港口投資項目評估中的蒙特卡洛風險分析-文庫吧資料
2025-07-03 02:08本頁面
【正文】 的固定成本主要由折舊費和工資及其附加構成，工資及其附加以每年5%左右的速度遞增；，貼現(xiàn)率為5%，折舊費根據工程概算，按國家規(guī)定的折舊率標準計算；所得稅率為33%。通過它們可以很方便地對建立在Excel中的運算模型進行蒙特卡洛分析，并得到分析結果。對于服從參數(shù)為（）的正態(tài)分布的隨機變量x，其抽樣變換式為：式中Rk為[0，1]上均勻分布的隨機數(shù)。按照變量的分布隨機取樣是應用蒙特卡洛方法的關鍵，下面對幾種常用分布的隨機抽樣作簡單介紹。常用在風險分析中的概率分布主要有：正態(tài)分布、三角形分布、梯形分布等等。第二步，確定蒙特卡洛分析模型的主要風險變量。如果確定了這兩點，就可以按照給定的概率分布生成大量的隨機數(shù)，并將它們代入模型，得到大量目標變量的可能結果，從而研究目標變量的統(tǒng)計學特征。反復獨立抽樣（模擬）多次(ｉ=1，2，…)，便可得到函數(shù)的一組抽樣數(shù)據()，當模擬次數(shù)足夠多時，便可給出與實際情況相近的函數(shù)y的概率分布與其數(shù)字特征。二．蒙特卡洛方法的基本原理蒙特卡洛方法的基本思想是：將符合一定概率分布的大量隨機數(shù)作為參數(shù)帶入數(shù)學模型，求出所關注變量的概率分布，從而了解不同參數(shù)對目標變量的綜合影響以及目標變量最終結果的統(tǒng)計特性。這種方法廣泛應用在項目管理以及金融計算等領域，在重大項目的
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