【正文】 北京銀行 金地集團 金牛能源 天威保變 南鋼股份 南 玻Ａ 美的電器 貴州茅臺 華菱鋼鐵 津濱發(fā)展 格力電器 中國平安 中國神華 國陽新能 上實發(fā)展 唐鋼股份 注：“買入金額”按買入成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費用。、系數(shù)是根據(jù)組合在報表日持倉資產(chǎn)在過去個交易日與其對應(yīng)的指數(shù)數(shù)據(jù)回歸加權(quán)得出，對于交易少于個交易日的資產(chǎn)，默認其波動與市場同步。金額單位：人民幣元項目本期末年月日上年度末年月日公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（）公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（）交易性金融資產(chǎn)－股票投資衍生金融資產(chǎn)權(quán)證投資合計假設(shè)、估測組合市場價格風(fēng)險的數(shù)據(jù)為滬深指數(shù)變動時，股票資產(chǎn)相應(yīng)的理論變動值。邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊。本基金通過投資組合的分散化降低市場價格風(fēng)險。榿貳軻謄壟該檻鯔塏賽。其他價格風(fēng)險為除市場利率和外匯匯率以外的市場因素發(fā)生變動時產(chǎn)生的價格波動風(fēng)險。、此項影響并未考慮基金經(jīng)理為降低利率風(fēng)險而可能采取的風(fēng)險管理活動。假設(shè)、該利率敏感性分析數(shù)據(jù)結(jié)果為基于本基金報表日組合持有債券資產(chǎn)的利率風(fēng)險狀況測算的理論變動值。下表所示為本基金生息資產(chǎn)及負債的公允價值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價日或到期日孰早者予以分類。鏃鋝過潤啟婭澗駱讕瀘。本基金管理人定期對組合中債券投資部分面臨的利率風(fēng)險進行監(jiān)控，并通過調(diào)整投資組合的久期等方法對上述利率風(fēng)險進行管理。癘騏鏨農(nóng)剎貯獄顥幗騮鴣。市場風(fēng)險是指由于市場變化或波動所引起的資產(chǎn)損失的可能性，本基金管理人通過監(jiān)測組合久期、值等指標(biāo)來衡量市場風(fēng)險。騅憑鈳銘僥張礫陣軫藹。本基金管理人通過限制投資集中度來管理投資品種變現(xiàn)的流動性風(fēng)險。緦徑銚膾齲轎級鏜撟廟。偽澀錕攢鴛擋緬鐒鈞錠鈴。本基金管理人通過信用分析團隊建立了內(nèi)部評級體系和交易對手庫，對發(fā)行人及債券投資進行內(nèi)部評級，對交易對手的資信狀況進行充分評估、設(shè)定授信額度，以控制可能的信用風(fēng)險。視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲。夾覡閭輇駁檔驀遷錟減汆。本基金管理人從定性分析的角度出發(fā)，判斷風(fēng)險損失的嚴重程度；從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運用的金融工具特征，通過特定的風(fēng)險量化指標(biāo)、模型、日常的量化報告，確定風(fēng)險損失的限度和相應(yīng)置信程度，以及時可靠地對各種風(fēng)險進行監(jiān)督、檢查和評估，并制定相應(yīng)決策，將風(fēng)險控制在可承受的范圍內(nèi)。趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺蜆。風(fēng)險管理團隊在識別、衡量投資風(fēng)險后，通過正式報告的方式，將分析結(jié)果及時傳達給基金經(jīng)理、投資總監(jiān)、投資決策委員會和風(fēng)險管理委員會，協(xié)助制定風(fēng)險控制決策，實現(xiàn)風(fēng)險管理目標(biāo)。本基金一貫的風(fēng)險管理政策是使基金投資風(fēng)險可測、可控、可承擔(dān)。攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘。鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮吶。截至本報告期末年月日止，本基金沒有因從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額。本基金本報告期無利潤分配事項。單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國銀行注：本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙。②基金托管費計算公式為：日基金托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。風(fēng)攆鮪貓鐵頻鈣薊糾廟。②基金管理人報酬計算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。納疇鰻吶鄖禎銣膩鰲錟。該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)。麩肅鵬鏇轎騍鐐縛縟糶。金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例中信證券金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例中信證券金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當(dāng)期回購成交總額的比例成交金額占當(dāng)期回購成交總額的比例中信證券金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當(dāng)期權(quán)證成交總額的比例成交金額占當(dāng)期權(quán)證成交總額的比例中信證券金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例中信證券中信建投證券關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例中信證券中信建投證券 注：上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取證管費、經(jīng)手費和由券商承擔(dān)的證券結(jié)算風(fēng)險基金后的凈額列示。本基金本報告期不存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況。單位：人民幣元項目本期年月日至年月日交易所市場交易費用銀行間市場交易費用合計單位：人民幣元項目本期年月日至年月日審計費用信息披露費銀行費用銀行間債券賬戶維護費上市年費合計、資產(chǎn)負債表日后事項的說明本基金無或有事項。單位：人民幣元項目已實現(xiàn)部分未實現(xiàn)部分未分配利潤合計上年度末本期利潤本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)其中：基金申購款基金贖回款本期已分配利潤本期末單位：人民幣元項目本期年月日至年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入其他合計單位：人民幣元項目本期年月日至年月日賣出股票成交總額賣出股票成本總額買賣股票差價收入單位：人民幣元項目本期年月日至年月日賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交金額賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額應(yīng)收利息總額債券投資收益——買賣權(quán)證差價收入本基金本報告期無買賣權(quán)證差價收入。本基金本報告期末未持有買斷式逆回購交易中取得的債券。單位：人民幣元項目本期末年月日活期存款定期存款其他存款合計單位：人民幣元項目本期末年月日成本公允價值估值增值股票債券交易所市場銀行間市場合計資產(chǎn)支持證券基金其他合計本基金本報告期末無衍生金融資產(chǎn)負債余額?，撝C齷蘄賞組靄縐嚴減。咼鉉們歟謙鴣餃競蕩賺趲。自年月日起基金賣出股票按的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。謾飽兗爭詣繚鮐癩別瀘鯽。對基金取得的股票的股息、紅利收入，由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時暫減按計入個人應(yīng)納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定即代扣代繳個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。、基金買賣股票、債券的差價收入暫免征營業(yè)稅和企業(yè)所得稅。懨俠劑鈍觸樂鷴燼觶騮揚。本基金本報告期無重大會計差錯的內(nèi)容和更正金額。鋇嵐縣緱虜榮產(chǎn)濤團藺。本財務(wù)報表以本基金持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)列報。溈氣嘮戇萇鑿鑿櫧諤應(yīng)。陽簍埡鮭罷規(guī)嗚舊巋錟麗。本基金的財務(wù)報表按照財政部于年月日頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》和項具體會計準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準(zhǔn)則”)、中國證監(jiān)會基金部通知[]號關(guān)于發(fā)布《證券投資基金信息披露模板第號年度報告和半年度報告(試行)》等問題的通知、中國證券業(yè)協(xié)會于年月日頒布的《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》、《華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金()基金合同》。稟虛嬪賑維嚌妝擴踴糶。鰓躋峽禱紉誦幫廢掃減萵。上述集中申購募集資金已按年月日基金份額折算后的基金份額凈值元折合為份基金份額，其中集中申購資金利息折合份基金份額，并于年月日進行了確認登記。脹鏝彈奧秘孫戶孿釔賻鏘。華夏基金管理有限公司已根據(jù)上述折算比例向中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提出基金份額的變更登記申請，中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司已于年月日對各基金份額持有人持有的基金份額予以變更登記。當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值為元，折算前基金份額總額為份，折算前基金份額凈值為元。則鯤愜韋瘓賈暉園棟瀧華。本基金的基金管理人為華夏基金管理有限公司，基金托管人為中國銀行股份有限公司，基金登記結(jié)算機構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。基金興安于基金合同失效前一日經(jīng)審計的基金資產(chǎn)凈值為元，于本基金基金合同生效日轉(zhuǎn)入本基金。利潤表會計主體：華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金（）本報告期：年月日至年月日單位：人民幣元項目附注號本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日一、收入.利息收入其中：存款利息收入債券利息收入資產(chǎn)支持證券利息收入買入返售金融資產(chǎn)收入其他利息收入.投資收益（損失以“”填列）其中：股票投資收益基金投資收益?zhèn)顿Y收益資產(chǎn)支持證券投資收益衍生工具收益股利收益.公允價值變動收益（損失以“”號填列）.匯兌收益（損失以“”號填列）.其他收入（損失以“”號填列）二、費用（以“”號填列）.管理人報酬.托管費.銷售服務(wù)費.交易費用.利息支出其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出.其他費用三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）所得稅費用（以“”號填列）四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）所有者權(quán)益（基金凈值）變動表會計主體：華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金（）本報告期：年月日至年月日單位：人民幣元項目本期年月日至年月日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）其中：.基金申購款.基金贖回款（以“”號填列）四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）項目上年度可比期間年月日至年月日實