期貨基礎知識、投資策略及股指波動特征研討-文庫吧資料
2025-01-11 10:01本頁面
【正文】 交額在 8001500億元之間216。股指期貨上市來的波動特征28持倉量穩(wěn)步增加 /成交趨于穩(wěn)定目前主力合約成交量穩(wěn)定在 20萬手左右 持倉量維持 3萬手216。期貨投資策略介紹；216。 期貨基礎知識；216。 使交易體系具備正的期望收益；216。 完全不關聯(lián)的品種 更是一種 風險平衡 的操作25u趨勢交易：獲得價差收益216?？缙贩N套利216。 61%的收益率 （收儲造成）23跨市套利大致情況 主要集中在金屬品種上 銅、鋁上，借助人民幣升值及升值預期，比值持續(xù)走低， “買倫敦，拋國內(nèi) ”具有一定獲利空間。期現(xiàn)套利、跨期套利18期現(xiàn)套利例子 2023年 8月中旬，期現(xiàn)價差曾達 500元（正常為 160元左右）鋼廠（投資者）進入套利期貨價格 4500現(xiàn)貨價格 4000價差不回歸：直接進入交易所交割價差回歸：獲利平倉優(yōu)點：風險較小，一旦捕獲可以接近無風險，或者風險較低（比如：黃金上市初期）缺點：機會不容易得到； 流動性問題各個品種大致情況簡介：19期現(xiàn) 跨期套利大致情況 期現(xiàn)不容易做 現(xiàn)貨普遍高于期貨； 23個品種中： 8個處于現(xiàn)貨升水狀態(tài)；（活躍的為 20個品種） 現(xiàn)貨月持倉量都較小，受到流動性限制 如果是現(xiàn)貨商，可以關注目前銅和鋅的機會20期現(xiàn) 跨期套利大致情況 跨期套利 大多品種處于逆基差或者沒有機會 鋅可關注 1102與 1103，盤中擴大到過 165點之上，正常 150個點21252。跨品種套利216?？缙谔桌?52。? 企業(yè)套期保值的類型16u套利：利用市場的 “ 不合理 “ 價差獲取收益： 買入低估 的，同時賣出高估的 252。216。賣出套保（做空）已經(jīng)擁有現(xiàn)貨的生產(chǎn)商，在預測商品價格將會下跌時，為避免存貨下跌損失先賣出期貨合約。 期貨基礎知識、特點、投資策略介紹15買入套保（做多）為了控制原材料采購成本，先在期貨市場買入期貨合約，等實際試用或者資金到位后再買入現(xiàn)貨。一般來說，不交割！216。 期貨基礎知識、特點、投資策略介紹 無論處于企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的哪一端，對于有現(xiàn)貨背景的企業(yè)，參與期貨的目的主要還是套期保值，但不同企業(yè)應該根據(jù)企業(yè)所處的實際經(jīng)營狀況來選擇合適的參與套保的方法。 期貨的特點216。 期貨基礎知識、特點、投資策略介紹12l 套保機制，可幫助鎖定收益 在現(xiàn)貨操作中，有時因為局勢不明朗，或預期對自己不利，可以通過期貨進行套期保值，鎖定預期收益。 期貨基礎知識、特點、投資策略介紹11l 雙向交易，盈利機會大大提高 空頭獲利演示股指走勢3000 時間股指3000點賣出開倉投入資金： 300030010％＝ 90000萬元盈利計算 ：（ 30002700） 300＝ 90000萬元回報率： 90000/90000＝ 100％27002700點買入平倉216。 期貨基礎知識、特點、投資策略介紹年份 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年成交額（億元） 5522 31601 100565 84119 61171 36967 22343 16082 30145 39
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1