居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的時(shí)間序列模型分析-文庫吧資料
2025-07-03 06:56本頁面
【正文】 間，在隨后的十二的整數(shù)倍的數(shù)據(jù)比如第二十四、三十六上均較大，可見數(shù)據(jù)中的季節(jié)性還沒有剔出，選定周期Zt的自相關(guān)函數(shù)圖和偏自相關(guān)函數(shù)圖Yt1YtB)Yt(1t然后進(jìn)行一階差分處理，tlog(Yt數(shù)據(jù)的平穩(wěn)化過程4居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的時(shí)間序列模型分析在作進(jìn)一步的分析之前，需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)化處理。圖所示是原數(shù)據(jù)的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)圖，我們知道，一個(gè)零均值得平穩(wěn)序列的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)要么是截尾，要么是拖尾。Value外圖10%CriticalValue* 此5%Test表1%Critical ValueADF41，從中可以看出該指數(shù)有下降趨勢，不是平穩(wěn)的數(shù)據(jù)。準(zhǔn)則，選定最好的模型；（一）數(shù)據(jù)的平穩(wěn)化檢驗(yàn)作時(shí)間序列分析時(shí)，要求數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的，這樣才可以直接進(jìn)行分析，但在實(shí)際操作中，特別是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)幾乎都是有一定趨勢的，不是平穩(wěn)數(shù)據(jù)，這時(shí)就要首先對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)化處理，剔出趨勢的影響，用平穩(wěn)化的數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)間序列分析。模型；對選定的模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，估計(jì)暫定的模型參數(shù)，運(yùn)用檢驗(yàn)是否具有統(tǒng)計(jì)意義；根據(jù)上一步的結(jié)果，對暫定模型進(jìn)行適應(yīng)性檢驗(yàn)，決定是否接受暫定模型，當(dāng)模型的適應(yīng)性檢驗(yàn)表明模型不是最優(yōu)的模型時(shí)，可根據(jù)檢驗(yàn)所提供的有關(guān)改進(jìn)模型的信息，重新擬合改進(jìn)模型，并根據(jù)模型；若平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)圖和偏自相關(guān)函數(shù)圖都是拖尾的，該數(shù)據(jù)適合AR（p）；若自相關(guān)函數(shù)圖是截尾的，而偏自相關(guān)函數(shù)圖是拖尾的，則模型可以判斷為單位根檢驗(yàn)進(jìn)一步分析數(shù)據(jù)的特性；如果數(shù)據(jù)是不平穩(wěn)的，對數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)化。從直觀上判斷序列數(shù)據(jù)是否是平穩(wěn)的，然后從自相關(guān)函數(shù)圖（ACF）、偏自相關(guān)函數(shù)圖（PACF）和SBJCPI模型的結(jié)合式，故稱之為乘積季節(jié)模型，其階數(shù)用（n,d,m）(p,D,q)s表示。ds)表示同一周期內(nèi)不同周期的相關(guān)關(guān)系，UX209。)Q(B)at(B=Xd)209。(B乘積季節(jié)模型的一般形式為：（Irregular），X12IStCt的思路是把時(shí)間序列分解成四部分組成：趨勢Tt方法的基本思路是：對于經(jīng)常遇到的非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)，經(jīng)過多次差分，轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，再由平穩(wěn)數(shù)據(jù)入手。ARIMAX12X12ARIMA在建模和診斷能力方面的缺陷。程序的不足之處，改進(jìn)了方法，該方法彌補(bǔ)了方法為基礎(chǔ)的90年代提出了以Findley模型的時(shí)間序列在季節(jié)調(diào)整中向前或向后的能力。程序，擴(kuò)展了提出了模型基礎(chǔ)上，加拿大的程序相對應(yīng)的找出了與建立隨機(jī)模型，Tiao(刁錦寰)和Box，和季節(jié)調(diào)整程序，該程序在美國得到廣泛的應(yīng)用。年程序的基礎(chǔ)。提出了季節(jié)調(diào)整的比率滑動(dòng)平均法，該方法成為后來廣泛應(yīng)用的年年的經(jīng)濟(jì)衰退，自此，季節(jié)調(diào)整方法受到廣泛的重視和深入的研究。年經(jīng)濟(jì)繁榮和年提出的，成功預(yù)測了Persons 在分析之前，剔出季節(jié)性因素，這就是季節(jié)調(diào)整。2居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的時(shí)間序列模型分析三、季節(jié)調(diào)整模型的歷史和建模思想以月度和季度作為時(shí)間觀察單位的時(shí)間序列通常具有一年一度的周期性，這種周期性是季節(jié)因素的影響造成的，在經(jīng)濟(jì)分析中稱之為季節(jié)性。2004年第二季度居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)高達(dá)。自2003年起，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪上升通道，各級政府加大基礎(chǔ)設(shè)施的投資，銀行信貸也出現(xiàn)井噴式增長，導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資增長速度較快。個(gè)百分點(diǎn)。1999此后由于中國管理層的宏觀調(diào)控及時(shí)全面，我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)了重要轉(zhuǎn)機(jī)，至20001999隨后亞洲金融危機(jī)爆發(fā)，我國經(jīng)濟(jì)受到一定影響，此時(shí)物價(jià)指數(shù)進(jìn)入負(fù)增長階段，而且出現(xiàn)了輕微的通貨緊縮現(xiàn)象。1995年對國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控后，物價(jià)水平開始回落。年以來的下降趨勢，這也是我國經(jīng)濟(jì)我國自所示，我國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)經(jīng)歷了自ratio Probability 如圖2000:12Fstatistic Probability LogBreakpointChow表我們認(rèn)為2001118，取（其中分子的自由度為5%的顯著性水平下，F(xiàn)的臨界值為在1%的顯著性水平下，F(xiàn)F1數(shù)據(jù)沒有發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變動(dòng)，是穩(wěn)定的。年前后的月的數(shù)據(jù)為結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的時(shí)期，零假設(shè)是參數(shù)在年檢驗(yàn)，選定中的[MA(1)*=C(2)*,SMA*(12)=C(3)*] n2=60采用C(1)2: DD12LOGSER06*+=.時(shí)期至1251201151101051009595 96 97 98 99 00 01 02 03 04XT1居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的時(shí)間序列模型分析圖2001這里也可以用回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——Chow（鄒至莊2001年前后的數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)簡單起見也可以不用換算200512012200411995所示。122220051二、數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)及初步分析分析中采用的數(shù)據(jù)是來自國家統(tǒng)計(jì)局《中國經(jīng)濟(jì)景氣月報(bào)》的月度數(shù)據(jù)，從1995CPICPI由于居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)是一個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)，可以根據(jù)時(shí)間序列理論，從過去的數(shù)據(jù)資料中找出它本身的規(guī)律來，并用來預(yù)測未來的變化趨勢。2004年十一月，價(jià)格指數(shù)迅速上升至在我國自這是經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本常識。經(jīng)濟(jì)要平穩(wěn)運(yùn)行，需要政府及時(shí)把握社會總供給和社會總需求的平衡關(guān)系，而社會供求關(guān)系反映到經(jīng)濟(jì)總量中，要有價(jià)格總指數(shù)來體現(xiàn)。管理好
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