計量經(jīng)濟學(xué)答案-文庫吧資料
2025-06-24 18:33本頁面
【正文】 認為ɑ，若~XH：α1=α2=α3=α4=α5=0），漸進地有R；模回輔估2e平差算并型歸計）檢驗的具體步驟為：（設(shè)回歸模型為二元線性回歸模型： 則FFα，則表明存在異方差性；反之，則不存在異方差性。對于給定的顯著水平性其中，一般取顯異斷量統(tǒng)F用再）常個數(shù)據(jù)（樣本中部去掉和分別建立回歸模型，并求出各自的殘差平方和和樣本將樣本解釋變量的值升序降序后分成兩部分，再利用樣本戈德菲爾德—匡特檢驗。（2）殘差分布圖分析。值的增加，y如果隨著由于被解釋變量（1）相關(guān)圖分析。：圖示檢驗法。檢驗來判斷解釋變量影響的顯著性將失去意義。統(tǒng)計量值的正確確定，因為 所以，用）；這直接影響到因為在異方差情況下，無法正確估計系數(shù)的標準誤差檢驗的可靠性降低。的標準誤差為但是，在異方差的情況下，σ是一些不同的數(shù)，只有估計出每一個σ 在同方差情況下，誤標數(shù)計確法估計仍然是無偏估計，但不再具有最小方差的特性；這意味著可能存在其他的參數(shù)估計方法，其估計誤差將小于OLS過程，直至無法引入新的變量、且模型中全部都是顯著變量時為止。重復(fù)t相關(guān)性最強的變量建立一元回歸模型。五、模型遴選逐步回歸法：利用相關(guān)系數(shù)從所有解釋變量中選取與(2）協(xié)整與長期均衡的關(guān)系：具有協(xié)整關(guān)系的兩個變量，系統(tǒng)內(nèi)部的約束機制使得他們之間具有長期的均衡關(guān)系。）有以下三個明確的含義：（1）只要模型參數(shù)不隨時間而改變，并且在各個橫截面之間沒有差異，就可以使用混合樣本估計模型。（4）混合回歸建立計量經(jīng)濟模型是，有時能同時獲得變量的時序數(shù)據(jù)和橫截數(shù)據(jù)。之間是某種線性相關(guān)關(guān)系，而大于這個臨界水平時，又是另一種線性相關(guān)關(guān)系。與X低于某個已知的臨界水平虛擬變量可以檢驗其模型結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。(2)檢驗?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性利用不同的樣本數(shù)據(jù)估計同一形式的計量經(jīng)濟模型，可能會得到不同的估計結(jié)果。n（3）解釋變量與隨機誤差項不相關(guān)4，虛擬變量的特殊作用有哪些？（109）（1）調(diào)整季節(jié)變動利用季節(jié)資料建立模型時，經(jīng)常存在著季節(jié)波動。2=0249。20235。sE（u1un）249。1 2 2234。E（u1u1）233。234。234。E（unu2） E（u2un）235。）=E（u）E（u )234。247。1 2 2 n n235。）247。=Var（U）[ 162。247。231。 ))E(u,),E(u),247。E(u2u2231。E 249。)233。（2）同方差和非自相關(guān)假定234。235。0234。233。n 235。n235。 234。234。L 234。Lu234。Eu1249。233。234。=234。=E 234。 u3，多元線性回歸方程基本假定（課本F服從正態(tài)分布，XXFXF檢驗得出的結(jié)果才是可靠的。檢驗得出的結(jié)果是有誤的。分布，用（公式自己想寫自己寫下，打不太好打）統(tǒng)計量不再是與不能忽略的條件：應(yīng)用模型進行結(jié)構(gòu)分析或政策評價，即利用系數(shù)分析、比較各個解釋變量的單獨影響，則需要消除多重共線性的影響。值是一回事。它與檢驗結(jié)果中的
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