港口投資項(xiàng)目評(píng)估中的蒙特卡洛風(fēng)險(xiǎn)分析-1-文庫吧資料
2025-07-03 01:36本頁面
【正文】 的固定成本主要由折舊費(fèi)和工資及其附加構(gòu)成，工資及其附加以每年5%左右的速度遞增；，貼現(xiàn)率為5%，折舊費(fèi)根據(jù)工程概算，按國家規(guī)定的折舊率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；所得稅率為33%。通過它們可以很方便地對(duì)建立在Excel中的運(yùn)算模型進(jìn)行蒙特卡洛分析，并得到分析結(jié)果。對(duì)于服從參數(shù)為（）的正態(tài)分布的隨機(jī)變量x，其抽樣變換式為：式中Rk為[0，1]上均勻分布的隨機(jī)數(shù)。按照變量的分布隨機(jī)取樣是應(yīng)用蒙特卡洛方法的關(guān)鍵，下面對(duì)幾種常用分布的隨機(jī)抽樣作簡單介紹。常用在風(fēng)險(xiǎn)分析中的概率分布主要有：正態(tài)分布、三角形分布、梯形分布等等。第二步，確定蒙特卡洛分析模型的主要風(fēng)險(xiǎn)變量。如果確定了這兩點(diǎn)，就可以按照給定的概率分布生成大量的隨機(jī)數(shù)，并將它們代入模型，得到大量目標(biāo)變量的可能結(jié)果，從而研究目標(biāo)變量的統(tǒng)計(jì)學(xué)特征。反復(fù)獨(dú)立抽樣（模擬）多次(ｉ=1，2，…)，便可得到函數(shù)的一組抽樣數(shù)據(jù)()，當(dāng)模擬次數(shù)足夠多時(shí)，便可給出與實(shí)際情況相近的函數(shù)y的概率分布與其數(shù)字特征。二．蒙特卡洛方法的基本原理蒙特卡洛方法的基本思想是：將符合一定概率分布的大量隨機(jī)數(shù)作為參數(shù)帶入數(shù)學(xué)模型，求出所關(guān)注變量的概率分布，從而了解不同參數(shù)對(duì)目標(biāo)變量的綜合影響以及目標(biāo)變量最終結(jié)果的統(tǒng)計(jì)特性。這種方法廣泛應(yīng)用在項(xiàng)目管理以及金融計(jì)算等領(lǐng)域，在重大項(xiàng)目的
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