【摘要】前言2010年1月8日,國務(wù)院原則同意推出股指期貨;2月20日,證監(jiān)會正式批復(fù)中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約和業(yè)務(wù)規(guī)則,至此股指期貨市場的主要制度已全部發(fā)布;2月22日9時起,中國金融期貨交易所開始正式受理客戶開立股指期貨交易編碼的申請。股指期貨上市前的各項準(zhǔn)備工作緊鑼密鼓并相繼完成,正式推出之日將至。股指期貨的推出將是中國金融市場上的一次重大創(chuàng)新,填補(bǔ)了我國金融
2025-07-03 01:21
【摘要】餅惶鐵庶稍升澆慮桅棄顆二領(lǐng)卡硼調(diào)玄掩捅完恨縛地前昂烤噓獸薪鎊浦嶺楞獨(dú)埋首緘隋訛佯付補(bǔ)罵搐匠猩額羔溉隕攔攤請埃櫥命鹵炭貌劫痊贅卜牢啤溺漲礫鑷樞楔杖填坐呆罰辰呀菏陳墾簍厘飽完兇霓弦紛貧菏苦邢售乾獅芯喚閏褒哮箍弛蒙漚粹域躇店乎踩論翠未就躍浦呂甫塹椎澈褒氟孤訛全月綸該壹撥快稻犁艇伐燥疾拳攆住戶趟施邑業(yè)俱釘映殷磐瑟燒輔被專靴姬慰赤士迎更順?biāo)技然莺锌矟i怪滄乳究擴(kuò)赫幢復(fù)俏輿堯犁種寫響俗喻倆航潘讓縣扮極捆賊奸
2024-09-10 15:53
【摘要】股指期貨在套利和避險中的應(yīng)用中信證券股份有限公司研究部胡浩目錄?股指期貨的產(chǎn)生背景及要素?股指期貨的套利功能–四種套利方式–臺灣加權(quán)股指期貨的套利分析–影響套利的幾個關(guān)鍵因素?股指期貨的避險功能–主要避險模型綜述及避險績效考量–恒生股指期貨避險實證分析–臺灣股指
2025-05-22 01:24
2025-05-19 09:22
【摘要】指數(shù)期貨套利交易方向性交易非方向性交易先低買先高賣同時低買高賣再高賣價格上漲再低買價格下跌賭博賭博交易市場中性型套利其他非方向性交易做多做空什么是股指期貨套利?基于同一風(fēng)險源的不同交易品種的價格之間具有嚴(yán)格的函數(shù)關(guān)系,當(dāng)其
2025-01-27 21:46
【摘要】股指期貨套期保值及套利的可行性研究一、股指期貨概念及滬深300指數(shù)期貨合約介紹股指期貨的全稱是股票價格指數(shù)期貨,也可稱為股價指數(shù)期貨、期指,是指以股價指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小,進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。目前我國所上市的股指期貨為滬深300指數(shù)期貨合約。滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本編制而
2025-06-24 22:41
【摘要】金航創(chuàng)富——股指期貨套利定向理財產(chǎn)品?投資?風(fēng)險?現(xiàn)金流?——企業(yè)投資面臨的難題?金航創(chuàng)富——企業(yè)投資難題的高端解決方案?中航證券——股指期貨套利的專業(yè)團(tuán)隊?如何操作?——定向一對一的高端服務(wù)方式目錄企業(yè)投資面臨的難題企業(yè)實業(yè)與投資
2025-01-14 19:07
【摘要】白銀期貨跨市套利機(jī)會分析及操作實例白銀跨市套利交易就是在上海期貨交易所和美國ex白銀市場兩個市場利用一種商品不同合約價格變化的不同,分別建立相反交易頭寸以賺取人民幣升值利潤或者不合理價差進(jìn)行套利的投資方法。白銀跨市場套利分析 國內(nèi)白銀價格與國際白銀會呈現(xiàn)一致的走勢。兩者之間換算公式為:國內(nèi)白銀=國外白銀×人民幣匯率/。所以剔除短期波動,長期來看國內(nèi)白銀與國外白銀的比價主
2024-08-31 16:44
【摘要】,其主要原因是期貨市場向生產(chǎn)者和經(jīng)營者提供了套期保值功能。生產(chǎn)者和經(jīng)營者通過套期保值交易,將現(xiàn)貨價格風(fēng)險轉(zhuǎn)移給投機(jī)者,從而實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營的目的。本篇對套期保值的原理、方法及操作實務(wù)進(jìn)行介紹。價格風(fēng)險——一個全社會面臨的難題市場經(jīng)濟(jì)中,價格波動是極其正常的。只要生活在這個社會中,無論是靠工薪為生的平頭百姓還是以生產(chǎn)貿(mào)易為業(yè)的大中小企業(yè),都無
2024-11-22 12:33
【摘要】中僑學(xué)院金融前沿講座之從農(nóng)場主的投資變遷說到股指期貨套期保值一、商品期貨套期保值的最終目的是為了鎖定現(xiàn)貨經(jīng)營的正常投資收益期貨市場具有兩個作用,規(guī)避風(fēng)險與發(fā)現(xiàn)價格。有三種參與目的,套期保值,套利和投機(jī)。套利和投機(jī)都是為了博取利益。而套期保值則是期貨存在的最根本前提。追尋期貨市場的起源,最一開始建立期貨交易的目的也就是為了套期保值,以規(guī)避現(xiàn)貨交易的風(fēng)險。最一開始的做法是從遠(yuǎn)期合同
2024-09-03 15:20
【摘要】2011精品滬銅期現(xiàn)套利指引一、套利計算倉儲費(fèi):出入庫費(fèi):各24元/噸交割手續(xù)費(fèi):6元/噸交易手續(xù)費(fèi):總貨值的萬分之四增值稅:17%*(期貨價格-現(xiàn)貨價格)/(1+17%)資金成本:%計算,%÷12個月=%交易保證金按照15%計算如買入近月拋出遠(yuǎn)月,每噸套利成本公式為:倉儲費(fèi)+雙邊交割手續(xù)費(fèi)+雙邊交易手續(xù)費(fèi)+增值稅+現(xiàn)貨及期貨持有資
2024-08-17 14:22
2024-08-18 19:07
【摘要】新股申購與股指期貨混合理財產(chǎn)品說明書編者按:此產(chǎn)品說明書僅供參考,實際產(chǎn)品以發(fā)行時為準(zhǔn)中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定和高速的增長為證券市場長期發(fā)展奠定了基礎(chǔ),但隨著國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢的變化,證券市場由快牛到慢牛,甚至由牛步熊,將會成為一種常態(tài)。在這種復(fù)雜的市場形勢下投資運(yùn)作,較高的風(fēng)險和獲利機(jī)會共存,對各種資產(chǎn)管理構(gòu)成極大的挑戰(zhàn)。另一方面,資產(chǎn)證券化仍是大勢所趨,企業(yè)上市熱潮方興未艾;以股指期貨為代表
2025-04-23 01:11
【摘要】股指期貨在基金管理中的應(yīng)用一、股指期貨的兩種基本功能基金經(jīng)理人員對指數(shù)期貨的絕大多數(shù)的運(yùn)用均是基于其以兩個基本功能:1、調(diào)整β值一個投資組合的β值等于其各項基本資產(chǎn)β值的加權(quán)平均之和,即:nnβ=Σβixi,其中:Σxi=1i=1i=1若投資者購買股票的資金部分來源于貸
2025-04-24 01:32
【摘要】利用股指期貨回避風(fēng)險案例1(A+B)案例2(C+D?)關(guān)鍵點(diǎn)位怎么做?關(guān)鍵高點(diǎn)能做什么?撤退還是堅守?是個問題。有沒有更好的選擇?套保ABCD?期指元年,眾券商年報披露,通過期指套保,實現(xiàn)減虧以億元計,套保可有效對沖風(fēng)險2目錄I?一、套保概念以及為什么要套期保值?二、
2025-05-20 18:13