【正文】 人履行債務(wù)， 也 可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任；一般保證的保證人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁，并就債務(wù)人財(cái)產(chǎn)依法強(qiáng)制執(zhí)行仍不能履行債務(wù)前，對(duì)債權(quán)人可 以 拒絕承擔(dān)保證責(zé)任。 ⑤ 保 證的法律責(zé)任。 ③ 保 證人的保證意愿。國(guó)家機(jī)關(guān) (除經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn) )，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門(mén)，均不得作為保證人。 ① 保 證人的資格。 ① 總 體經(jīng)營(yíng)不善 ② 產(chǎn) 品風(fēng)險(xiǎn) ③ 原 料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) ④ 生 產(chǎn)風(fēng) 險(xiǎn) ⑤ 銷(xiāo) 售風(fēng)險(xiǎn) (4)宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境分析 一法人客戶(hù)的擔(dān)保分析 擔(dān)保方式主要有：保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金。 (1)管理層風(fēng)險(xiǎn)分析 重點(diǎn)考核企業(yè)管理者的人品、誠(chéng)信度、授信動(dòng)機(jī)、經(jīng)營(yíng)能力及道德水準(zhǔn)： (2)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 (3)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析只能夠幫助商業(yè)銀行對(duì)行業(yè)整體的共性風(fēng)險(xiǎn)有所認(rèn)識(shí)，但行業(yè)中的每個(gè)企業(yè)又都有其獨(dú)特的自身特點(diǎn)。 此外，由于企業(yè)發(fā)展可能處于開(kāi)發(fā)期、成長(zhǎng)期、成熟期或衰退期，進(jìn) 行現(xiàn)金流量分析時(shí)需要考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特征。 針對(duì)不同類(lèi)型的貸款，對(duì)于企業(yè)現(xiàn)金流量的分析側(cè)重點(diǎn)也是不同的。 凈營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流量 (經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量 )＝凈損益＋折舊＋ / 非現(xiàn)金的收入、費(fèi)用項(xiàng)目 (攤銷(xiāo)、遞延稅項(xiàng)等 )＋ / 營(yíng)運(yùn)資金的變化額 本年度現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額＝經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量＋ / 投資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量＋ / 融資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流；其次分析投資活動(dòng)的現(xiàn)金流；最后分析融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。但速動(dòng)比率也有其局限性，沒(méi)有將應(yīng)收賬款收回的可能性或時(shí)間 預(yù)期考慮進(jìn)來(lái)。但流動(dòng)比率不能反映資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量，尤其不能反映存貨方面可能存在的問(wèn)題。 ④流動(dòng)比 率，用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金償付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。 ③杠桿比 率，用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。 ?銷(xiāo) 售毛利率＝ [(銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售成本 )/銷(xiāo) 售收入 ] 100％ ?銷(xiāo) 售凈利率＝ (凈利 潤(rùn) /銷(xiāo) 售收 入 ) 100％ ?資 產(chǎn)凈利率 (總資產(chǎn)報(bào)酬率 )＝凈利潤(rùn) /[(期初資產(chǎn)總額＋期末資產(chǎn)總額 )/2] 100％ ?凈 資產(chǎn)收益率 (權(quán)益報(bào)酬率 )＝凈利潤(rùn) /[(期初所有者權(quán)益合計(jì)＋期末所有者權(quán)益合計(jì) )/2] 100％ ?總 資產(chǎn)收益率＝凈利潤(rùn) /平均總資產(chǎn)＝ (凈利潤(rùn) /銷(xiāo)售收入 ) (銷(xiāo)售收入 /平均總資產(chǎn) ) ②效率比率，又稱(chēng)營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。 ④識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況。 ②識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況。 (1)財(cái)務(wù)報(bào)表分析 ①識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)。 一法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況分析 財(cái)務(wù)分析是通過(guò)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量情況的分析，達(dá)到評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的管理業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)而識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的 目的。本書(shū)所述的單一法人客戶(hù)包括企業(yè)單一客戶(hù)和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù)。就我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，信用風(fēng)險(xiǎn)仍然是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)。 發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分析信息 /報(bào)告分為兩個(gè)步驟： ① 預(yù)覽 ② 發(fā)布 息系統(tǒng)安全管理 ① 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的進(jìn)入級(jí)別； ② 為每個(gè)系統(tǒng)用戶(hù)設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡； ③ 對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)筆記，以便為意外事件提供證據(jù)； ④ 設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全 /加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵； ⑤ 隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄； ⑥ 設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序； ⑦ 建立錯(cuò)誤承受程序，以便 發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。 息傳遞 有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是指在正確的時(shí)間將正確的信息傳遞給正確的人。組合結(jié)果數(shù)據(jù)根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)存儲(chǔ)到風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中，以便業(yè)務(wù)人員和風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)信息終端獲取。中間計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)該存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中 ，一般采用三維存儲(chǔ)方式，例如時(shí)間、情景、金融工具。信息系統(tǒng)需要設(shè)計(jì)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的傳輸和儲(chǔ)存結(jié)構(gòu)。 交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息可能沒(méi)有記錄系統(tǒng)那樣精確，需要特別留意。 據(jù)收集 (1)風(fēng)險(xiǎn)信息 /數(shù)據(jù)的種類(lèi) ① 內(nèi)部數(shù)據(jù)：一般通過(guò)商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)獲得。 14 / 68 業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)信息在各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)不完全是單向循環(huán)，其過(guò)程具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理 /控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)： ① 風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求； ② 所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本 /收益基 礎(chǔ)上保持有效性； ③ 通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。 ② 報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性 /定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理 /控制措施的實(shí)施質(zhì)量 /效果。 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)。此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有： ① 專(zhuān)家調(diào)查列舉法 ② 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 ③ 情景分析法 ④ 分解分析法 ⑤ 失誤樹(shù)分析方法 險(xiǎn)計(jì)量 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 /量化是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。 制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。 險(xiǎn)識(shí)別 適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。 隨著公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) 顯著提高，越來(lái)越多的機(jī)構(gòu) /個(gè)人投資者、客戶(hù)開(kāi)始重新審視商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。 監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷強(qiáng)化從質(zhì)量和數(shù)量方面綜合評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，同時(shí)要求商業(yè)銀行定期提供整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。 /合規(guī)部門(mén) 法律 /合規(guī)部門(mén)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 內(nèi)部審計(jì)可以從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制四個(gè)主要階段，審核商業(yè)銀行粉線(xiàn)管理的能力和效果，發(fā) 現(xiàn) /報(bào)告潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)，提出應(yīng)對(duì)方案并監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況。 管理所需的專(zhuān)業(yè)技能 集中性風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的人員必須具備以下五個(gè)方面的主要技能。 其次，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估。 首先，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)履行的一個(gè)非常具體但卻至關(guān)重要職責(zé)是監(jiān)控各種金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額。 (2)分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén) 在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價(jià)格確認(rèn)等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專(zhuān)業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。 (1)集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén) 從全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐看，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng) /技術(shù)支持。 險(xiǎn)管理部門(mén) 建 立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)固守兩個(gè)基本準(zhǔn)則：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須具備高度獨(dú)立性，以提供客觀的風(fēng)險(xiǎn)管理策略；風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管 理 策略執(zhí)行權(quán)。 級(jí)管理層 12 / 68 高級(jí)管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來(lái)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。 事會(huì) 監(jiān)事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。 最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)以及業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員，可以由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的人士擔(dān)任，也可由外部專(zhuān)家 /顧問(wèn)擔(dān)任。 業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織 事會(huì)及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì) 董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理 /決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行管理的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。 戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑。 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面的內(nèi)容。 最后，商業(yè)銀行應(yīng)該通過(guò)建立管理制度和實(shí)施績(jī)效考核，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為。 風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)該納入商業(yè)銀行整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè) 務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 商業(yè)銀行應(yīng)該充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)于不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)該采取審慎態(tài)度。 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段。 (2)要素 內(nèi)部控制環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 內(nèi)部控制措施 信息交流與反饋 監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正 (3)主要原則 商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則 業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化 風(fēng)險(xiǎn)文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，是通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。 完善商業(yè)銀行內(nèi)部控制機(jī)制，不僅可以保障風(fēng)險(xiǎn)管理體系的健 全，改善公司治理結(jié)構(gòu)，而且還可以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的有效實(shí)施，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升也會(huì)極大提高內(nèi)部控制的質(zhì)量和效率。 業(yè)銀行內(nèi)部控制 商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。 ⑧ 董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)架構(gòu)，包括在低透明度國(guó)家或在透明度不高的架構(gòu)下開(kāi)展業(yè)務(wù) (了解商業(yè)銀行的架構(gòu) )。 ⑦ 商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度。在公司治理過(guò)程中，審計(jì)是至關(guān)重要的，審計(jì)的有效性會(huì)保證董事會(huì)及高級(jí)管理層職能的實(shí)現(xiàn)。高級(jí)管理層是商業(yè)銀行公司治理的關(guān)鍵部門(mén)，為防治內(nèi)部人控制，董事會(huì)必須對(duì)其實(shí)行有效監(jiān)督。 ③ 有效的董事會(huì)應(yīng)清楚界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問(wèn)責(zé)制。 ② 董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹。 (1)經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織 OECD的公司治理原則 OECD認(rèn)為，公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇； 如果股東的權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償； 治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作； 治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證及時(shí)、準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問(wèn)題的信息 (包括財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、所有權(quán)狀況和公司治理狀況的信息 )； 治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并確保董事會(huì)對(duì)公司和股東負(fù)責(zé)。 % % % % 風(fēng)險(xiǎn)管理精講班第 2 章 講義 第 2 章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu) 業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境 商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時(shí)，可能出現(xiàn)的結(jié)果的不確定性程度減小。 風(fēng) 險(xiǎn)的量化原理 風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中所計(jì)算的預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，但 不是簡(jiǎn)單的直接平均，而是對(duì)未來(lái)可能結(jié)果的加權(quán)平均，即每一種結(jié)果的收益率乘以這種結(jié)果出現(xiàn)的可能性。 。 ，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量。對(duì)數(shù)收益率是兩個(gè)時(shí)期資產(chǎn)價(jià)值取對(duì)數(shù)后的差額： 即資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和。對(duì)于包含 N 種資產(chǎn)的投資組合，總資產(chǎn)的百分比收益率為： 。 百分比收益率只考慮了期初的投資額，沒(méi)有考慮不同投資期限的影響。 絕對(duì)收益 =PP0 最常用的兩種相對(duì)收益計(jì)量方法是百分比收益率和對(duì)數(shù)收益率。 ，兩邊低，左右對(duì)稱(chēng) ，兩邊高，左右對(duì)稱(chēng) 【例題】 正態(tài)隨機(jī)變量 X 的觀測(cè)值落在距均值的距離為 2 倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為 B.。實(shí)際中遇到的許多隨機(jī)現(xiàn)象都服從或近似地服從正態(tài)分布。 當(dāng)μ =0，σ =1時(shí)，稱(chēng)正態(tài)分布為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。 二項(xiàng)分布的數(shù)學(xué)期望和方差： E (X)=mp, Var (X)=np (1p)。 8 / 68 【 例題 】 隨機(jī)變量 X 服從均勻分布 U (1， 3)，則隨機(jī)變量 X 的均值和方差分別是 C.。 標(biāo)準(zhǔn)差 (或稱(chēng)為波動(dòng)率 )是隨機(jī)變量方差的平方根，隨機(jī)變量的標(biāo)準(zhǔn)差是對(duì)隨機(jī)變量不確定性程 度進(jìn)行刻畫(huà)的一種常用指標(biāo)。方差是隨機(jī)變量取值偏離期望值的概率加權(quán)和。 (3)隨機(jī)變量的期望值和方差 期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和。 無(wú)論是離散型隨機(jī)變量還是連續(xù)型隨機(jī)變量，都可以用一種統(tǒng)一的形式即分布函數(shù)來(lái)描述其概率特征。頻率 m/n的這個(gè)穩(wěn)定值 p稱(chēng)為事件 A的概率，記作 P A.=p。 ①列舉法 ②表格法 可以通過(guò)重復(fù)試驗(yàn)發(fā)生的頻率來(lái)定義離散型隨機(jī)變量的概率。 根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量。 ，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱(chēng)為隨機(jī)事件。 定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。 【 例題 】 下列關(guān)于事件的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是 C.。 隨機(jī)事件由基本事件構(gòu)成。