【正文】 關(guān)系數(shù)　　　　B．回歸系數(shù)　　C．樣本決定系數(shù)　D．回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差　　E．剩余變差（或殘差平方和）26．對(duì)于樣本回歸直線，回歸變差可以表示為（ ）。A．通過樣本均值點(diǎn) B．C． D． E．24．由回歸直線估計(jì)出來的值（ ）。22．假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備（ ）。A．相關(guān)系數(shù)法 　B．方差分析法　　C．最小二乘估計(jì)法 D．極大似然法　E．矩估計(jì)法21．用OLS法估計(jì)模型的參數(shù)，要使參數(shù)估計(jì)量為最佳線性無偏估計(jì)量，則要求（ ）。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（ ）。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（ ）。A． B． C． D． E．17．以Y表示實(shí)際觀測值，表示OLS估計(jì)回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足（ ）。A．無偏性 B．有效性 C．一致性 D．確定性 E．線性特性15．指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（ ）。 )。 E．運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)得到的參數(shù) 13．在一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，可作為解釋變量的有( )。A．內(nèi)生變量 B．隨機(jī)變量 C．滯后變量 D．外生變量 E．工具變量 12．經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)(A．內(nèi)生變量 B．外生變量 C．控制變量D．政策變量 E．滯后變量10．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于（ ）。A．變量 B．參數(shù) C．隨機(jī)誤差項(xiàng)D．方程式 E．虛擬變量8．與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(diǎn)（ ）。A．解釋變量 B．被解釋變量 C．內(nèi)生變量D．外生變量 E．控制變量6．使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的（ ）。A．理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) B．狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) C．應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D．廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) E．金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4．從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（ ）。A．統(tǒng)計(jì)學(xué) B．?dāng)?shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) C．經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) D．?dāng)?shù)學(xué) E．經(jīng)濟(jì)學(xué)2．從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（ ）。A．直接影響　 B．間接影響 C．前兩者之和 D．前兩者之差127．對(duì)于恰好識(shí)別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計(jì)量具備（ ）。A．行為方程　 B．技術(shù)方程 C．制度方程 D．恒等式125．結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（ ）。A．Yt B．Yt – 1 C．It D．Gt123．在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，隨機(jī)方程是指（ ）。 ) A．外生變量 B．滯后變量C．內(nèi)生變量C．過度識(shí)別 ) 。A．二階段最小二乘法A．都是前定變量A．間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法A．簡化式方程的解釋變量都是前定變量 B．簡化式參數(shù)反映解釋變量對(duì)被解釋的變量的總影響 C．簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù) D．簡化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不明確117．對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類，即：(A．32 B．33 　 C．34 D．38115．如果聯(lián)立方程中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程為（　　?。?。A．koyck變換模型 B．自適應(yīng)預(yù)期模型 　C．局部調(diào)整模型 D．有限多項(xiàng)式滯后模型113．有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項(xiàng)式，從而克服了原分布滯后模型估計(jì)中的（ ）。A． B．C． D．111．消費(fèi)函數(shù)模型，其中為收入，則當(dāng)期收入對(duì)未來消費(fèi)的影響是：增加一單位，增加（ ）。 A．普通最小二乘法 B．間接最小二乘法 C．二階段最小二乘法 D．工具變量法 109．koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是( ) 。A．異方差問題 　　　B．多重共線性問題 C．多余解釋變量 　　D．隨機(jī)解釋變量107．在分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為（ ）。A.， B. ， C. ， D. ，105．設(shè)無限分布滯后模型為，且該模型滿足Koyck變換的假定，則長期影響系數(shù)為（　　?。?。A．異方差性 B．序列相關(guān) C．不完全的多重共線性 D．完全的多重共線性，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，則會(huì)產(chǎn)生（ ）。 101．如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為( )。 A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互重疊的99．虛擬變量( ) ，同時(shí)精度下降98．設(shè)消費(fèi)函數(shù)，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明成立，則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是( 96．假定正確回歸模型為，若遺漏了解釋變量X2，且XX2線性相關(guān)則的普通最小二乘法估計(jì)量( ) 假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（ ） 93．當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（ ）A. 外生變量 B. 前定變量 C. 內(nèi)生變量 D. 虛擬變量94．由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為 （ ）A. 系統(tǒng)變參數(shù)模型 C. 變參數(shù)模型 D. 分段線性回歸模型95．假設(shè)回歸模型為，其中Xi為隨機(jī)變量，Xi與Ui相關(guān)則的普通最小二乘估計(jì)量(A．變大 B．變小　 C．無法估計(jì)　 D．無窮大91．完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是（ ）。A．異方差問題　　 B．序列相關(guān)問題　　C．多重共線性問題　　 D．解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性89．在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在( )。A．增大　　 B．減小　　 C．有偏　　 D．非有效87．對(duì)于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，與r12=0相比，r12＝，估計(jì)量的方差將是原來的（ ）。 84．當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備（ ）A．線性　　 B．無偏性　　 C．有效性　　 D．一致性85．經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的VIF（ ）。82. 于模型，以ρ表示et與et1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯(cuò)誤的是（ ）。A．異方差問題　　B．序列相關(guān)問題　　C．多重共線性問題　　D．隨機(jī)解釋變量問題81．根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)后計(jì)算得DW＝，已知在5%的置信度下，dl=,du=,則認(rèn)為原模型（ ）。A．ρ≈0　　　 B．ρ≈1 C．1＜ρ＜0　　 D．0＜ρ＜180．定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在t1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。A．加權(quán)最小二乘法　　　B．間接最小二乘法　 　C．廣義差分法 　D．工具變量法78．對(duì)于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（ ）。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，查得dl=1,du=,則可以決斷（ ）。A．1≤DW≤0 　 　B．1≤DW≤1　 　 C．2≤DW≤2　　 D．0≤DW≤475．當(dāng)DW＝4時(shí)，說明（ ）。A．DW＝0　 B．ρ＝0　　 C．DW＝1　　　 D．ρ＝173．下列哪個(gè)序列相關(guān)可用DW檢驗(yàn)（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）（ ）。 （ ）——匡特檢驗(yàn) ，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是 （ ） ，從而提高估計(jì)精度，即（ ），輕視小誤差的作用 ，輕視大誤差的作用 ，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差與有顯著的形式的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（ ）A. B. C. D. 69．果戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的（ ） ，其中，則的最有效估計(jì)量為（ ）A. B. C. D. 71．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（ ）。 （ ） （ ） ，常用的估計(jì)方法是（ ） （ ） ，引起因變量Y的相對(duì)變化率 ，參數(shù)的含義是（ ）。 D．Y關(guān)于X的彈性，參數(shù)的含義是（ ）。 ，又有系統(tǒng)因素 、B、C 都不對(duì)56．在多元線性回歸模型中對(duì)樣本容量的基本要求是(k 為解釋變量個(gè)數(shù))：（ ）A n≥k+1 B nk+1 C n≥30 或n≥3（k+1） D n≥30：（ ）A 如果模型的 很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B 如果模型的 較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量，參數(shù)的含義是（ ）。 ，被解釋變量為隨機(jī)變量 ，被解釋變量為非隨機(jī)變量 47．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是（ ）。 45．在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（ ）。 =0 44．下面說法正確的是（ ）。 A．與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān) B．與殘差項(xiàng)不相關(guān) C．與被解釋變量不相關(guān) D．與回歸值不相關(guān)43．根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（ ）。A．Y關(guān)于X的增長量 B．Y關(guān)于X的增長速度 C．Y關(guān)于X的邊際傾向 D．Y關(guān)于X的彈性41．根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1％，人均消費(fèi)支出將增加（ ）。 D．當(dāng)X1和X2都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)。 B．當(dāng)X1不變時(shí)，X2每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。A．服從 B．服從 C．服從 D．服從39．在二元線性回歸模型中，表示（ ）。A．F＝1 B．F＝1 C．F＝0 D．F＝∞37．在C—D生產(chǎn)函數(shù)中，（ ）。A．預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低　 　B．預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C　預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高　 　D．預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大35．如果X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于（ ）。A．r≤1　　　 B．r≥1　　　C．0≤r≤1　 　D．－1≤r≤133．判定系數(shù)R2的取值范圍是（ ）。A．(30) B