20xx銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理精講筆記-文庫吧資料
2024-11-22 01:26本頁面
【正文】 ② 借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定 ③ 貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約 ④ 抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難 還應(yīng) 當(dāng)要求學(xué)校、家長或有擔(dān)保能力的第三方參與對助學(xué)、留學(xué)貸款的擔(dān)保 。 ③ 由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)。 個(gè)人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險(xiǎn)分析 個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大類。 ② 借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查 ③ 貸款用途及還款來源的調(diào)查 ④ 對擔(dān)保方式的調(diào)查 大部分中資銀行要求客戶經(jīng)理填寫 “ 貸前調(diào)查報(bào)告 ” 或 “ 貸前調(diào)查表 ” ，呈送個(gè)人貸款的審核 /審批部門。 ① 借款人的資信情況調(diào)查 利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解借款人的資信狀況。 商業(yè)銀行在對個(gè)人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和分析時(shí)， 同樣需要個(gè)人客戶提供各種能夠證明個(gè)人年齡、職業(yè)、收入、財(cái)產(chǎn)、信用記錄、教育背景等的相關(guān)資料。 （ 1） 老客戶與新客戶 （ 2） 信貸產(chǎn)品種類 （ 3） 客戶年齡 （ 4） 客戶的信用評分 （ 5） 其他可用于個(gè)人客戶分類的變量 個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，或在表外業(yè)務(wù)中自行違約或作為保證人為其他債務(wù)人 /交易方提供擔(dān)保過程中的違約。 此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有： （ 1） 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 （ 2） 失誤樹分析方法 （ 3） 分解分析法 2020銀行從業(yè)資格考試備考指導(dǎo) :風(fēng)險(xiǎn)管理 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)特點(diǎn)表現(xiàn)為單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小但業(yè)務(wù)復(fù)雜而且數(shù)量巨大。 、最常用的方法。 ： 感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì) 。 第 三 節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。 （ 2） 最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)以及業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員，可以由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的人士擔(dān)任，也可由外部專家 /顧問擔(dān)任。 第 二 節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織 董事會(huì)及其專門委員會(huì) /決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行管理的最終責(zé)任 （ 注意：并非行長 ） ，確保商業(yè) 銀行有效識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2） 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的一個(gè)十分重要的方面。一旦戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)生改變，必須相應(yīng)調(diào)整工作內(nèi)容和方式。 戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和 主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。 二 、 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理狀況以及同業(yè)比較的基礎(chǔ)上，提出的一整套中長期發(fā)展目標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所采取的行動(dòng)方案。 （ 4） 建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度 。 （ 2） 明確股東、董事、監(jiān)視和高級管理人員的權(quán)力、義務(wù) 。 （ 2） 董事會(huì)和高級管理層切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托 代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。 小王花 1萬元購買 1年期國債，國債利率為 10%，一年期滿后，小王得到本息共計(jì) 11萬元，小王的絕對收益 =11— 10=1萬元。 第 五 節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ) 一、 收益的計(jì)量 絕對收益是對投資者投資成果的直 接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。 ，即通過加價(jià)來索取風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 。 ：與市場風(fēng)險(xiǎn)相反，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，涉及在不同的時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。賬面價(jià)值、名義價(jià)值 （ 3） 信用風(fēng)險(xiǎn)包 括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。然而，由信用風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失也可能發(fā)生在實(shí)際違約之前，當(dāng)交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時(shí)，也會(huì)存在潛在的損失。 （ 3） 為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合 （ 4） 健全的風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值 （ 5） 風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求 決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)因素：資本規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)管理水平 一 、 信用風(fēng)險(xiǎn) ：信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響 金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主 。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)緊跟市場發(fā)
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