計量經(jīng)濟學答案-文庫吧
2025-06-03 18:33 本頁面
【正文】 。a它與檢驗結(jié)果中的相伴概率p值是一回事。（錯）四、簡答題，忽略處理的前提是？不能忽略即必須進行處理的條件是？答：忽略處理的前提：建立的模型的目的是進行預測的，只要模型的擬合優(yōu)度較高（即正確反應所有解釋變量的總體影響），并且解釋變量的相關(guān)模型在預測期內(nèi)保持不變。不能忽略的條件：應用模型進行結(jié)構(gòu)分析或政策評價，即利用系數(shù)分析、比較各個解釋變量的單獨影響，則需要消除多重共線性的影響。2，利用格蘭杰因果檢驗時為什么一定要研究的時間序列必須是平穩(wěn)的？答：若非平穩(wěn)的時間序列進行格蘭杰因果檢驗時,Fx與Fy（公式自己想寫自己寫下，打不太好打）統(tǒng)計量不再是F分布，用F檢驗得出的結(jié)果是有誤的。只有平穩(wěn)的的時間序列，用F檢驗得出的結(jié)果才是可靠的。（注：平穩(wěn)系列時以FX為例）只有當X是平穩(wěn)數(shù)列時，X服從正態(tài)分布，X的殘差平方和服從?分布，進行格蘭杰因果檢驗的統(tǒng)計量才能服從F分布。3，多元線性回歸方程基本假定（課本32，可做修改）（1）零均值假定（把u換為易普森）：234。 234。 Eu 2E(U)=E 234。 2=234。234。=234。233。u1249。 233。Eu1249。u234。L 234。L234。 234。 235。un 235。Eun233。0249。0234。L234。235。0（2）同方差和非自相關(guān)假定234。231。233。230。u1E(u1)246。 249。=E234。231。u2E(u2)247。(u1E(u),uE(u),L,uE(u))234。 L234。231。231。247。=[ 162。] 162。Var（U）E（UEU）（UEU）=E（UU）247。 1 2 2 n n235。 247。 234。232。unE(un)248。 234。E（uu）E（uu）=234。235。E（unu1）E（unu2） E（u2un） E（unun）234。=234。s 2233。E（u1u1）E（u1u2）21 2 2234。 234。249。E（u1un）233。s20234。234。235。234。00s200249。0=s2In（3）解釋變量與隨機誤差項不相關(guān)4，虛擬變量的特殊作用有哪些？（109）（1）調(diào)整季節(jié)變動利用季節(jié)資料建立模型時，
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