即期外匯業(yè)務(wù)(編輯修改稿)
2025-01-30 05:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 【問(wèn)題 1】 根據(jù)開(kāi)盤(pán)時(shí)的匯率，這個(gè)訂單能否執(zhí)行 ? CAD／ HKD=7． 7755247。 1． 2372=6． 2848 ? 客戶要求賣(mài)出 1加元必須得到 6． 2952港元以上，顯然，開(kāi)盤(pán)時(shí)的匯率不能達(dá)到客戶的要求。 【問(wèn)題 2】 如果美元兌加元的匯價(jià)保持不變，那么，美元兌港元的匯價(jià)變動(dòng)到哪一點(diǎn)時(shí)，銀行可以執(zhí)行這個(gè)訂單 ? 該問(wèn)題即為已知： USD／ CAD=1． 2372 CAD／ HKD=6． 2952 求： UsD／ HKD=? 解： USD／ HKD=1． 2372X6． 2952=7． 7884 即當(dāng)美元對(duì)港元的匯率上升到 7． 7884或以上時(shí)，銀行才可以執(zhí)行客戶的訂單。 【問(wèn)題 3】 如果美元兌港元的匯價(jià)保持不變，那么，美元兌加元的匯率變 動(dòng)到哪一點(diǎn)時(shí)，銀行可以執(zhí)行訂單 ? 這個(gè)問(wèn)題即為： 已知： USD／ HKD=7． 7755 CAD／ HKD=6． 2952 求： USD／ CAD=? 解： USD／ CAD=USD／ HKD247。 CAD／ HKD =7． 7755247。 6． 2952=1． 2351 即：當(dāng)美元兌加元的匯率下跌到 1． 2351或以下時(shí)，銀行就可以執(zhí)行客戶的訂單。 【問(wèn)題 4】 如果客戶要求在 6． 2952這個(gè)價(jià)格條件下，每港元能兌換多少加元，即單位貨幣是港元，計(jì)價(jià)貨幣是加元，匯率又如何計(jì)算 ? 已知： CAD／ HKD=6． 2952 求： HKD／ CAD=? 五、外匯頭寸 （一）外匯頭寸的概念 銀行在經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)中，不可避免地出現(xiàn)買(mǎi)進(jìn)與賣(mài)出外匯之間不平衡的情況。這種暴露在匯率風(fēng)險(xiǎn)下的外匯買(mǎi)賣(mài)余額，被稱為外匯買(mǎi)賣(mài)的頭寸，又叫做外匯敞口。 ? 多頭或長(zhǎng)頭寸 ( Long Position) ? 空頭或短頭寸 (Short Position) ? 平倉(cāng)或軋平頭寸 (Square) （二）銀行的盈虧 【例】某銀行 2023年 12月 15日已有多頭日元 24 000萬(wàn)，空頭美元 200萬(wàn)，而現(xiàn)在美元與日元的市場(chǎng)匯率是：USD／ JPY=104． 26／ 36，如果要彌補(bǔ)美元空頭，銀行賬面盈虧的金額是多少呢 ? 分析：如果要彌補(bǔ)美元空頭，銀行應(yīng)買(mǎi)入美元、賣(mài)出日元，而對(duì)其交易對(duì)手的銀行來(lái)說(shuō)，則是賣(mài)出美元、買(mǎi)入日元，因此，該銀行在這筆交易中，應(yīng)成為客戶，因而所取的匯率應(yīng)是 USDl=JPYl04． 36． 故： 24000(萬(wàn)日元 )247。 104． 36=229． 732(萬(wàn)美元 ) 【例】某銀行外匯交易員在一天之內(nèi)作了如下幾筆交易，假如都是澳元兌美元 (AUD／ USD)的買(mǎi)賣(mài)： ? 買(mǎi)入澳元 2 000 000 匯率 0． 7530 ? 買(mǎi)入澳元 3 000 000 匯率 0． 7520 ? 賣(mài)出澳元 2 000 000 匯率 0． 7560
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