型2?Brown運(yùn)動(dòng)或Wiener過程?二項(xiàng)過程?Poission過程?白噪聲過程?自回歸過程?移動(dòng)平均過程?混合自回歸移動(dòng)平均過程?利率期限結(jié)構(gòu)或均值回復(fù)模型?ARCH類模型與GARCH類模型主要內(nèi)容3引言
2025-05-23 05:33
【摘要】第一章預(yù)備知識(shí)§概率空間§隨機(jī)變量及其分布§隨機(jī)變量的數(shù)字特征§特征函數(shù)、母函數(shù)§收斂性與極限定理§概率空間一、隨機(jī)事件的公理化定義回顧初等概率論中引進(jìn)古典概率、幾何概率等定義,有如下
2024-08-20 18:00
【摘要】FundamentalTheoryofElectricalEngineeringLUT確定信號(hào):隨時(shí)間做有規(guī)律的、已知的變化??梢杂么_定的時(shí)間函數(shù)來描述。如:方波、鋸齒波。人們可以準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)它未來的變化,即:這次測(cè)出的是這種波形,下次測(cè)出的還是這種波形。t確定信號(hào)隨機(jī)信號(hào):隨時(shí)間做無規(guī)律的、未知的、“隨機(jī)”的變化。無法用確
2025-05-08 03:19
【摘要】最近一張第十二章平穩(wěn)隨機(jī)過程§平穩(wěn)隨機(jī)過程概念§各態(tài)歷經(jīng)性§相關(guān)函數(shù)的性質(zhì)§平穩(wěn)隨機(jī)過程的功率譜密度最近一張1.§2.§廣義平穩(wěn)過程3.例4.例§平穩(wěn)隨機(jī)過程概念§平穩(wěn)隨機(jī)過程概念平穩(wěn)隨機(jī)過程:在實(shí)際中
2025-05-08 01:40
【摘要】《隨機(jī)過程》第2章小結(jié)陳明制作知識(shí)要點(diǎn)?概率空間–掌握對(duì)隨機(jī)現(xiàn)象的數(shù)學(xué)建模方法?隨機(jī)對(duì)象–概念及其描述–五種概率函數(shù)–各種矩描述概率空間?三要素–樣本空間–事件–概率集函數(shù)?事件的“概率”不是一個(gè)絕對(duì)意義上數(shù)量,而是一個(gè)相對(duì)意
2024-08-19 12:57
【摘要】隨機(jī)過程與數(shù)學(xué)建模吉林大學(xué)方沛辰隨機(jī)性和確定性是一對(duì)矛盾,它們既對(duì)立又統(tǒng)一。一般的問題不是能明確劃分的,常常兩種性質(zhì)都有,用不同的假設(shè)來處理。隨機(jī)型問題的最優(yōu)化常常是對(duì)目標(biāo)函數(shù)的數(shù)學(xué)期望求最優(yōu)。因此首先需要知道概率分布,再寫出目標(biāo)函數(shù)的數(shù)學(xué)期望的表達(dá)式進(jìn)而解決問題。這里很可能用到求函數(shù)的期望。例題:一個(gè)私人牙科診所很受歡迎
2025-01-17 12:29
【摘要】一、定義回顧1.嚴(yán)、寬平穩(wěn)隨機(jī)過程(后者為主)2.數(shù)字特征。(二階矩條件,?x,Rx(?),Rx(m))平穩(wěn)隨機(jī)過程例1.設(shè)狀態(tài)連續(xù)、時(shí)間離散的隨機(jī)過程,其中是隨機(jī)變量。討論序列的平穩(wěn)性。解.首先驗(yàn)證是否為二階矩過程。然后考慮?,2,1,2sin
2025-03-02 12:51
【摘要】第六章平穩(wěn)隨機(jī)過程平穩(wěn)隨機(jī)過程的概念定義設(shè){X(t),t?T}是隨機(jī)過程,對(duì)任意常數(shù)?和正整數(shù)n,t1,t2,?,tn?T,t1+?,t2+?,?,tn+??T,若(X(t1),X(t2),?,X(tn))與(X(t1+?),X(t2+?),?
2025-05-14 18:35
【摘要】概率統(tǒng)計(jì)主講教師:劉超Email:上課時(shí)間:1—17周。學(xué)時(shí):54,學(xué)分:3上課時(shí)間與地點(diǎn):星期一、3-4節(jié),(三)202(雙)星期四、7-8節(jié),(三)202答疑時(shí)間:主216周三晚上6點(diǎn)到8點(diǎn)學(xué)習(xí)要求(1)要求同學(xué)們按時(shí)來上課、聽課,遵守課堂紀(jì)律,保持安
2025-05-22 00:38
【摘要】第二章分枝過程?一、母函數(shù)?假設(shè)X是取非負(fù)整數(shù)值的隨機(jī)變量,且P(X=k)=k=0,1,…,則稱級(jí)數(shù)p(s)=為隨機(jī)變量的母函數(shù),(|s|)?例1:設(shè)X是參數(shù)為的普阿松數(shù)分布,則其母函數(shù)p(s)=(|s|)?例2:設(shè)x~B(n,p)
2024-10-28 05:57