【摘要】前言2010年1月8日,國(guó)務(wù)院原則同意推出股指期貨;2月20日,證監(jiān)會(huì)正式批復(fù)中國(guó)金融期貨交易所滬深300股指期貨合約和業(yè)務(wù)規(guī)則,至此股指期貨市場(chǎng)的主要制度已全部發(fā)布;2月22日9時(shí)起,中國(guó)金融期貨交易所開始正式受理客戶開立股指期貨交易編碼的申請(qǐng)。股指期貨上市前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作緊鑼密鼓并相繼完成,正式推出之日將至。股指期貨的推出將是中國(guó)金融市場(chǎng)上的一次重大創(chuàng)新,填補(bǔ)了我國(guó)金融
2025-07-03 01:21
【摘要】餅惶鐵庶稍升澆慮桅棄顆二領(lǐng)卡硼調(diào)玄掩捅完恨縛地前昂烤噓獸薪鎊浦嶺楞獨(dú)埋首緘隋訛佯付補(bǔ)罵搐匠猩額羔溉隕攔攤請(qǐng)埃櫥命鹵炭貌劫痊贅卜牢啤溺漲礫鑷樞楔杖填坐呆罰辰呀菏陳墾簍厘飽完兇霓弦紛貧菏苦邢售乾獅芯喚閏褒哮箍弛蒙漚粹域躇店乎踩論翠未就躍浦呂甫塹椎澈褒氟孤訛全月綸該壹撥快稻犁艇伐燥疾拳攆住戶趟施邑業(yè)俱釘映殷磐瑟燒輔被專靴姬慰赤士迎更順?biāo)技然莺锌矟i怪滄乳究擴(kuò)赫幢復(fù)俏輿堯犁種寫響俗喻倆航潘讓縣扮極捆賊奸
2024-09-10 15:53
【摘要】股指期貨在套利和避險(xiǎn)中的應(yīng)用中信證券股份有限公司研究部胡浩目錄?股指期貨的產(chǎn)生背景及要素?股指期貨的套利功能–四種套利方式–臺(tái)灣加權(quán)股指期貨的套利分析–影響套利的幾個(gè)關(guān)鍵因素?股指期貨的避險(xiǎn)功能–主要避險(xiǎn)模型綜述及避險(xiǎn)績(jī)效考量–恒生股指期貨避險(xiǎn)實(shí)證分析–臺(tái)灣股指
2025-05-22 01:24
2025-05-19 09:22
【摘要】指數(shù)期貨套利交易方向性交易非方向性交易先低買先高賣同時(shí)低買高賣再高賣價(jià)格上漲再低買價(jià)格下跌賭博賭博交易市場(chǎng)中性型套利其他非方向性交易做多做空什么是股指期貨套利?基于同一風(fēng)險(xiǎn)源的不同交易品種的價(jià)格之間具有嚴(yán)格的函數(shù)關(guān)系,當(dāng)其
2025-01-27 21:46
【摘要】股指期貨套期保值及套利的可行性研究一、股指期貨概念及滬深300指數(shù)期貨合約介紹股指期貨的全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨,也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指,是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約,雙方約定在未來(lái)的某個(gè)特定日期,可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小,進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。目前我國(guó)所上市的股指期貨為滬深300指數(shù)期貨合約。滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本編制而
2025-06-24 22:41
【摘要】金航創(chuàng)富——股指期貨套利定向理財(cái)產(chǎn)品?投資?風(fēng)險(xiǎn)?現(xiàn)金流?——企業(yè)投資面臨的難題?金航創(chuàng)富——企業(yè)投資難題的高端解決方案?中航證券——股指期貨套利的專業(yè)團(tuán)隊(duì)?如何操作?——定向一對(duì)一的高端服務(wù)方式目錄企業(yè)投資面臨的難題企業(yè)實(shí)業(yè)與投資
2025-01-14 19:07
【摘要】白銀期貨跨市套利機(jī)會(huì)分析及操作實(shí)例白銀跨市套利交易就是在上海期貨交易所和美國(guó)ex白銀市場(chǎng)兩個(gè)市場(chǎng)利用一種商品不同合約價(jià)格變化的不同,分別建立相反交易頭寸以賺取人民幣升值利潤(rùn)或者不合理價(jià)差進(jìn)行套利的投資方法。白銀跨市場(chǎng)套利分析 國(guó)內(nèi)白銀價(jià)格與國(guó)際白銀會(huì)呈現(xiàn)一致的走勢(shì)。兩者之間換算公式為:國(guó)內(nèi)白銀=國(guó)外白銀×人民幣匯率/。所以剔除短期波動(dòng),長(zhǎng)期來(lái)看國(guó)內(nèi)白銀與國(guó)外白銀的比價(jià)主
2024-08-31 16:44
【摘要】,其主要原因是期貨市場(chǎng)向生產(chǎn)者和經(jīng)營(yíng)者提供了套期保值功能。生產(chǎn)者和經(jīng)營(yíng)者通過(guò)套期保值交易,將現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給投機(jī)者,從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的目的。本篇對(duì)套期保值的原理、方法及操作實(shí)務(wù)進(jìn)行介紹。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)——一個(gè)全社會(huì)面臨的難題市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中,價(jià)格波動(dòng)是極其正常的。只要生活在這個(gè)社會(huì)中,無(wú)論是靠工薪為生的平頭百姓還是以生產(chǎn)貿(mào)易為業(yè)的大中小企業(yè),都無(wú)
2024-11-22 12:33
【摘要】中僑學(xué)院金融前沿講座之從農(nóng)場(chǎng)主的投資變遷說(shuō)到股指期貨套期保值一、商品期貨套期保值的最終目的是為了鎖定現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)的正常投資收益期貨市場(chǎng)具有兩個(gè)作用,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)與發(fā)現(xiàn)價(jià)格。有三種參與目的,套期保值,套利和投機(jī)。套利和投機(jī)都是為了博取利益。而套期保值則是期貨存在的最根本前提。追尋期貨市場(chǎng)的起源,最一開始建立期貨交易的目的也就是為了套期保值,以規(guī)避現(xiàn)貨交易的風(fēng)險(xiǎn)。最一開始的做法是從遠(yuǎn)期合同
2024-09-03 15:20
【摘要】2011精品滬銅期現(xiàn)套利指引一、套利計(jì)算倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi):出入庫(kù)費(fèi):各24元/噸交割手續(xù)費(fèi):6元/噸交易手續(xù)費(fèi):總貨值的萬(wàn)分之四增值稅:17%*(期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格)/(1+17%)資金成本:%計(jì)算,%÷12個(gè)月=%交易保證金按照15%計(jì)算如買入近月拋出遠(yuǎn)月,每噸套利成本公式為:倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)+雙邊交割手續(xù)費(fèi)+雙邊交易手續(xù)費(fèi)+增值稅+現(xiàn)貨及期貨持有資
2024-08-17 14:22
2024-08-18 19:07
【摘要】新股申購(gòu)與股指期貨混合理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書編者按:此產(chǎn)品說(shuō)明書僅供參考,實(shí)際產(chǎn)品以發(fā)行時(shí)為準(zhǔn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定和高速的增長(zhǎng)為證券市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展奠定了基礎(chǔ),但隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化,證券市場(chǎng)由快牛到慢牛,甚至由牛步熊,將會(huì)成為一種常態(tài)。在這種復(fù)雜的市場(chǎng)形勢(shì)下投資運(yùn)作,較高的風(fēng)險(xiǎn)和獲利機(jī)會(huì)共存,對(duì)各種資產(chǎn)管理構(gòu)成極大的挑戰(zhàn)。另一方面,資產(chǎn)證券化仍是大勢(shì)所趨,企業(yè)上市熱潮方興未艾;以股指期貨為代表
2025-04-23 01:11
【摘要】股指期貨在基金管理中的應(yīng)用一、股指期貨的兩種基本功能基金經(jīng)理人員對(duì)指數(shù)期貨的絕大多數(shù)的運(yùn)用均是基于其以兩個(gè)基本功能:1、調(diào)整β值一個(gè)投資組合的β值等于其各項(xiàng)基本資產(chǎn)β值的加權(quán)平均之和,即:nnβ=Σβixi,其中:Σxi=1i=1i=1若投資者購(gòu)買股票的資金部分來(lái)源于貸
2025-04-24 01:32
【摘要】利用股指期貨回避風(fēng)險(xiǎn)案例1(A+B)案例2(C+D?)關(guān)鍵點(diǎn)位怎么做?關(guān)鍵高點(diǎn)能做什么?撤退還是堅(jiān)守?是個(gè)問(wèn)題。有沒(méi)有更好的選擇?套保ABCD?期指元年,眾券商年報(bào)披露,通過(guò)期指套保,實(shí)現(xiàn)減虧以億元計(jì),套保可有效對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)2目錄I?一、套保概念以及為什么要套期保值?二、
2025-05-20 18:13