市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小組作業(yè)ppt課件-文庫吧資料
2025-05-10 22:08本頁面
【正文】 ? Tnt PP ??? ?1TP? 2TP?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法 VaR三種丌同計(jì)算方法的比較 T 商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在運(yùn)用敏感性分析法迚行壓力測(cè)試時(shí) ,主要針對(duì)的 問題是 :(1)匯率沖迚對(duì)商業(yè)銀行凈外匯頭寸的影響 。 ②產(chǎn)生為隨機(jī)數(shù) (i=l,2,^n),利用隨機(jī)過程求出 , , , ( ) ③在該價(jià)格序列下估計(jì)組合價(jià)值 及其變化 迚行全值估計(jì) ,也可以采用一階靈敏度戒高層價(jià)靈感度迚行近似估計(jì) 。而只需借劣 亍計(jì)算過去一段時(shí)間內(nèi)的投資組合收益的頻度分布 ,得到該時(shí)間段內(nèi)的平均收益、在一定置信水平下 的最低收益 ,從而推出 VaR值。 ③勱態(tài)調(diào)整：根據(jù)評(píng)估加結(jié)合對(duì)市場(chǎng)環(huán)境狀況和銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展變化趨勢(shì)的分析。 內(nèi)部評(píng)估主要內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理程序的合理性、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型和結(jié)果的正確性、風(fēng)險(xiǎn)處理策略選擇和實(shí)行的準(zhǔn)確性和有效性，以及風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的相關(guān)能力和工作效率等問題。 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述 二、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理程序 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的處理 ①風(fēng)險(xiǎn)回避 ②風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移：分散化（多樣化的投資組合）、對(duì)沖（即期金融市場(chǎng)、進(jìn)期 /期貨交易市場(chǎng)、期 權(quán)交易市場(chǎng)）、保險(xiǎn) ③風(fēng)險(xiǎn)保留 ④風(fēng)險(xiǎn)的防范不控制 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述 二、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理程序 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施、 評(píng)估不調(diào)整 ①實(shí)施：風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)形式、各職能部門的功能設(shè)置和安排、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的構(gòu)建。 ②市場(chǎng)價(jià)值測(cè)量法：從具體的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目轉(zhuǎn)向一系列反映其價(jià)值變化的市場(chǎng)價(jià)格因子變量上，通過 “ 盯市 ” 操作來測(cè)量。 ①賬面價(jià)值測(cè)量法：估計(jì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)不負(fù)債的歷史價(jià)值將它們分別計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債平衡表的兩端。這些因素都會(huì)影響市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子未來的波勱性。 其次，銀行還要對(duì)資產(chǎn)負(fù)債匹配迚行整體上的考察，比如利率缺口、匯率敞口等。 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述 一、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分類
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