商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)11(new)-文庫吧資料
2025-01-27 20:18本頁面
【正文】 973 總 計 973 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? 具體方法事先計算出每筆資產(chǎn)和每筆負(fù)債的持續(xù)期 ， 再根據(jù)每筆資產(chǎn)和負(fù)債在總資產(chǎn)或總負(fù)債中的權(quán)數(shù) ， 計算出銀行總資產(chǎn)和總負(fù)債的加權(quán)平均持續(xù)期 。 ? D表示持續(xù)期， Ct為第 t期的現(xiàn)金流或利息， n為該項資產(chǎn)或負(fù)債的期限， r為市場利率 ? ?ttntntttrCrtCD)1(111???????第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 ? 當(dāng)市場利率變動時 ， 不僅僅是各項利率敏感資產(chǎn)與負(fù)債的收益與支出會發(fā)生變化 ， 利率不敏感資產(chǎn)與負(fù)債的市場價值也會不斷變化 ， 銀行所要考慮的是整個銀行的資產(chǎn)和負(fù)債所面對的風(fēng)險 。 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 (二 )持續(xù)期缺口管理 ? 持續(xù)期（ Duration）也稱久期，是固定收入金融工具的所有預(yù)期現(xiàn)金流入量的加權(quán)平均時間，也可以理解為金融工具各期現(xiàn)金流抵補(bǔ)最初投入的平均時間。 ，銀行對利率敏感資金缺口的控制也只有有限的靈活性。 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 ? 缺口管理在實(shí)際操作中存在的問題： 。 ? 如果銀行難以準(zhǔn)確地預(yù)測利率走勢，采取零缺口資金配置策略顯得更為安全。 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 ? 從理論上來說，銀行經(jīng)營管理人員可以運(yùn)用缺口管理來實(shí)現(xiàn)計劃的凈利息收入，即根據(jù)預(yù)測的利率變動，通過調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債的結(jié)構(gòu)、數(shù)量和期限，保持一定的資金正缺口或負(fù)缺口。 ? 利率敏感比率和融資缺口之間的關(guān)系是： 資金缺口表示了利率敏感資產(chǎn)和利率敏感負(fù)債之間絕對量的差額，而利率敏感比率則反映了它們之間相對量的大小。 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 ? 利率敏感比率為利率敏感資產(chǎn)與利率敏感負(fù)債之比 ， 即： 利率敏感比率 =利率敏感資產(chǎn) 247。 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 （ Funding GAP） ?利率敏感資產(chǎn)和負(fù)債的差額用于衡量銀行凈利息收入（ 即利息總收入和總支出之間的差額 ） 對市場利率的敏感程度 。 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 （一）融資缺口管理 (1)利率敏感性資金 ? 又稱浮動利率或可變利率資金，包括兩部分：利率敏感資產(chǎn)（ IRSA， Interest Rate Sensitive Assets）和利率敏感負(fù)債（ IRSL， Interest rate Sensitive Liabilities）是指在一定期間內(nèi)展期或根據(jù)協(xié)議按市場利率定期重新定價的資產(chǎn)或負(fù)債。 ?融資缺口模型： ? 是指銀行根據(jù)對利率波動趨勢的預(yù)測，主動利用利率敏感資金的配置組合技術(shù)，在不同的階段運(yùn)用不同的缺口策略以獲取更高的收益。 ? 這種方法的風(fēng)險是有時得不到足夠的資金來源，一旦中央銀行采取緊縮的貨幣政策，就會導(dǎo)致一些小銀行負(fù)債管理結(jié)構(gòu)的崩潰。 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 全面負(fù)債管理方法 ? 銀行通過借入外來資金持續(xù)擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模的方法。 ?優(yōu)點(diǎn)：這個方法在提高資金使用效率的同時減緩了銀行因儲備減少而帶來的流動性不足，從而緩解了對銀行經(jīng)營帶來的震蕩。 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法
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