【摘要】第三章平穩(wěn)時間序列模型的建立n本章首先介紹利用時間序列的樣本統(tǒng)計特征識別時間序列模型,然后分別介紹模型定階、模型估計和模型檢驗的多種方法,對Box-Jenkins建模方法和Pandit-Wu建模方法歸納總結,最后給出實際案例。第一節(jié)模型識別與定階n一、自相關函數(shù)和偏自相關函數(shù)的估計(一)自協(xié)方差函數(shù)和自相關函數(shù)的估計n
2025-01-05 04:49
【摘要】第五章平穩(wěn)時間序列模型的性質(zhì)第一節(jié)自回歸過程的性質(zhì)第二節(jié)移動平均過程的性質(zhì)第三節(jié)自回歸移動平均過程的性質(zhì)5/23/20231第四章時間序列模型的性質(zhì)第一節(jié)自回歸過程的性質(zhì)?一、一階自回歸過程AR(1)的性質(zhì)?二、二階自回歸過程AR(2)的性質(zhì)?三、p階自回歸過程AR(p)的性質(zhì)
【摘要】第一章平穩(wěn)時間序列模型
2025-01-05 04:42
【摘要】第九章第九章時間序列模型時間序列模型關于標準回歸技術及其預測和檢驗我們已經(jīng)在前面的章節(jié)討論過了,本章著重于時間序列模型的估計和定義,這些分析均是基于單方程回歸方法。這一部分屬于動態(tài)計量經(jīng)濟學的范疇。通常是運用時間序列的過去值、當期值及滯后擾動項的加權和建立模型,來“解釋”時間序列的變化規(guī)律。1主要內(nèi)容l§
2025-02-11 16:40
【摘要】案例分析1:中國人口時間序列模型(file:b2c1)(怎樣建立AR模型)中國人口序列(1949-2000)中國人口一階差分序列(1950-2000)從人口序列圖可以看出我國人口總水平除在1960和1961兩年出現(xiàn)回落外,其余年份基本上保持線性增長趨勢。,‰。由于總人口數(shù)逐年增加,實際上的年人口增長率是逐漸下降的。把51年分為
2025-05-05 06:59
【摘要】計量經(jīng)濟學EconometricsChapter8時間序列計量經(jīng)濟學模型TimeSeriesEconometricsModels時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗StationaryTimeSeries隨機時間序列分析模型StochasticTimeSeriesModel協(xié)整與誤差修正模型Cointegrationa
2025-02-27 18:31
【摘要】第五章時間序列計量經(jīng)濟學模型的理論與方法第一節(jié)隨機時間序列的特征第二節(jié)隨機時間序列分析模型第三節(jié)協(xié)整分析與誤差修正模型§隨機時間序列的特征一、隨機時間序列模型簡介二、刻畫時間序列的自相關函數(shù)三、時間序列平穩(wěn)性的檢驗四、趨勢平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機過程一、隨機時間序列模型簡介
2025-03-09 11:37
【摘要】第六章、時間序列分析模型(1)E&M-IMU問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型1、常見的數(shù)據(jù)類型:到目前為止,經(jīng)典計量經(jīng)濟模型常用到的數(shù)據(jù)有:n時間序列數(shù)據(jù)(time-seriesdata);n截面數(shù)據(jù)(cross-sectionaldata)n平行/面板數(shù)據(jù)(paneldata/time-
2025-05-06 18:05
【摘要】第五章非平穩(wěn)時間序列模型ARIMA模型季節(jié)模型殘差自回歸模型條件異方差模型引言:前面我們討論的是平穩(wěn)時間序列的建模和預測方法,即所討論的時間序列都是寬平穩(wěn)的。一個寬平穩(wěn)的時間序列的均值和方差都是常數(shù),并且它的協(xié)方差有時間上的不變性。但是許多經(jīng)濟領域產(chǎn)生的時間序列都是
2025-05-18 22:08
【摘要】時間序列模型歸納總結復習隨機時間序列分析的幾個基本概念一、隨機過程(StochasticProcess)定義設(Ω,F,P)是概率空間,T是給定的參數(shù)集,如果對于任意t∈T,都有一定義在(Ω,F,P)上的隨機變量X(t,ω)與之對應,則稱隨機變量族{X(t,ω),t∈T}為隨機過程。簡記為{X(t,),t∈T}或{Xt,t∈T}或XT離散參數(shù)的隨機過程也稱為隨機序列或(
2025-04-23 02:32
【摘要】金融時間序列分析第五講:單變量時間序列模型內(nèi)容結構ARMA模型的理論介紹ARMA模型的實證分析問題與小結1231、ARMA模型有何價值?2、什么是ARMA模型?3、如何確定ARMA(p,q)中的p和q?4、如何估計ARMA(p,q
2025-01-24 08:18
【摘要】《計量經(jīng)濟學》課件教師:周靖祥單位:湘潭大學商學院Email1:Email2:第八專題時間序列模型(三)?本講要點:?一、結構VAR模型(SVAR)?二、滯后階數(shù)的確定?三、VAR模型脈沖響應與方差分解?四、AR系列擴展模型?五、狀態(tài)空間模型(TVP模型)
2025-05-18 05:20
【摘要】第十三章非平穩(wěn)時間序列模型認識非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)特征非平穩(wěn)時間序列與單位根過程.趨勢平穩(wěn)和差分平穩(wěn)過程單位根檢驗ARIMA模型謬誤回歸協(xié)整與誤差校正模型我國商業(yè)銀行利率的協(xié)整分析前言?在前面的章節(jié)中,所闡述的有關時間序列數(shù)據(jù)模型的內(nèi)容都假定數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的,那么,實際經(jīng)濟中的數(shù)據(jù)有沒有可
2025-05-06 18:26
【摘要】第12章平穩(wěn)時間序列模型1前言§在前面的章節(jié)中,模型的被解釋變量都假定只受各個解釋變量當期值的影響?!斓覀冎?,在現(xiàn)實中很多被解釋變量除了受解釋變量當期值的影響外,還不可避免地受到解釋變量滯后值的影響,這就是所謂分布滯后模型,或者前若干期的值決定了當期值,即自回歸模型。這一類模型要求數(shù)據(jù)具有平穩(wěn)性,本章將討
2025-05-05 01:15
【摘要】金融計量學張成思2第6章非平穩(wěn)金融時間序列模型確定性趨勢模型隨機性趨勢模型去除趨勢的方法確定性趨勢模型所謂確定性趨勢,是指模型中含有明確的時間t變量,從而使得某一時序變量隨著時間而明確地向上增長
2024-09-06 08:43