即期外匯業(yè)務(wù)-文庫吧資料
2025-01-16 05:16本頁面
【正文】 出澳元 3 000 000 匯率 0． 7570 ? 賣出澳元 4 000 000 匯率 0． 7590 ? 澳元兌美元的收盤價為 0． 7570／ 80 【問題】該外匯交易員在收盤時的實際頭寸是多少 ?頭寸的盈虧情況如何 ? 收盤時該交易員的外匯頭寸為：澳元多頭 200萬 (買入量減去賣出量即： 1200萬 1000萬 =200萬 )；美元空頭 146． 9萬 (賣出量減去買入量即： 904． 3萬 757． 4萬 =146． 9萬 )。這種暴露在匯率風(fēng)險下的外匯買賣余額，被稱為外匯買賣的頭寸，又叫做外匯敞口。 6． 2952=1． 2351 即：當(dāng)美元兌加元的匯率下跌到 1． 2351或以下時，銀行就可以執(zhí)行客戶的訂單。 【問題 3】 如果美元兌港元的匯價保持不變，那么，美元兌加元的匯率變 動到哪一點時，銀行可以執(zhí)行訂單 ? 這個問題即為： 已知： USD／ HKD=7． 7755 CAD／ HKD=6． 2952 求： USD／ CAD=? 解： USD／ CAD=USD／ HKD247。 1． 2372=6． 2848 ? 客戶要求賣出 1加元必須得到 6． 2952港元以上，顯然，開盤時的匯率不能達到客戶的要求。 【例】 某客戶委托銀行將 100萬加元兌換成港元，并要求要以每加元高于 。這種訂單稱為限價訂單。 已知： USD／ CHF=1． 1552／ 62 AUD／ USD=0． 7572／ 82 試計算瑞士法郎與澳元的買入價與賣出價。 1． 1562=6． 7253 7． 7768247。 ? 【問題 1】 銀行根據(jù)顧客的要求賣出瑞士法郎、買入美元，匯率應(yīng)如何計算 ? ? 【問題 2】 顧客以瑞士法郎向銀行購買美元，匯率應(yīng)如何計算 ? ? 【問題 3】 銀行應(yīng)客戶的要求賣出美元，買入歐元的匯率應(yīng)如何計算 ? ? 【問題 4】 某客戶要求將 100萬美元兌換成歐元，按現(xiàn)有的即期匯率，客戶可以得到多少歐元 ? （二）交叉匯率的計算 計算規(guī)則 【例】假定某日外匯市場上的匯率是： USD／ CHF=1． 1552／ 62 USD／ HKD=7． 7758／ 68 在這種匯價下，某客戶要求用瑞士法郎兌換港元 , CHF／ HKD的匯率如何 ? 解： CHF／ HKD=USD／ HKD247。美元標(biāo)價法是以一定單位的美元為標(biāo)準(zhǔn)來計算應(yīng)對換多少其他貨幣的匯率表示方法。 （外匯）買回英鎊的價格， （外匯）賣出英鎊的價格。 ? 間接標(biāo)價法下的銀行報價法 ? 在間接標(biāo)價法下，賣價在前，買價在后。 ? 例如：某一銀行的即期報價為：即期匯率 USD/DEM：、 40，即： USD1=（報價行買入） — （報價行賣出價） ? （二）報價方法 ? 直接標(biāo)價法下的銀行報價法 ? 在直接標(biāo)價法下
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